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  • 1 篇 经济学
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主题

  • 1 篇 多项式样条
  • 1 篇 svensson模型
  • 1 篇 利率期限结构
  • 1 篇 b-样条nelson—sie...

机构

  • 1 篇 上海交通大学

作者

  • 1 篇 tu mei-zeng
  • 1 篇 董荣杰
  • 1 篇 fu man-li
  • 1 篇 傅曼丽
  • 1 篇 dong rong-jie
  • 1 篇 屠梅曾

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=B-样条Nelson—Siegel模型"
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排序:
国债利率期限结构模型的实证比较
收藏 引用
系统工程 2005年 第8期23卷 56-61页
作者: 傅曼丽 董荣杰 屠梅曾 上海交通大学安泰管理学院 上海200052
采用上交所国债数据对利率期限结构的4种构造模型进行较系统的横向对比实证。结果表明多项式样条法、b-样条法在价格拟合度方面占有明显优势;而nelson-siegel模型和Svennson模型构造的利率期限结构规范性较好,但其价格拟合度牺牲较多,... 详细信息
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