检索结果-内蒙古大学图书馆

Simulation of hitting times for bessel processes with non-integer dimension

BERNOULLI 2017年第4B期23卷 3744-3771页

作者： Deaconu, Madalina Herrmann, Samuel Nancy Univ Project Team Tosca Inria Nancy Grand Est CNRSINRIAInst Elie Cartan Lorraine UMR 7502 BP 70239 F-54506 Vandoeuvre Les Nancy France Univ Bourgogne Franche Comte Inst Math Bourgogne UMR 5584 CNRS BP 47 870 F-21078 Dijon France

In this paper, we complete and improve the study of the simulation of the hitting times of some given boundaries for bessel processes. These problems are of great interest in many application fields as finance and neurosciences. In a previous work (Ann. AppL Probab. 23 (2013) 2259-2289), the authors introduced a new method for the simulation of hitting times for bessel processes with integer dimension. The method, called walk on moving spheres algorithm (WoMS), was based mainly on the explicit formula for the distribution of the hitting time and on the connection between the bessel process and the Euclidean norm of the Brownian motion. This method does not apply anymore for a non-integer dimension. In this paper we consider the simulation of the hitting time of bessel processes with non-integer dimension delta >= 1 and provide a new algorithm by using the additivity property of the laws of squared bessel processes. We split each simulation step of the algorithm in two parts: one is using the integer dimension case and the other one considers hitting time of a bessel process starting from zero.

关键词： bessel processes with non-integer dimension hitting time numerical algorithm

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