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  • 1 篇 时间序列
  • 1 篇 sieve bootstrap方...
  • 1 篇 ar模型

机构

  • 1 篇 复旦大学
  • 1 篇 东华理工大学
  • 1 篇 武汉大学
  • 1 篇 山东农业大学

作者

  • 1 篇 韩澍豪
  • 1 篇 李志强
  • 1 篇 张薇
  • 1 篇 胡芳芳
  • 1 篇 庞茗
  • 1 篇 王乐洋

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=Block Bootstrap方法"
2 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
顾及设计矩阵误差时间序列AR模型精度评定的Sieve-block bootstrap采样方法
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武汉大学学报(信息科学版) 2023年
作者: 王乐洋 李志强 胡芳芳 韩澍豪 庞茗 东华理工大学自然资源部环鄱阳湖区域矿山环境监测与治理重点实验室 东华理工大学测绘与空间信息工程学院 武汉大学卫星导航定位技术研究中心 山东农业大学资源与环境学院
由于传统求解时间序列自回归(auto-regressive,AR)模型的最小二乘方法无法顾及设计矩阵误差,现有的AR模型迭代解法难以应用协方差传播率给出较为精确的精度评定公式。将block bootstrap采样方法引入到AR模型精度评定研究中,并在其... 详细信息
来源: 评论
中国开放式股票型基金经理能力研究
中国开放式股票型基金经理能力研究
收藏 引用
作者: 张薇 复旦大学
学位级别:硕士
基金作为一种利益共享、风险共担的集合投资方式,除了有大型机构投资者外也吸引了大量散户的资金,在中国的金融市场发挥着举足轻重的作用。自第一只开放式基金发行以来,开放式基金逐渐取代封闭式基金,成为基金市场发展的主流。根据投资... 详细信息
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