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  • 1 篇 期刊文献

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学科分类号

  • 1 篇 经济学
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主题

  • 1 篇 bootstrap分位数t...
  • 1 篇 系统性金融风险
  • 1 篇 实体经济风险
  • 1 篇 分位数回归模型

机构

  • 1 篇 北京工商大学
  • 1 篇 中央财经大学

作者

  • 1 篇 于明哲
  • 1 篇 huang naijing
  • 1 篇 黄乃静
  • 1 篇 yu mingzhe

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=Bootstrap分位数t检验"
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排序:
系统性金融风险指标的比较析——基于实体经济风险预测的视角
收藏 引用
系统工程理论与实践 2020年 第10期40卷 2475-2491页
作者: 黄乃静 于明哲 中央财经大学经济学院 北京100081 北京工商大学国际经管学院 北京100048
本文归纳总结了常见的四大类系统性金融风险指标,从实体经济风险预测的视角,使用位数回归模型和自助式(bootstrap)位数t检验方法,结合样本外位数拟合优度,以"是否对未来实体经济风险具有放大效应"和"是否对实体经... 详细信息
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