检索结果-内蒙古大学图书馆

基于中国股票市场数据的capm模型检验

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现代商业 2012年第19期 70-71页

作者：陈曦四川大学经济学院 610064

本文在借鉴、分析各个阶段经济学家对capm的实证分析后,采用capm模型对中国股票市场数据进行有效性检验,进而加深对capm模型以及中国股票市场的认识。

关键词： capm模型中国股票市场实证检验

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浅谈capm模型中β的作用与局限性

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学理论 2012年第20期 141-142页

作者：赵佳妮厦门大学经济学院

资本资产定价模型即capm模型,就是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的。作为基于风险资产期望收益均衡基础上的预测模型之一,capm阐... 详细信息

资本资产定价模型即capm模型,就是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的。作为基于风险资产期望收益均衡基础上的预测模型之一,capm阐述了在投资者都采用马科维茨的理论进行投资管理的条件下市场均衡状态的形成,把资产的预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单的线性关系表达出来,其中β作为作为对资产的预期系统风险的衡量,是一个非常关键的参数。可以通过对capm模型以及其之后发展出来的几个模型的分析,来揭示β的作用和局限性。

关键词： capm模型 β的作用 β的局限性

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动态视角下capm模型在中国股市的有效性检验

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贵州商业高等专科学校学报 2014年第3期27卷 10-13页

作者：韦亚贵州财经大学数学与统计学院贵州贵阳550025

本文基于上海股票市场1997年到2013年的月度数据,选取249支股票作为样本股,建立状态空间方程,运用卡尔曼滤波的方法,计算出各股票组合的动态β系数,并进一步对capm模型在中国股票市场的有效性进行实证检验。最终,我们认为capm模型并不... 详细信息

本文基于上海股票市场1997年到2013年的月度数据,选取249支股票作为样本股,建立状态空间方程,运用卡尔曼滤波的方法,计算出各股票组合的动态β系数,并进一步对capm模型在中国股票市场的有效性进行实证检验。最终,我们认为capm模型并不适合应用于现阶段的中国股票市场,其有效性存在着较大的随机性。

关键词： capm模型卡尔曼滤波有效性检验

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基于capm模型对交运物流行业股票的实证分析

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物流工程与管理 2021年第2期43卷 108-110页

作者：吴信贵州大学经济学院贵州贵阳550025

随着互联网经济的发展,我国居民的日常消费增长迅速,尤其当拼多多、淘宝、京东等电商平台的出现,更是促进了“线上线下”零售业的发展,线上购物的购买者与卖家的位置往往存在一段距离,难以直接完成交易,这就大大促进了线下配送需求量的... 详细信息

随着互联网经济的发展,我国居民的日常消费增长迅速,尤其当拼多多、淘宝、京东等电商平台的出现,更是促进了“线上线下”零售业的发展,线上购物的购买者与卖家的位置往往存在一段距离,难以直接完成交易,这就大大促进了线下配送需求量的增加,同时也促使我国物流行业的发展。文中基于A股市场交运物流企业股票数据和沪深300指数和深证成指并且使用capm模型进行实证分析,对交运物流行业的发展前景作出预判,给投资者提供参考。

关键词： capm模型交运物流业股票

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基于capm模型的泸州老窖股份有限公司风险分析

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经济研究导刊 2022年第8期 114-116页

作者：班东亮贵州大学经济学院贵阳550025

随着经济体制改革的进一步深化以及资本市场制度的逐步完善,我国上市公司的规模进一步扩大,随之而来的风险也逐渐增多,因此,计算并对该风险进行分析已成为重中之重。选用capm模型进行实证研究,以国债利率为无风险利率,选取泸州老窖股份... 详细信息

随着经济体制改革的进一步深化以及资本市场制度的逐步完善,我国上市公司的规模进一步扩大,随之而来的风险也逐渐增多,因此,计算并对该风险进行分析已成为重中之重。选用capm模型进行实证研究,以国债利率为无风险利率,选取泸州老窖股份有限公司、沪深300指数5年内开盘与收盘价,进行风险系数β的计算,并根据β区间范围进行风险程度判断,从而给出投资建议和对策。

关键词： capm模型泸州老窖股份有限公司风险系数β

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试析capm模型

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知识经济 2023年第12期640卷 28-30页

作者：管如意河南大学欧亚国际学院河南开封475001

资本资产定价模型(capm)是现代金融学的奠基石,从capm模型的细节为着手点对capm模型进行深入阐述,进而引出对β系数的认识。β系数作为资本资产定价模型的重要参数,对其的深入研究将有利于我们对于模型构造的展开。

关键词： capm模型 β系数 capm模型检验

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金融危机后上证A股银行股的capm模型实证分析

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商情 2012年第7期 4-5页

作者：李慧勤飞利浦（中国）投资有限公司上海200030

为了对上证A股银行股票投资策略进行研究，本文采用了资本资产定价（capm）模型对上证A股十二家上市银行股票进行了实证分析。数据来自于2009年1月到2010年4月的日数据并将其等分为三个部分，由此建立线性回归模型用于描述风险与收益之... 详细信息

为了对上证A股银行股票投资策略进行研究，本文采用了资本资产定价（capm）模型对上证A股十二家上市银行股票进行了实证分析。数据来自于2009年1月到2010年4月的日数据并将其等分为三个部分，由此建立线性回归模型用于描述风险与收益之间的关系，通过对单只股票的B值进行估计，发现B值都比较小．在金融危机的阴影还没有全部散去的大背景下，对上证A股的十二只银行股投资都比较适合实施防御性的投资策略。对数据分别进行了时间序列检验以及横截面检验。两种检验结果表明．对现阶段上证A股银行股还不太适合利用capm模型进行分析。这也在一定程度上反映了金融危机后上证A股银行股票市场仍然不太成熟。

关键词： capm模型银行股票时间序列检验资本资产定价

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以MM理论与capm模型结合为基础的项目评估研究

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经济研究导刊 2011年第16期 179-181,257页

作者：黄燕四川师范大学研究生学院成都610068

当企业进行一个新行业项目投资时,项目的风险有可能高于企业现有的平均风险水平,因此采用什么样的贴现率对新项目进行评估,是企业是否进行该项目投资的一个主要判断。目前对MM理论与capm理论的结合研究大都以资本成本公式比较为基础,得... 详细信息

当企业进行一个新行业项目投资时,项目的风险有可能高于企业现有的平均风险水平,因此采用什么样的贴现率对新项目进行评估,是企业是否进行该项目投资的一个主要判断。目前对MM理论与capm理论的结合研究大都以资本成本公式比较为基础,得到负债经营与未负债经营企业之间风险系数的等式。当我们把企业本身视为资产组合时,企业资产的风险系数应该是权益资本和债务资本风险系数的加权平均,结合MM理论中对负债的风险定义也可以得到该等式。同时,如何把计算出的"未负债系数"应用到企业投资评估中有现实意义。

关键词： MM理论 capm模型项目评估

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基于capm模型对中国白酒上市公司行业的实证研究

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时代金融 2019年第3期 38-40页

作者：王一多王雪聪王晴晴河北金融学院研究生部

我国白酒行业一直领先于全世界,创造了白酒的系统性价值增值投资结构,激发了无数投资者的投资热情。而capm模型作为主流的资产定价模型,一直影响着投资者的投资研究。因此运用capm模型对白酒行业的历史数据进行实证以检验capm能否有效... 详细信息

我国白酒行业一直领先于全世界,创造了白酒的系统性价值增值投资结构,激发了无数投资者的投资热情。而capm模型作为主流的资产定价模型,一直影响着投资者的投资研究。因此运用capm模型对白酒行业的历史数据进行实证以检验capm能否有效进行投资分析,同时探讨贝塔系数在对白酒行业股票价格分析中的解释能力,并结合数据进行理论分析。

关键词：白酒行业 capm模型最小二乘法贝塔系数

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浅议capm模型在项目风险中的运用

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技术与市场 2009年第9期16卷 45-46页

作者：张丽西南财经大学会计学院成都610074

资本资产定价模型对于了解资本的收益和风险间的本质关系,指导投资有着极其重要的意义。将capm模型引入到投资项目的价值及风险的定量分析评估中,可以使项目实现过程中的风险和干扰因素减小到最低点。本文拟对项目风险的定量分析方法—... 详细信息

资本资产定价模型对于了解资本的收益和风险间的本质关系,指导投资有着极其重要的意义。将capm模型引入到投资项目的价值及风险的定量分析评估中,可以使项目实现过程中的风险和干扰因素减小到最低点。本文拟对项目风险的定量分析方法——capm模型进行介绍和评价。

关键词： capm模型项目风险管理

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