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上证50指数成分股贝塔系数的稳定性研究
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商 2015年 第30期 197-197页
作者： 刘狄 云南大学工商管理与旅游管理学院
资本资产定价模型(capm)自创立以来,在金融领域得到了广泛应用。贝塔系数是capm模型中最重要的指标参数,用于衡量证券市场系统风险的重要指标,通过估算贝塔系数,投资者可以有效预测市场风险。本文对上证50成分股作为对象,在经典静态CAP... 详细信息
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或有现金流的风险探讨
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中国资产评估 2014年 第4期 29-32页
作者： 王少豪 中财宝信(北京)资产评估有限公司
未来的现金流可分为确定的现金流和不确定的现金流，确定现金流又可分为稳定现金流和波动现金流，而不确定的现金流主要为或有现金流。我们在采用收益法进行价值评估的时候大多是对确定的稳定现金流或波动现金流折现，可采用戈登模型或C... 详细信息
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capm在深交所主板市场运用的有效性分析
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时代金融 2014年 第3X期 126-127页
作者： 徐华辰 秦娜 中央财经大学 北京100081 香港中文大学 香港999077
本文选取特定时期深证主板市场作为研究对象,通过对capm模型在该市场中的有效性进行实证检验,发现capm模型的拟合效果不是十分的理想,这表明深圳股票市场仍是一个不成熟的股市。
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资本结构与上市公司股票收益:基于A股市场的实证分析
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现代经济信息 2014年 第4期 308-310页
作者： 俞水英 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
本文在莫迪利亚尼和米勒的MM理论的基础上考察了上市公司的股票收益率与资本结构(在本文中以杠杆率来表示)之间的关系。研究结果表明,公司的股票收益与杠杆率之间呈负相关关系。实证结果同时表明,引入税收因素作为风险因子后,其结果仍... 详细信息
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沪市时变贝塔及财务影响因素分析
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武汉理工大学学报（信息与管理工程版） 2014年 第1期36卷 125-129页
作者： 杨克磊 郭经华 天津大学管理与经济学部 天津300072
为了验证capm模型中贝塔系数的稳定性以及系统风险的影响因素,引入ENGLE提出的DCCGARCH模型,利用上市公司普通股月度收益率数据得到随时间变化的贝塔值,证明了用来衡量资产风险的贝塔系数具有不稳定性。将时变贝塔与选取的财务指标进行... 详细信息
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浅谈收益法中折现率的确定
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中国市场 2014年 第30期 107-108页
作者： 余跃波 上海对外经贸大学金融管理学院 上海201620
随着我国改革开放的不断加深,市场化的程度不断提高,我国的资产评估事业得到了蓬勃的发展,于是我们有更迫切的需要对资产评估方法进行讨论、研究和提高。对折现率的确定的问题决定了收益法在资产评估中是否能得以恰当应用,也是应用收益... 详细信息
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基于现金流折现模型的双汇集团价值评估研究
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中国集体经济 2014年 第16期 111-112页
作者： 张郁芳 四川师范大学经济与管理学院
本文以现金流折现模型为基础,以双汇集团为研究对象,结合资本资产定价模型,首先估计出双汇集团的加权平均成本,进而以其作为贴现率,对双汇集团的整体价值做出评估并对该模型的应用做出评价。
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中国股票市场有效性实证分析
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致富时代（下半月） 2014年 第4期 48-49页
作者： 尹业兴 四川师范大学经济管理学院
论文从理论研究入手,联系我国股票市场的实际情况,通过实证研究的方法对我国股票市场有效性问题进行研究。本文首先对资产资本定价模型和市场有效性相关理论进行介绍并选取选取上证180指数股票池的12支个股从2013.01-2014.01周收益率为... 详细信息
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资本资产定价理论基础及模型综述
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科技创新与生产力 2014年 第6期 37-39页
作者： 王彦军 国家开发银行山西分行 山西太原030006
叙述了资本资产定价理论的思想脉络和理论基础,并结合已有研究进行了一些分析和思考。从无套利分析入手,阐述了金融资产定价的理论基础,并结合现代金融发展新趋势,分析了资本资产定价模型及其研究进展,以指导下一步的研究。
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次贷危机背景下中石油境外证券市场收益风险研究——基于区域转换机制下capm模型
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统计与信息论坛 2009年 第12期24卷 40-45页
作者： 张五六 西南财经大学统计学院 四川成都610074
建立具有区域转换机制的中石油capm模型,并对次贷危机背景下中石油境外证券市场中市场收益风险进行了实证,发现其具有稳健转换结构,模型拟合效果优于经典capm模型。在境外两证券市场中,中石油β系数在两转换区域中有较大区别,但都大于1... 详细信息
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