检索结果-内蒙古大学图书馆

金融经济 2007年第20期 118-119页

作者：郝冰胡晓华昆明理工大学理学院

经典的capm模型所阐释的是单只股票收益率和市场大盘收益率之间的线性关系,并通过对应的β系数来判断股票的类型;而在实际股市中,股票成交量常常是影响股票涨跌的重要指标。股票的价格只是表象,成交量则反映了股票本质的变化,"量... 详细信息

经典的capm模型所阐释的是单只股票收益率和市场大盘收益率之间的线性关系,并通过对应的β系数来判断股票的类型;而在实际股市中,股票成交量常常是影响股票涨跌的重要指标。股票的价格只是表象,成交量则反映了股票本质的变化,"量变引起质变"。本文利用capm模型研究单只股票成交量变化率和市场大盘成交量变化率,借助计量经济学软件Eviews3.1建立回归模型,得到相应的β系数。再从这两个不同的β系数出发,更加有力地划分出股票的类型。

关键词：股票价格成交量变化率 capm模型 Eviews3·1软件

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股票市场规模效应的实证研究

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华中理工大学学报（社会科学版） 2000年第4期14卷 73-77页

作者：陈君宁马治天华中科技大学管理学院湖北武汉430074

股票市场规模效应是指以股票市值为衡量标准的公司规模的大小和该股票的市场收益率之间呈相反的关系。文章研究的目的就是验证我国股票市场是否也和欧美股票市场一样存在规模效应。从上海股票市场随机抽取 60家规模各异的上市公司 ,对其... 详细信息

股票市场规模效应是指以股票市值为衡量标准的公司规模的大小和该股票的市场收益率之间呈相反的关系。文章研究的目的就是验证我国股票市场是否也和欧美股票市场一样存在规模效应。从上海股票市场随机抽取 60家规模各异的上市公司 ,对其 1 997— 1 999年三年来的实际收益率、正常收益率、异常收益率进行实证研究。

关键词：规模效应收益率股票市场 capm模型上海

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基于蚂蚁金服概念板块对于中国股市半强式有效实证分析

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中国外资 2020年第22期 16-18页

作者：马梓涵中南林业科技大学

自90年代以来,我国股市得到迅速发展,经济也持续增长。股票市场渐渐成为反映中国经济状况的重要窗口。本文就蚂蚁金服暂缓上市事件,采用事件研究法探讨我国的股票市场有效性,以消息公布日11月3日为事件日,随机选取我国股票市场中相关概... 详细信息

自90年代以来,我国股市得到迅速发展,经济也持续增长。股票市场渐渐成为反映中国经济状况的重要窗口。本文就蚂蚁金服暂缓上市事件,采用事件研究法探讨我国的股票市场有效性,以消息公布日11月3日为事件日,随机选取我国股票市场中相关概念股中的52支股票作为样本,通过所选样本事件的收益率指标,分析暂缓上市事件的公布对于相关概念股票的影响程度,最终得出中国股票市场尚未达到半强式有效的结论,并基于暂缓上市事件分析对蚂蚁金服相关概念股票的影响,最后为提高我国股票市场的有效性提出了一些建议措施。

关键词：半强式有效市场事件研究法 capm模型蚂蚁金服暂缓上市

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对上海证券市场风险和收益可替换性的检验

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湖南经济管理干部学院学报 2005年第2期16卷 55-56页

作者：曾德军湖南经济管理干部学院湖南长沙410004

对上海证券市场风险和收益的可替换性进行检验,发现上海证券市场风险和收益之间不具有可替换性,即目前capm模型还不适应于分析上海证券市场中风险和收益之间的关系。这是非系统风险在证券定价中起了重要作用。

关键词：证券市场风险收益检验上海证券市场 capm模型非系统风险证券定价不适应

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现代资产组合理论探析

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贵州财经学院学报 2000年第3期 14-17页

作者：宋培林厦门大学管理学院人力资源研究所99级

本文在综述现代资产组合理论演变的过程中 ,分别对马科维茨模型、capm模型及APT模型的重要理论观点进行了概述 ,然后简要评析了上述模型各自的理论主张及其方法的贡献与局限 ,并在此基础上结合我国实际就现代资产组合理论的现实借鉴进... 详细信息

本文在综述现代资产组合理论演变的过程中 ,分别对马科维茨模型、capm模型及APT模型的重要理论观点进行了概述 ,然后简要评析了上述模型各自的理论主张及其方法的贡献与局限 ,并在此基础上结合我国实际就现代资产组合理论的现实借鉴进行了粗略的探讨。

关键词：马科维茨模型 capm模型 APT模型现代资产组合

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多因素环境下的投资组合理论

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西南民族学院学报（自然科学版） 2001年第1期27卷 45-48页

作者：买忆媛乔俊杰南开大学国际企业管理系天津300071 中南民族学院财务处武汉430074

介绍多因素环境下的投资组合理论可以补充传统的capm模型面临新的金融环境存在的不足 ,从理论上研究投资组合理论应怎样适应新的环境以及对投资者的战略意义 .

关键词：多因素投资组合 capm模型投资风险投资策略均值-方差前沿金融理论

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牛熊市时期我国股市股价联动效应分析

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中国市场 2018年第8期 48-49页

作者：赵桂梅王蜻李妺周昊杨原北方工业大学理学院北京100144

股票联动效应是证券市场上普遍存在的一种现象,它指的是不同资产回报率之间存在的同方向或反方向的运动。文章选择金融业和房地产业两个牛市及一个熊市时期的股票月收益率,建立capm模型,分析了我国股票市场金融业和房地产业各公司股价... 详细信息

股票联动效应是证券市场上普遍存在的一种现象,它指的是不同资产回报率之间存在的同方向或反方向的运动。文章选择金融业和房地产业两个牛市及一个熊市时期的股票月收益率,建立capm模型,分析了我国股票市场金融业和房地产业各公司股价在牛熊市时的联动效应情况。结果表明,两个行业内各股在熊市时都有较高的联动性,且无论牛市还是熊市金融业内各股的联动程度均强于房地产业。

关键词：牛熊市股价联动效应 capm模型

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