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    • 1 篇 社会学
  • 1 篇 教育学
    • 1 篇 教育学
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主题

  • 459 篇 capm模型
  • 39 篇 β系数
  • 16 篇 股票市场
  • 16 篇 系统风险
  • 15 篇 资本资产定价模型
  • 15 篇 贝塔系数
  • 14 篇 风险
  • 14 篇 收益率
  • 13 篇 实证研究
  • 12 篇 回归分析
  • 11 篇 折现率
  • 11 篇 资产定价
  • 10 篇 中国
  • 10 篇 企业价值评估
  • 10 篇 实证分析
  • 10 篇 证券市场
  • 9 篇 系统性风险
  • 9 篇 apt模型
  • 9 篇 beta系数
  • 8 篇 事件研究法

机构

  • 12 篇 西南财经大学
  • 11 篇 首都经济贸易大学
  • 11 篇 东北财经大学
  • 10 篇 天津大学
  • 8 篇 复旦大学
  • 8 篇 江西财经大学
  • 8 篇 中南财经政法大学
  • 8 篇 中国矿业大学
  • 8 篇 贵州大学
  • 8 篇 南开大学
  • 7 篇 安徽财经大学
  • 7 篇 上海财经大学
  • 6 篇 西安交通大学
  • 6 篇 清华大学
  • 6 篇 中南林业科技大学
  • 6 篇 中央财经大学
  • 6 篇 广西师范大学
  • 5 篇 南京大学
  • 5 篇 武汉理工大学
  • 5 篇 四川大学

作者

  • 4 篇 陈曦
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  • 2 篇 张毓轩
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语言

  • 459 篇 中文
检索条件"主题词=CAPM模型"
459 条 记 录,以下是341-350 订阅
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基于capm农业上市公司市场风险分析
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时代金融 2018年 第14期 155-155,158页
作者: 张毓轩 王建忠 河北农业大学商学院 河北保定071001
农业是国家经济的基础,而农业上市公司的市场风险却是投资者和管理者关心的焦点,本文选取了20家农业上市公司作为研究对象,应用capm模型进行计算、度量其β系数,分析了系统风险在其面临的总风险中所占的比重,以及20家农业上市公司的个... 详细信息
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capm是否渐进有效?——基于上证A股的实证研究
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中国证券期货 2013年 第2X期16卷 38-40页
作者: 王杨 张玉 南京大学管理科学与工程系 江苏南京210093
本文采用多元GARCH模型估计上证A股的时变β值,并用截面回归模型检验β对超额收益率的解释能力,通过月度时间窗口移动来观察capm有效性的演进过程。研究结论为,1997年后截面检验方程的常数项、β系数和系数都由原来的剧烈波动变为平稳,... 详细信息
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利率市场化对我国金融市场的影响——基于国际经济危机背景下的实证研究
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中国经贸导刊 2021年 第24期 66-67页
作者: 康晓燕 山西应用科技学院
一、研究背景改革开放以来,我国的利率市场化发展是突破性的,取得了很大的成效。但我国金融市场目前依旧存在对外开放较晚,股市与金融市场的相互联系和联动较弱的现象,这就导致了金融市场信息不对称和滞后严重的问题,市场上使用较多的... 详细信息
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基于时间序列的Alpha投资策略设计
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哈尔滨学院学报 2019年 第8期40卷 66-68页
作者: 陆婷 朱家明 单娟 张冰倩 王艳存 孙涞芋 安徽财经大学
文章基于资本资产定价模型(capm)和Alpha的各类影响指标,对2015年1月1日至2019年5月1日沪深300指数的300支成分股的历史收益率进行了Alpha数值计算,通过平稳性检验、模型识别等步骤建立平稳时间序列模型,估计得出各股票未来的Alpha值,... 详细信息
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中国上海证券市场半强式有效性研究--基于上市公司分红的实证分析
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中国市场 2022年 第1期 42-43页
作者: 常嘉欣 中南林业科技大学经济学院 湖南长沙410004
自Eugene-Fama提出有效市场假说以来,市场有效性一直是金融领域重点关注的问题之一。文章以2020年上海证券市场上市公司发放红利为契机,通过事件研究法,借助capm模型,选取上海证券市场60只股票进行实证分析,根据累计平均超额收益率(CAR... 详细信息
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我国房地产泡沫治理研究
我国房地产泡沫治理研究
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“基于京津高端产业环境的转变经济发展方式与优化产业结构”研究——第七届“环首都·沿渤海·京津冀协同发展论坛”
作者: 罗士龙 廊坊银行
随着我国房地产行业的不断发展,带动了相关产业的繁荣,一度成为经济发展的重要行业之一,不少地方政府都大力推动房地产行业的发展。但是房地产行业的快速发展很可能会带来房地产泡沫。我国房地产行业目前的发展水平是否存在泡沫?如何判... 详细信息
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BOT项目风险补偿分配研究-capm方法
BOT项目风险补偿分配研究-CAPM方法
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第十二届中国管理科学学术年会
作者: 吴孝灵 周晶 朱振涛 洪巍 南京大学工程管理学院
针对BOT项目的有限追索权融资特征,考虑项目公司和贷方根据capm方法进行投资决策而建立一个BOT风险补偿分配模型。根据模型,分析了项目公司和贷方在BOT融资中因承担不同风险而要求不同的风险补偿,并从理论上论证他们各自要求的风险补偿... 详细信息
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对《会计盈余的规模、账面/市值因素实证研究》一文的评论
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中国会计评论 2006年 第1期4卷 143-148页
作者: 王艳艳 陈汉文 厦门大学会计系
一、研究背景《会计盈余的规模、账面/市场因素实证研究》一文(下简称“会”一文)的研究,缘起于关于capm模型中股票回报率截面可预测性解释的争论。capm模型在现代会计、财务、金融领域中占有重要的地位。在给定一些简化的假设下,... 详细信息
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评估实务中特殊风险因子的理论内涵与影响因素研究——基于医疗保健行业数据
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中国资产评估 2019年 第2期 41-48页
作者: 孙会霞 王冷月 翟进步 中央财经大学财政税务学院
作者在对经典资产定价理论capm模型与APT因子模型理论内涵深入分析的基础上,探讨了评估实务中对特殊因子应用的理论意义。通过搜集评估实务中的特殊风险因子取值来构建简单的风险因子模型,发现现有评估报告的特殊性因子取值并未能从统... 详细信息
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单因素资本资产定价模型在中国市场的应用研究
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上海金融学院学报 2006年 第3期 53-59,64页
作者: 鹿长余 上海金融学院 上海浦东新区201209
根据单因素资本资产定价模型(capm)模型,股票的β值与期望收益率呈正比例关系,β值为通常收益率的解释因素。本文从统计学角度阐述了模型和回归方程之间的关系,应用回归分析中的相关理论解决模型参数估计和模型检验等问题,并对一些统计... 详细信息
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