检索结果-内蒙古大学图书馆

甘肃科学学报 2015年第4期27卷 125-129页

作者：李海涛魏洁天津大学管理与经济学部天津300072

FF模型是资产定价中一个非常经典的模型,其将资本资产定价模型拓展为多因素模型,提高了传统资本资产定价模型的精确度,多年来在美国股票市场中的实证研究结果巩固了其在资产定价理论中的地位。我国学者针对FF模型对我国股票市场进行了... 详细信息

FF模型是资产定价中一个非常经典的模型,其将资本资产定价模型拓展为多因素模型,提高了传统资本资产定价模型的精确度,多年来在美国股票市场中的实证研究结果巩固了其在资产定价理论中的地位。我国学者针对FF模型对我国股票市场进行了一系列的研究,但是研究主要集中在我国股票主板市场。由于创业板市场起步较晚,发展潜力巨大,所以将深圳证券交易所的创业板市场作为研究对象,对比研究传统capm模型和FF模型在我国创业板市场的适用性,并且考虑到我国创业板市场不成熟,可能存在流动性溢价,在传统FF模型中添加流动性溢价因子,研究修正的FF模型在我国创业板市场的适用性。结果表明,在FF模型基础上,我国创业板市场流动性溢价不明显,传统的FF模型更适用于创业板市场。

关键词： Fama-French模型 capm模型创业板市场流动性因子

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上海证券市场半强式有效性分析——基于公司年报的实例

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金融客 2024年第5期 22-24+45页

作者：翟宇欣中南林业科技大学

本文通过实证研究验证股改后中国股票市场是否达到半强有效。本文选取上证指数的50只股票（排除ST和*ST股票）,以2023年公布的2022年报为依据，通过capm模型、计量经济方法和事件研究法，计算事件窗口内每只股票的预期收益率，进而得出... 详细信息

本文通过实证研究验证股改后中国股票市场是否达到半强有效。本文选取上证指数的50只股票（排除ST和*ST股票）,以2023年公布的2022年报为依据，通过capm模型、计量经济方法和事件研究法，计算事件窗口内每只股票的预期收益率，进而得出超额收益率。同时，利用EViews软件绘制沪市超额收益率的图形，通过对比分析判断中国股市是否达到半强有效并提出相关政策建议。

关键词：半强式有效市场上证指数事件研究法 capm模型

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如何使用贝塔系数投资

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经济论坛 2007年第14期 129-130页

作者：夏松西南财经大学金融学院

贝塔系数（也记为8）起源于资本资产定价模型（capm模型），它的含义就是指特定资产或资产组合的系统风险度量。所谓系统风险，是指资产受宏观经济、市场波动等整体性因素影响而发生的价格波动。换句话说，就是股票与大盘之间的连动性... 详细信息

贝塔系数（也记为8）起源于资本资产定价模型（capm模型），它的含义就是指特定资产或资产组合的系统风险度量。所谓系统风险，是指资产受宏观经济、市场波动等整体性因素影响而发生的价格波动。换句话说，就是股票与大盘之间的连动性，系统风险比例越高，连动性越强。与系统风险相对的就是个别风险，即由公司因素所导致的价格波动。总风险=系统风险＋个别风险。而B则体现了特定资产的价格对整体经济波动的敏感性，即市场组合价值变动1个百分点，该资产的价值变动了几个百分点。

关键词：贝塔系数资本资产定价模型系统风险风险度量投资 capm模型价格波动价值变动

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沪市股票规模效应的实证研究

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山西财政税务专科学校学报 2004年第4期6卷 18-20页

作者：高晔红苏州大学商学院江苏苏州215021

股票市场规模效应是指以股票市值为衡量标准的公司规模的大小和该股票的市场收益率之间呈相反的关系。文章研究的目的就是验证我国股票市场是否也和欧美股票市场一样存在规模效应。从上海股票市场随机抽取 5 0家规模各异的上市公司 ,对... 详细信息

股票市场规模效应是指以股票市值为衡量标准的公司规模的大小和该股票的市场收益率之间呈相反的关系。文章研究的目的就是验证我国股票市场是否也和欧美股票市场一样存在规模效应。从上海股票市场随机抽取 5 0家规模各异的上市公司 ,对其 2 0 0 1年～ 2 0 0 3年 3年来的实际收益率、正常收益率、异常收益率进行实证研究 ,得出上海股票市场存在规模效应的结论。

关键词：上海股票市场规模效应上市公司异常收益率实际收益率 capm模型实证分析

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现代商业银行贷款定价模型及在我国的应用前景

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海南金融 2008年第2期 69-73页

作者：张海鹏南开大学经济研究所天津市300071

商业银行贷款定价是商业银行信贷业务中至关重要的环节,关系到银行的资产质量和盈利水平。本文主要对基于现代金融理论的商业银行贷款定价方法进行评述,介绍贷款定价的最新进展,其中主要评述资本资产定价模型、期权定价模型、VaR和RARO... 详细信息

商业银行贷款定价是商业银行信贷业务中至关重要的环节,关系到银行的资产质量和盈利水平。本文主要对基于现代金融理论的商业银行贷款定价方法进行评述,介绍贷款定价的最新进展,其中主要评述资本资产定价模型、期权定价模型、VaR和RAROC理论等在贷款定价技术中的应用。

关键词：贷款定价 capm模型期权定价模型 VaR RAROC

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基于事件研究法的城投债信用利差分析

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债券 2021年第7期 71-75页

作者：王一鸣王立夫北京大学金融创新与发展研究中心北京大学经济学院

本文将capm模型引入债券领域,研究了不同省份城投债信用利差的同步性,并通过事件研究法分析2017年底《财政部关于坚决制止地方政府违法违规举债遏制隐性债务增量情况的报告》发布对城投债信用利差的影响。通过研究发现,该文件的发布在... 详细信息

本文将capm模型引入债券领域,研究了不同省份城投债信用利差的同步性,并通过事件研究法分析2017年底《财政部关于坚决制止地方政府违法违规举债遏制隐性债务增量情况的报告》发布对城投债信用利差的影响。通过研究发现,该文件的发布在一定程度上打破了城投债的刚性兑付幻觉,在文件发布后不同省份城投债信用利差开始分化,信用较差省份城投债的融资成本较整体城投债市场显著升高,经济发达省份城投债的融资成本仍保持在较低水平,且出现小幅下降。

关键词：事件研究法城投债隐性债务 capm模型

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ESG水平对企业股票收益率的影响研究

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中外企业家 2023年第22期 19-21页

作者：曾代斌贵州大学经济学院，贵州贵阳 550025

当前降低企业环境污染、践行社会责任、提高公司治理能力已成为社会各界的认可一个共识。对于我国而言，它可以帮助中国企业更好地控制社会和环境风险、更好地提升其财务报表的透明度，以及更好地把握可持续发展趋势，从而提高其长期投... 详细信息

当前降低企业环境污染、践行社会责任、提高公司治理能力已成为社会各界的认可一个共识。对于我国而言，它可以帮助中国企业更好地控制社会和环境风险、更好地提升其财务报表的透明度，以及更好地把握可持续发展趋势，从而提高其长期投资回报。更好地实现社会主义市场经济下生态文明的建设。本文借鉴了国内外学者的研究方法，对不同ESG水平与公司股票收益率的关系进行了研究。首先根据现有的评估方法把企业ESG评价分为了9个等级，并分析不同等级下的股票投资收益率，然后将9个等级的ESG水平再次分为高ESG、中ESG和低ESG水平的投资

关键词： ESG 股票收益率 capm模型

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基于Panel Data模型的中国上市保险公司行业β系数实证分析

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经济研究导刊 2016年第33期 81-85页

作者：高卉丁庆洋内蒙古广播电视大学呼和浩特010011 内蒙古财经大学呼和浩特010001

β值是capm模型(资本资产定价模型)中测量股票系统性风险的主要指标之一,直观地反映系统性风险的大小。选取2012年2月至2015年1月间中国上市保险公司的β值进行回归求解,其中通过F检验发现,采用不变参数模型可以对面板数据进行更好的拟... 详细信息

β值是capm模型(资本资产定价模型)中测量股票系统性风险的主要指标之一,直观地反映系统性风险的大小。选取2012年2月至2015年1月间中国上市保险公司的β值进行回归求解,其中通过F检验发现,采用不变参数模型可以对面板数据进行更好的拟合,因而解释变量的系数作为β值有较好的效果。同时,运用协整检验对β值进行检验,以保证其准确性。

关键词： capm模型 β系数保险公司 Panel Data

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关于市场风险溢价概念的研究

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现代商业 2017年第21期 145-146页

作者：罗箫娜江海澈庄婉婷中山大学新华学院 510520

从相关文献中可以发现人们经常把各类市场风险溢价的概念混淆或者是没有很好地进行区分,有些学者甚至没有指名是哪一种市场风险溢价而直接计算其值或进行实证研究。本文采用文献研究法、逻辑推导法、比较分析方法,对目前文献或教科书中... 详细信息

从相关文献中可以发现人们经常把各类市场风险溢价的概念混淆或者是没有很好地进行区分,有些学者甚至没有指名是哪一种市场风险溢价而直接计算其值或进行实证研究。本文采用文献研究法、逻辑推导法、比较分析方法,对目前文献或教科书中出现的市场风险溢价相关概念进行区分以明确其相互之间的联系与区别,并进行归纳总结,并提出本文对市场风险溢价概念的分类和含义,对市场风险概念的辨析与运用起到一定贡献。

关键词： MRP 市场风险溢价 capm模型

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capm在深交所主板市场运用的有效性分析

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时代金融 2014年第3X期 126-127页

作者：徐华辰秦娜中央财经大学北京100081 香港中文大学香港999077

本文选取特定时期深证主板市场作为研究对象,通过对capm模型在该市场中的有效性进行实证检验,发现capm模型的拟合效果不是十分的理想,这表明深圳股票市场仍是一个不成熟的股市。

关键词： capm模型深证有效性收益率风险

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