检索结果-内蒙古大学图书馆

外国经济与管理 1994年第3期16卷 44-46页

作者：赵玫

ＣＣＡ模型的原理与应用赵玫为了建立与实际经济资料拟合程度最佳，最符合经济发展变化规律的预测模式，我们提出一个新的预测模型──条件成组自回归（ＣｏｎｄｉｔｉｏｎａｎｄＣｏｍｂｉｍａｔｉｏｎＡｕｔｏｒｇｒｅｓｓｉｏｎ）模... 详细信息

ＣＣＡ模型的原理与应用赵玫为了建立与实际经济资料拟合程度最佳，最符合经济发展变化规律的预测模式，我们提出一个新的预测模型──条件成组自回归（ＣｏｎｄｉｔｉｏｎａｎｄＣｏｍｂｉｍａｔｉｏｎＡｕｔｏｒｇｒｅｓｓｉｏｎ）模型，简称ＣＣＡ模型。用ＣＣＡ模型进...

关键词：预测模型 cca模型经济发展

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金融风险与部门传染——基于资金流量核算的cca模型和宏观金融网络分析

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金融经济学研究 2023年第3期38卷 126-144页

作者：高慧颖周潮刘安仝恩有东北财经大学中国人民银行调查统计司中国人民银行张掖市中心支行中国人民银行兰州中心支行中国人民银行武汉分行

从资金存量表视角分析中国实体经济部门的债务负担和资产负债情况,并运用未定权益分析方法(cca模型)分析2004至2020年住户、非金融企业、广义政府、金融机构和国外五大经济部门的隐含资产负债率及债务违约风险变化趋势。同时,结合中国2... 详细信息

从资金存量表视角分析中国实体经济部门的债务负担和资产负债情况,并运用未定权益分析方法(cca模型)分析2004至2020年住户、非金融企业、广义政府、金融机构和国外五大经济部门的隐含资产负债率及债务违约风险变化趋势。同时,结合中国2020年末资金存量表明细数据,构建部门间关联矩阵,运用宏观金融网络分析方法,模拟测算上述五大经济部门违约风险的传染效应。研究结果表明,住户部门的隐含资产负债率平稳较快上升,但总体债务违约概率较低;企业部门的隐含资产负债率波动较大,部分时点违约概率较高;政府部门的隐含资产负债率小幅稳定增长,整体违约概率较低;金融部门始终处于风险的最前端,在部门间金融资产负债关联网络处于中枢地位,受其他部门的风险冲击影响最大。建议充分发挥金融账户在系统性金融风险评估中的作用,保持宏观调控政策稳健有效,政策发力适当靠前。

关键词：资金流量核算金融稳定宏观金融网络 cca模型

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影子银行、系统性风险与监管政策研究——基于纳入表外业务扩展后的cca模型

引用

金融监管研究 2022年第3期 36-53页

作者：王道平徐宇轩刘杨婧卓南开大学金融学院

党中央多次强调要守住不发生系统性金融风险的底线,加强对影子银行及银行表外业务的科学测度与有效监管,对于防范化解我国系统性风险意义重大。本文将表外业务对银行违约风险的影响纳入经典的cca分析方法之中。理论模型和经验数据的测... 详细信息

党中央多次强调要守住不发生系统性金融风险的底线,加强对影子银行及银行表外业务的科学测度与有效监管,对于防范化解我国系统性风险意义重大。本文将表外业务对银行违约风险的影响纳入经典的cca分析方法之中。理论模型和经验数据的测算表明,表外负债的积累将显著增加银行的违约风险。此外,本文基于银行表外业务的违约风险,进一步讨论了“调控方向”和“精准发力”两种不同类型监管政策的效果差异。研究结果显示,仅收紧监管而不对具体业务开展过程进行约束的政策,可能会激励银行通过非理性发展表外业务来实现监管套利,导致表外业务风险加剧;而明确将表外业务划定为监管对象的政策措施,则有助于显著降低系统性风险。本研究对科学测度与监管银行表外业务、防范化解系统性金融风险,具有重要的政策意义。

关键词： cca模型影子银行系统性风险金融监管

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基于cca模型的招商证券信用风险研究

基于CCA模型的招商证券信用风险研究

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作者：马矫锐青海大学

学位级别：硕士

信用是证券市场运行的基础,证券公司作为整个金融市场的主要参与者和中介机构,其任何一项活动都会可能伴随着风险,确保证券公司的信用风险在一定可控范围内,对金融市场的健康成长起着举足轻重的推动作用。同时由于证券公司中主要公司大... 详细信息

信用是证券市场运行的基础,证券公司作为整个金融市场的主要参与者和中介机构,其任何一项活动都会可能伴随着风险,确保证券公司的信用风险在一定可控范围内,对金融市场的健康成长起着举足轻重的推动作用。同时由于证券公司中主要公司大多已上市,研究当前我国上市证券公司所面临的信用风险具有着非常重要的意义。招商证券是上市证券公司中比较有代表性的证券公司,本文以招商证券为研究对象展开分析。　　首先介绍证券公司信用风险的概念、原因,及招商证券的概况,其次,通过或有权益分析法计算出招商证券及比较公司的杠杆率、违约距离(DD)和违约风险概率(DP)信用风险大小进行计量。从纵向来看,招商证券信用风险呈波动下降趋势,表明招商证券近年来在信用风险防控能力有了明显进步,但从横向来看,招商证券的信用风险相较于同行业上市公司平均信用风险来说偏高。采用VAR方法,对可能影响招商证券信用风险的因素建立了脉冲响应模型,得出招商证券的股权结构、成长能力、盈利能力、资本结构及业务结构会对其信用风险产生影响,其中股权结构对招商证券信用风险大小影响程度较大。最后,在此研究基础上,从改善招商证券财务状况及完善公司信用风险管理机制两个方面提出对策建议。

关键词：招商证券信用风险违约距离 cca模型

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山东省行业杠杆率与债务风险——基于cca模型分析

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金融经济 2020年第1期 56-65页

作者：刘妍李泓征中国海洋大学经济学院中信证券(山东)有限责任公司

非金融企业是我国实体经济的重要组成部分,其高企的杠杆率是企业债务风险和系统性风险的重要来源。本文以山东省上市非金融企业为例,选取七个山东省代表性行业编制行业资产负债表,通过运用cca模型获取山东省各行业债务违约距离作为风险... 详细信息

非金融企业是我国实体经济的重要组成部分,其高企的杠杆率是企业债务风险和系统性风险的重要来源。本文以山东省上市非金融企业为例,选取七个山东省代表性行业编制行业资产负债表,通过运用cca模型获取山东省各行业债务违约距离作为风险评价指标。结果显示:山东省化工行业、交通运输及设备制造行业、造纸及纸制品行业由于杠杆率水平较高且金融市场波动性较大,风险远高于其他行业,需引起企业及政府部门的重点关注。

关键词：杠杆率债务风险 cca模型

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我国商业银行系统性高阶矩风险测度研究——基于cca拓展模型的分析

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工业技术经济 2018年第5期37卷 79-87页

作者：赵丹丹丁建臣对外经济贸易大学金融学院北京100029

本文借鉴Jarrow和Rudd(1982)的方法,利用对数正态密度函数的广义Edgeworth级数展式,将高阶矩风险引入到cca模型中,并收集我国14家商业银行的财务报表数据和股票市场数据,计算出隐含资产价值波动率、违约距离系列等指标。研究结果表明:... 详细信息

本文借鉴Jarrow和Rudd(1982)的方法,利用对数正态密度函数的广义Edgeworth级数展式,将高阶矩风险引入到cca模型中,并收集我国14家商业银行的财务报表数据和股票市场数据,计算出隐含资产价值波动率、违约距离系列等指标。研究结果表明:系统性风险具有时变性,监管部门要制定具有前瞻性和科学性的监管机制,定期对银行风险进行评估;引入高阶矩的cca模型具有高度的灵敏性,能够准确地度量系统性风险;国际金融危机对中国银行业具有较强的传染性,监管当局应加强宏观审慎政策,注重金融机构之间和国内外宏观经济环境之间的相互作用;加快转变政府职能,提高宏观调控水平,制定监测系统性风险的政策工具,进一步增强银行体系风险抵御能力。

关键词：高阶矩风险偏度峰度 cca模型违约距离隐含资产价值波动率

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中国金融业宏观金融风险的测度——基于cca模型的分析

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商 2013年第14期 165-165页

作者：姬宁西南财经大学中国金融研究中心

本文利用cca模型,测度了2000-2010年我国金融业的宏观金融风险。发现cca模型很好拟合了我国银行业宏观金融风险的波动。

关键词： cca模型宏观金融风险隐含资产价值

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我国财险公司的效率评价研究 ——基于cca-三阶段DEA模型

我国财险公司的效率评价研究 ——基于CCA-三阶段DEA模型

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作者：袁龙龙安徽财经大学

学位级别：硕士

保险有三大基本功能:资本融通功能、风险保障功能以及社会管理功能。保险市场主要分为人寿保险市场和财产保险市场。财产保险市场的健康有序发展对国民经济的发展起着保驾护航的重要作用,经济繁荣时,不仅可以起到稳定经济的作用,还可以... 详细信息

保险有三大基本功能:资本融通功能、风险保障功能以及社会管理功能。保险市场主要分为人寿保险市场和财产保险市场。财产保险市场的健康有序发展对国民经济的发展起着保驾护航的重要作用,经济繁荣时,不仅可以起到稳定经济的作用,还可以起到指示经济膨胀水平的作用;经济不景气时,可以充分发挥其风险保障功能,减少经济震荡的不利影响。我国财产保险市场正处于加速发展时期,据《新国十条》可知,自2015年9月份起,我国对外资财险企业进入中国财险市场除了不得经营法律规定的部分财险业务以外,没有其他限制。这就意味着我国财产保险市场将迎来一个全新的发展局面。目前为止,我国财险公司虽已经取得了较大的成果,但与外资财险公司相比,在技术、管理水平等方面还有很大的差距,具体表现为我国财险公司的整体经营效率较低,市场竞争能力严重不足。因此,与国际财险市场的全面接轨对我国财险公司的发展是一把双刃剑,在面临巨大挑战的同时也使我国财险市场充满了活力。在此背景下,分析我国财险市场的现状,对其进行效率测算,进而找出我国财险公司在发展过程中存在的问题,并就存在的问题给出相关的建议与措施,这一研究有着深远的理论与现实意义。对于财险公司效率的研究,国内外学者一般采用的都是数据包络分析(DEA)模型,然而DEA模型需要大量的样本,投入产出指标驳杂;同时也无法消除外界环境和其他随机误差项对效率的影响,得出的效率情况很难真实地反映我国财险公司的效率水平。所以,本文选取19家财险公司2010-2014年共5年的时间序列数据作为研究样本,首先,运用典型相关分析方法(cca模型)对样本投入产出变量进行整合,得出能够代表投入产出变量信息的综合变量;其次,运用DEA分析方法对投入产出综合变量进行效率评价,得出一阶段我国财险公司的技术效率、规模效率和纯技术效率;然后,选取影响财险公司经营效率的环境变量,运用随机前沿(SFA)分析方法对投入综合变量进行调整,进而剔除环境变量和随机误差项的影响;最后,将调整后的投入综合变量、产出综合变量重新带入DEA模型,得出调整后的财险公司效率情况。最终发现我国财险公司正处于转型时期,其整体效率低下的主要原因不再是规模无效率,而是由纯技术效率值低下造成的,并指出要提高我国财险公司的经营效率必须从提高纯技术效率方面入手,而在财险业的规模发展上则采取适度扩张的策略。

关键词：财险公司效率 cca模型 DEA模型 SFA模型

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多部门资产负债关联性对系统性金融风险的影响

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淮南师范学院学报 2025年第2期27卷 45-52页

作者：童中文刘智华安徽工业大学商学院安徽马鞍山243032

防范化解重大风险是金融工作的主题,研究系统性金融风险的影响因素对防范化解重大风险具有一定意义。文章使用金融资产负债关联网络研究关联性,利用cca模型研究风险传染,借助TVP-VAR模型研究关联性对系统性金融风险的影响。研究表明:金... 详细信息

防范化解重大风险是金融工作的主题,研究系统性金融风险的影响因素对防范化解重大风险具有一定意义。文章使用金融资产负债关联网络研究关联性,利用cca模型研究风险传染,借助TVP-VAR模型研究关联性对系统性金融风险的影响。研究表明:金融部门与其他部门的资产关联性和负债关联性较强,在金融资产负债关联网络中处于核心地位;部门间的金融资产负债关联网络会放大初始冲击,减缩各部门的债务违约距离,提升各部门的金融风险;部门间资产关联性和部门间负债关联性对系统性金融风险的短期影响具有一致性,关联性的提高会提升系统性金融风险。

关键词：资产负债关联性系统性金融风险 cca模型 TVP-VAR模型

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炉内碳黑团聚物形态影响辐射特性分析

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工程热物理学报 2015年第11期36卷 2451-2456页

作者：殷金英杨洪艳张思琦哈尔滨理工大学测控技术与通信工程学院黑龙江哈尔滨150080

碳黑团聚物光谱辐射特性是炉内辐射换热、火焰温度诊断以及光学检测碳黑性质的必要参数。基于分形理论,利用cca模型研究碳黑团聚物随分形维数和前向因子变化的形态特征,利用T矩阵计算了不同形态参数的多组粒子数碳黑团聚物的辐射特性,... 详细信息

碳黑团聚物光谱辐射特性是炉内辐射换热、火焰温度诊断以及光学检测碳黑性质的必要参数。基于分形理论,利用cca模型研究碳黑团聚物随分形维数和前向因子变化的形态特征,利用T矩阵计算了不同形态参数的多组粒子数碳黑团聚物的辐射特性,分析了不同形态碳黑团聚物辐射特性。结果表明:随分形维数和前向因子分别增加,团聚物粒子密实程度增强,无因次消光和吸收截面变化幅度较小,无因次散射截面缓慢增大,无因次非对称因子有减小的趋势。说明随着碳黑团聚物密实程度增强,碳黑团聚物粒子间相互作用增强,从而增大了团聚物辐射特性。

关键词：辐射特性碳黑团聚物 cca模型 T矩阵

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