检索结果-内蒙古大学图书馆

您好，读者！请登录

内蒙古大学图书馆

首页
概况
党建
资源
服务
科研支持
- 论文收录引用证明
- 科技查新
知识产权
档案馆
帮助

咨询与建议

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

您的常用邮箱：*

您的手机号码：*

问题描述：

当前已输入0个字，您还可以输入200个字

全部搜索
期刊论文
图书
学位论文
标准
纸本馆藏
外文资源发现
数据库导航
超星发现

高级检索

时间限定

出版年份：

文献类型

图书期刊文献学位论文多媒体

馆藏选择

电子馆藏纸本馆藏

核心期刊

全部期刊 SCI 收录期刊 SSCI 收录期刊 EI 收录期刊 CSCD 收录期刊 CSSCI 收录期刊

语言

中文英文

文献类型

期刊文献图书学位论文标准纸本馆藏

帮助

文字说明：

T=题名（书名、题名），A=作者（责任者），K=主题词，P=出版物名称，PU=出版社名称，O=机构（作者单位、学位授予单位、专利申请人），L=中图分类号，C=学科分类号，U=全部字段，Y=年（出版发行年、学位年度、标准发布年）

检索规则说明：

AND代表“并且”；OR代表“或者”；NOT代表“不包含”；(注意必须大写,运算符两边需空一格)

检索范例：

范例一：(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二：P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016

分类表

所选分类

>> <<

限定检索结果

文献类型

3 篇 学位论文

馆藏范围

3 篇 电子文献
0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

2 篇 经济学
- 2 篇 应用经济学
2 篇 理学
- 2 篇 数学
- 1 篇 统计学（可授理学、...
1 篇 工学
- 1 篇 电子科学与技术（可...
1 篇 管理学
- 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

3 篇 cds定价模型
2 篇 违约概率
1 篇 信用衍生品
1 篇 kmv 模型
1 篇 位宽优化
1 篇 quasi-monte carl...
1 篇 fpga加速
1 篇 并行随机数发生器
1 篇 均匀分布随机数
1 篇 结构化模型
1 篇 蒙特卡罗计算
1 篇 高斯随机数
1 篇 hull-white模型

机构

1 篇 国防科学技术大学
1 篇 山东科技大学
1 篇 清华大学

作者

1 篇 黎渊
1 篇 黄子镇
1 篇 訾媛媛

语言

3 篇 中文

检索条件"主题词=CDS定价模型"

共 3 条记录，以下是1-10 订阅

全选清除本页清除全部题录导出标记到"检索档案"

详细简洁

排序：

基于结构化模型的cds定价研究

基于结构化模型的CDS定价研究

引用

作者：訾媛媛山东科技大学

学位级别：硕士

上世纪90年代,诞生了一种新型信用衍生产品:信用违约互换(Credit default swap,cds)。它保留了传统信用衍生工具的亮点,加之其独特的优势,一经问世,便凭借其优秀的转移信用风险、增进金融市场效率等能力在国外发展的势头十分强劲,交易... 详细信息

上世纪90年代,诞生了一种新型信用衍生产品:信用违约互换(Credit default swap,cds)。它保留了传统信用衍生工具的亮点,加之其独特的优势,一经问世,便凭借其优秀的转移信用风险、增进金融市场效率等能力在国外发展的势头十分强劲,交易者对于cds的狂热在2008年那场波及全球的次贷危机爆发前夕达到极盛时期。cds在问世20多年来得到了蓬勃的发展,但是在急剧膨胀的背后它也因自身存在的缺陷而被受争议,由于过度发行、产品的不完善、交易双方投机性愈演愈烈等原因,cds这个隐形炸弹在2008年金融危机被引爆,也由此遭受到前所未有的严重冲击。当前中国正在加大力度发展cds等结构性金融衍生产品,2016年9月23日中国版的cds顺势而出。在此背景下,为避免这类金融衍生工具再次造成金融危机,我们有必要重新审视cds定价机理,研究更加稳定、准确的cds定价模型。关于cds产品的定价模型主要是基于期权理论,其中包括两种:结构化模型和简约模型,现有针对cds定价的研究方法大都是基于上述两种模型的框架进行的。本文回顾两个模型定价机理,通过理论说明来明确两个模型的定价流程以及定价原理,并选取结构化模型,结合KMV模型及Hull-white模型,通过数值模拟进行实证分析,对HCA公司的cds进行定价,最后针对中国版cds的不足和欠缺,为我国新兴cds产品提出一些可借鉴的经验。

关键词： cds定价模型违约概率结构化模型 KMV 模型 Hull-white模型

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

FPGA加速蒙特卡罗计算关键技术的研究与应用

FPGA加速蒙特卡罗计算关键技术的研究与应用

引用

作者：黎渊国防科学技术大学

学位级别：博士

蒙特卡罗模拟是一种广泛应用于分子物理学、金融工程学和生物医学等领域求解科学计算问题的重要方法。随着科学技术的发展,运用蒙特卡罗方法解决实际问题的复杂性不断增大,导致对计算设备运算能力的需求也在不断地增强。开发新的计算模... 详细信息

蒙特卡罗模拟是一种广泛应用于分子物理学、金融工程学和生物医学等领域求解科学计算问题的重要方法。随着科学技术的发展,运用蒙特卡罗方法解决实际问题的复杂性不断增大,导致对计算设备运算能力的需求也在不断地增强。开发新的计算模式以实现对蒙特卡罗模拟进行加速已成为现代科学计算急需解决的重要问题。近年来,FPGA芯片以其可重构、支持细粒度并行、高性能、低功耗等优势,已成为理想的计算加速平台。然而,FPGA加速蒙特卡罗计算还面临着算法特征多样性、算法并行结构设计困难、硬件结构优化复杂等挑战。已有的蒙特卡罗加速结构存在消耗FPGA资源过大、并行计算结构具有局限性、计算结构缺乏通用性等缺陷。为了应对这些问题与挑战,本文对蒙特卡罗计算的FPGA加速技术进行了深入地研究。集中解决了实现加速的几项关键技术,并在此基础上实现了对金融衍生产品定价模型的计算加速。本文的主要工作和创新点如下:1.提出了基于FPGA的长周期均匀分布随机数加速结构。本文在学术界首次提出基于WELL算法的均匀分布随机数FPGA加速结构。该结构能获得1拍产生1个随机数的吞吐率,并具有高质量、长周期、高性能、低硬件消耗等特点。本文针对WELL算法的访存特性,提出了一种6读/2写多端口RAM结构。该RAM采用Register-BRAMs混合架构,在充分利用FPGA内嵌BRAM存储器特性的基础上,仅需消耗1个32位寄存器和2个BRAMs即可支持6读/2写的并行访问,打破了BRAM最多支持双端口读写的限制,是整个系统获得目标吞吐率的关键部件。实验结果表明,本文所设计的随机数加速结构优于相关工作和通用处理器的软件实现。2.设计并实现了基于FPGA的浮点转定点自动位宽优化软件工具SATRANS。SATRANS能够将描述算法的浮点程序转换成定点程序并进行自动位宽优化。采用模拟退火算法作为位宽搜索引擎,相对于传统的贪心搜索算法能够获得更加优化的搜索结果。并能够获得一系列满足精度要求的位宽组合,使得设计者能够在性能、面积开销等设计因素间权衡,以选择最合适的结果应用到系统设计中。为了弥补模拟退火搜索迭代次数多,速度慢的缺点,SATRANS以C语言的无符号长整型表示定点操作数,并用相应的加减乘、移位、掩码等基本操作来模拟定点运算。相对于gfix,fi等定点程序包获得了巨大的性能提升。将SATRANS应用到IIR系统、高斯随机数发生器以及金融工程加速系统的设计中,取得了较好的效果。3.提出了基于FPGA的长周期高斯分布随机数发生框架。本文在充分研究各种高斯随机数生成算法共性的基础上,提出了基于FPGA的高斯随机数发生器的通用设计流程,并基于该设计流程对Box Muller和Monty Python两种高斯随机数生成算法进行了FPGA设计。对于Box Muller算法,采用分段多项式拟合法对基本函数运算进行硬件拟合,并采用SATRANS对结构进行位宽优化。实验结果表明,该结构能获得1拍产生2个随机数的吞吐率,相对于通用处理获得了12.5倍的性能提升,在周期、性能/面积消耗比等指标上均优于相关工作。在性能和面积消耗上均优于浮点实现。对于Monty Python算法,定制了一套高效的四段并行结构,能将处理高斯随机数PDF中主路径的全流水部件和处理Tail区域的专用迭代部件并行执行,有效地隐藏了循环迭代对高斯系统性能的影响。实验结果表明,该结构能获得接近1拍产生1个随机数的吞吐率,相对于通用处理器获得了24.8倍的性能提升,在周期和性能上优于相关工作。在性能和面积消耗上均要优于相应的浮点实现。4.提出了软硬件协同的并行均匀分布随机数生成框架。其中软件部分基于Fast Jump Ahead技术产生各子路随机数发生器的初始状态,以保证各子序列相互独立。在软件的支持下,硬件部分仅需简单复制单随机数发生器即可实现。为了提高软件部分的计算效率,本文提出了一种高效的矩阵特征多项式计算算法,能够快速计算出任意F2-Linear随机数算法状态矩阵的特征多项式。实验结果表明,该并行随机数发生框架能够产生任意路相互独立的均匀分布随机数序列,并且吞吐率和资源消耗均随着并行度的增加呈线性增长。以WELL19937算法为例在Virtex 5上实现并行框架,最多能集成149个随机数发生器。相对于同等工艺的CPU和GPU,吞吐率分别提高了9.8倍和2.5倍,效能(吞吐率/功耗)分别获得了194.9倍和21.1倍的提升。所产生的并行随机数序列通过了标准统计测试集对其相关性的检测,并成功应用到一个真实的蒙特卡罗模拟环境:π的蒙特卡罗模拟。本文还基于并行均匀分布随机数发生框架,提出了并行高斯分布随机数生成框架。该框架同样能够产生任意路相互独立的高斯分布随机数序列,具有很好的可扩展性,且在性能和效能上均优于同等工艺的CPU和GPU实现。5.提出了金融

关键词：蒙特卡罗计算 FPGA加速均匀分布随机数高斯随机数并行随机数发生器位宽优化 cds定价模型

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于QMC的cds定价研究

基于QMC的CDS定价研究

引用

作者：黄子镇清华大学

学位级别：硕士

近年来我国信用债违约事件的发生逐渐常态化,为了让信用债市场保持扩张态势,我们需要积极加大信用衍生品的运用来对冲信用风险。cds(Credit Default Swap)是非常重要的金融衍生品之一,市场上很多信用类的衍生产品都是以cds为基础构造的... 详细信息

近年来我国信用债违约事件的发生逐渐常态化,为了让信用债市场保持扩张态势,我们需要积极加大信用衍生品的运用来对冲信用风险。cds(Credit Default Swap)是非常重要的金融衍生品之一,市场上很多信用类的衍生产品都是以cds为基础构造的。本文参考cds产品的现金流,以Merton债券定价模型为根本,建立了离散化的cds定价模型。其中我们用QMC方法生成低偏差序列模拟公司总资产的几何布朗运动,进而计算出公司在不同时刻的违约概率,用估计的违约概率带入cds定价模型即可得到计算出的cds票息。通过比较QMC方法与MC方法的计算效率,并且分析QMC方法极限使用维数适用的cds产品期限,可以得出结论:基于QMC方法的cds定价模型在结果收敛性以及精度上要优于基于MC方法的定价模型,适用于各期限的cds产品定价。在投资交易中,此定价模型的计算结果可以有效地作为交易员确定交易价格的参考中枢,并且为交易员与债券投资者提供价格的监控和预警,有利于套利交易以及风险对冲。

关键词： Quasi-Monte Carlo cds定价模型信用衍生品违约概率

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

没有更多数据了...

全选清除本页清除全部题录导出标记到“检索档案”

共1页 << < 1 > >>

检索报告对象比较合并检索0

隐藏清空

合并搜索

回到顶部

执行限定条件

内容：

评分：

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

订阅名称：

通借通还

温馨提示：

图书名称：

借书校区：

取书校区：

手机号码：

邮箱地址：

一卡通帐号：

电话和邮箱必须正确填写，我们会与您联系确认。

联系人：

所在院系：

联系邮箱：

联系电话：

内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西街235号邮编: 010021

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：