检索结果-内蒙古大学图书馆

Regression analysis with dichotomous regressors and misclassification

Statistica Neerlandica 1991年第2期45卷 107-119页

作者： Bekker, P.A. van Montfort, K. Mooijaart, A. Department of Econometrics University of Groningen Groningen NL-9700AV P.O. Box 800 Netherlands Department of Psychology Leiden University Leiden NL-2333 AK Wassenaarseweg 52 Netherlands

We discuss a regression model in which the regressors are dummy variables. The basic idea is that the observation units can be assigned to some well‐defined combination of treatments, corresponding to the dummy variables. This assignment can not be done without some error, i.e. misclassification can play a role. This situation is analogous to regression with errors in variables. It is well‐known that in these situations identification of the parameters is a prominent problem. We will first show that, in our case, the parameters are not identified by the first two moments but can be identified by the likelihood. Then we analyze two estimators. The first is a moment estimator involving moments up to the third order, and the second is a maximum likelihood estimator calculated with the help of the EM algorithm. Both estimators are evaluated on the basis of a small Monte Carlo experiment. Copyright © 1991, Wiley Blackwell. All rights reserved

关键词： classification variables measured with errors EM algorithm method of moments

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