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作者

  • 2 篇 bayraktar erhan
  • 1 篇 yao song
  • 1 篇 ya song

语言

  • 1 篇 英文
  • 1 篇 其他
检索条件"主题词=Controls in weak formulation"
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Optimal stopping with random maturity under nonlinear expectations
收藏 引用
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS 2017年 第8期127卷 2586-2629页
作者: Bayraktar, Erhan Yao, Song Univ Michigan Dept Math Ann Arbor MI 48109 USA Univ Pittsburgh Dept Math Pittsburgh PA 15260 USA
We analyze an optimal stopping problem sup(gamma is an element of T) (xi) over bar 0[y(gamma Lambda tau 0)] with random maturity to under a nonlinear expectation (xi) over bar0[.] := sup(P is an element of P) Eg[.], w... 详细信息
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ON THE ROBUST DYNKIN GAME
收藏 引用
ANNALS OF APPLIED PROBABILITY 2017年 第3期27卷 1702-1755页
作者: Bayraktar, Erhan Ya, Song Univ Michigan Dept Math Ann Arbor MI 48109 USA Univ Pittsburgh Dept Math Pittsburgh PA 15260 USA
We analyze a robust version of the Dynkin game over a set P of mutually singular probabilities. We first prove that conservative player's lower and upper value coincide (let us denote the value by V). Such a resul... 详细信息
来源: 评论