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  • 1 篇 高阶矩相依
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机构

  • 1 篇 重庆文理学院

作者

  • 1 篇 易文德

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=Copula-NAGARCHSK—M模型"
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排序:
基于高阶矩波动和copula函数的相依性模型及其应用
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管理评论 2012年 第1期24卷 58-66页
作者: 易文德 重庆文理学院数学与统计学院 重庆402160
本文提出了基于高阶矩波动的相依结构模型:copula-nagarchsk-m模型。考虑资产的时变条件方差风险、条件偏度风险和条件峰度风险对边缘分布的影响,应用模型研究了上证综指和深证成指对数收益率之间、条件方差之间、条件偏度之间和条件峰... 详细信息
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