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机构

  • 1 篇 安徽工业大学

作者

  • 1 篇 王杰
  • 1 篇 胡根华

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=DCC-EST Copula模型"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
基于dcc-est copula模型的动态相依结构及风险测度
收藏 引用
数理统计与管理 2021年
作者: 胡根华 王杰 安徽工业大学商学院 安徽工业大学安徽创新驱动发展研究院
考虑金融资产之间的动态相关关系,文章首先采用GARCH-SGT模型拟合边缘分布,然后结合dcc模型与Extended Skew t copula模型,构建合适的dcc-est copula模型,并选取中证内地主题指数日数据分析行业间动态相依结构特征,最后进行风险测度。... 详细信息
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