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检索条件"主题词=DYNAMIC PROGRAMMING PRINCIPLE"
226 条 记 录,以下是221-230 订阅
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SINGULAR OPTIMAL STOCHASTIC CONTROLS .2. dynamic-programming
收藏 引用
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION 1995年 第3期33卷 937-959页
作者: HAUSSMANN, UG SUO, WL UNIV TORONTO FAC MANAGEMENTTORONTOON M5S 1V4CANADA
The dynamic programming principle for a multidimensional singular stochastic control problem is established in this paper. When assuming Lipschitz continuity on the data, it is shown that the value function is continu... 详细信息
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A REPRESENTATION FORMULA AND REGULARIZING PROPERTIES FOR VISCOSITY SOLUTIONS OF 2ND-ORDER FULLY NONLINEAR DEGENERATE PARABOLIC EQUATIONS
收藏 引用
NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS 1995年 第2期24卷 147-158页
作者: KATOULAKIS, MA Department of Mathematics Carnegie Mellon University Pittsburgh PA 15232 U.S.A.
来源: 评论
THE PROBABILISTIC STRUCTURE OF CONTROLLED DIFFUSION-PROCESSES
收藏 引用
ACTA APPLICANDAE MATHEMATICAE 1988年 第1期11卷 19-48页
作者: BORKAR, VS TATA INST FUNDAMENTAL RES BANGALORE CTRBANGALORE 560012INDIA MIT INFORMAT & DECIS SYST LABCAMBRIDGEMA 02139
This paper surveys those aspects of controlled diffusion processes wherein the control problem is treated as an optimization problem on a set of probability measures on the path space. This includes: (i) existence res... 详细信息
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DETERMINISTIC IMPULSE CONTROL-PROBLEMS
收藏 引用
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION 1985年 第3期23卷 419-432页
作者: BARLES, G Ecole Normale Superieure St. Cloud et Ceremade Bandol Fr Ecole Normale Superieure St. Cloud et Ceremade Bandol Fr
We prove that the optimal cost function of a deterministic impulse control problem is the unique viscosity solution of a first-order Hamilton–Jacobi quasi-variational inequality in $\mathbb{R}^N $.
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CONTINUOUS AND IMPULSIVE CONTROL OF DIFFUSION-PROCESSES IN RN
收藏 引用
NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS 1984年 第10期8卷 1227-1239页
作者: PERTHAME, B E.N.S. 45 rue d'Ulm 75230 Paris Cedex 05 France
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ON THE HAMILTON-JACOBI-BELLMAN EQUATIONS
收藏 引用
ACTA APPLICANDAE MATHEMATICAE 1983年 第1期1卷 17-41页
作者: LIONS, PL 1. Ceremade Universitè Paris IX-Dauphine Place de Lattre de Tassigny 75775 Paris Cedex 16 France
We consider general problems of optimal stochastic control and the associated Hamilton-Jacobi-Bellman equations. We recall first the usual derivation of the Hamilton-Jacobi-Bellman equations from the dynamic Programmi... 详细信息
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