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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

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  • 1 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
    • 1 篇 统计学(可授理学、...

主题

  • 1 篇 交易成本
  • 1 篇 精度矩阵模型
  • 1 篇 garch型波动率模型...
  • 1 篇 动态投资组合优化

机构

  • 1 篇 上海财经大学

作者

  • 1 篇 yanglan-zhi
  • 1 篇 杨澜芝
  • 1 篇 cui xiang-yu
  • 1 篇 崔翔宇

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=GARCH型波动率模型"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
动态投资组合框架下协方差矩阵估计方法效果比较
收藏 引用
数理统计与管理 2023年 第5期42卷 937-950页
作者: 崔翔宇 杨澜芝 上海财经大学统计与管理学院 上海200433
本文研究了基于不同波动率预测模型预测收益误差的波动率,在交易成本影响下的动态最优策略应用到商品期货的表现。将等权重策略作为本文模型的基准模型,分别使用样本协方差、garch型波动率模型和精度矩阵模型进行对比,并且比较不同向前... 详细信息
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