检索结果-内蒙古大学图书馆

您好，读者！请登录

内蒙古大学图书馆

首页
概况
党建
资源
服务
科研支持
- 论文收录引用证明
- 科技查新
知识产权
档案馆
帮助

咨询与建议

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

您的常用邮箱：*

您的手机号码：*

问题描述：

当前已输入0个字，您还可以输入200个字

全部搜索
期刊论文
图书
学位论文
标准
纸本馆藏
外文资源发现
数据库导航
超星发现

高级检索

时间限定

出版年份：

-

文献类型

图书期刊文献学位论文多媒体

馆藏选择

电子馆藏纸本馆藏

核心期刊

全部期刊 SCI 收录期刊 SSCI 收录期刊 EI 收录期刊 CSCD 收录期刊 CSSCI 收录期刊

语言

中文英文

文献类型

期刊文献图书学位论文标准纸本馆藏

帮助

文字说明：

T=题名（书名、题名），A=作者（责任者），K=主题词，P=出版物名称，PU=出版社名称，O=机构（作者单位、学位授予单位、专利申请人），L=中图分类号，C=学科分类号，U=全部字段，Y=年（出版发行年、学位年度、标准发布年）

检索规则说明：

AND代表“并且”；OR代表“或者”；NOT代表“不包含”；(注意必须大写,运算符两边需空一格)

检索范例：

范例一：(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二：P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016

分类表

所选分类

>> <<

限定检索结果

文献类型

1 篇 学位论文

馆藏范围

1 篇 电子文献
0 种 纸本馆藏

日期分布

主题

1 篇 parametric and n...
1 篇 constant conditi...
1 篇 specification te...
1 篇 garch regression...

机构

1 篇 university of ma...

作者

1 篇 shadat wasel bin

语言

1 篇 英文

检索条件"主题词=GARCH Regression Model"

共 1 条记录，以下是1-10 订阅

全选清除本页清除全部题录导出标记到"检索档案"

详细简洁

排序：

SPECIFICATION TESTING OF garch regressionmodelS

SPECIFICATION TESTING OF GARCH REGRESSIONMODELS

引用

作者： Shadat, Wasel Bin University of Manchester

学位级别：doctor

This thesis analyses, derives and evaluatesspecification tests of Generalized Auto-Regressive ConditionalHeteroskedasticity (garch) regression models, both univariate andmultivariate. Of particular interest, in the fi... 详细信息

This thesis analyses, derives and evaluatesspecification tests of Generalized Auto-Regressive ConditionalHeteroskedasticity (garch) regression models, both univariate andmultivariate. Of particular interest, in the first half of thethesis, is the derivation of robust test procedures designed toassess the Constant Conditional Correlation (CCC) assumption oftenemployed in multivariate garch (Mgarch) models. New asymptoticallyvalid conditional moment tests are proposed which are simple toconstruct, easily implementable following the full or partial QuasiMaximum Likelihood (QML) estimation and which are robust tonon-normality. In doing so, a non-normality robust version of theTse''s (2000) LM test is provided. In addition, a new and easilyprogrammable expressions of the expected Hessian matrix associatedwith the QMLE is obtained. The finite sample performances of thesetests are investigated in an extensive Monte Carlo study,programmed in *** the second half of the thesis, attention isdevoted to nonparametric testing of garch regression models. Firstsimultaneous consistent nonparametric tests of the conditional meanand conditional variance structure of univariate garch models areconsidered. The approach is developed from the IntegratedGeneralized Spectral (IGS) and Projected Integrated ConditionalMoment (PICM) procedures proposed recently by Escanciano (2008 and2009, respectively) for time series models. Extending Escanciano(2008), a new and simple wild bootstrap procedure is proposed toimplement these tests. A Monte Carlo study compares the performanceof these nonparametric tests and four parametric tests ofnonlinearity and/or asymmetry under a wide range of *** the proposed bootstrap scheme does not strictly satisfythe asymptotic requirements, the simulation results demonstrate itsability to control the size extremely well and therefore the powercomparison seems justified. Furthermore, this suggests there mayexist weaker conditions under which th

关键词： Specification Testing garch regression model Constant Conditional Correaltion (CCC) Parametric and Nonparametric Tests

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

没有更多数据了...

共1页 << < 1 > >>

检索报告对象比较合并检索0

隐藏清空

合并搜索

回到顶部

执行限定条件

内容：

评分：

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

订阅名称：

通借通还

温馨提示：

图书名称：

借书校区：

取书校区：

手机号码：

邮箱地址：

一卡通帐号：

电话和邮箱必须正确填写，我们会与您联系确认。

联系人：

所在院系：

联系邮箱：

联系电话：

内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西街235号邮编: 010021

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：