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主题

  • 1 篇 对冲
  • 1 篇 gas时变copula模型...
  • 1 篇 安全港
  • 1 篇 上海黄金现货
  • 1 篇 人民币汇率

机构

  • 1 篇 中国社会科学院金...
  • 1 篇 厦门大学

作者

  • 1 篇 林娟
  • 1 篇 吴春晓
  • 1 篇 张明

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=GAS时变Copula模型"
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上海黄金是人民币汇率风险的对冲工具和安全港吗?——基于常量和动态copula模型
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中国管理科学 2023年 第5期31卷 104-115页
作者: 林娟 吴春晓 张明 厦门大学经济学院 福建厦门361005 厦门大学王亚南经济研究中心 福建厦门361005 中国社会科学院金融研究所 北京100070
本文探讨了在人民币国际化进程中,上海黄金作为重要的避险资产,在一般市场条件尤其是在极端市场条件下能否有效地规避人民币的汇率风险。本文基于常量和时变copula模型研究了“8.11”汇改以来上海黄金现货与7种主要人民币汇率之间的对... 详细信息
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