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学科分类号

  • 1 篇 经济学
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主题

  • 1 篇 lhar—rv-v模型
  • 1 篇 杠杆效应
  • 1 篇 交易量
  • 1 篇 异质市场假说

机构

  • 1 篇 中国科学院数学与...
  • 1 篇 长沙理工大学
  • 1 篇 湖南省金融工程与...

作者

  • 1 篇 杨晓光
  • 1 篇 刘晓群
  • 1 篇 tang hai-ru
  • 1 篇 yang xiao-guang
  • 1 篇 唐海如
  • 1 篇 liu xiao-qun
  • 1 篇 文凤华
  • 1 篇 wen feng-hua

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=LHAR—RV-V模型"
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排序:
基于lhar-rv-v模型的中国股市波动性研究
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管理科学学报 2012年 第6期15卷 59-67页
作者: 文凤华 刘晓群 唐海如 杨晓光 长沙理工大学经济与管理学院 长沙410114 湖南省金融工程与金融管理研究中心 长沙410114 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室 北京100190
在已实现波动率异质自回归模型(HAR-rv模型)的基础上,基于市场微观结构的理论,同时考虑市场波动的杠杆效应和量价关系,构造了已实现波动率及交易量之长记忆异质自回归模型(lhar-rv-v模型).利用该模型对沪深300指数的等时1min高频数据进... 详细信息
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