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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 1 篇 mbp估计方法
  • 1 篇 mgarch
  • 1 篇 copula

机构

  • 1 篇 吉林大学

作者

  • 1 篇 刘金全
  • 1 篇 隋建利
  • 1 篇 王雄威

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=MBP估计方法"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
Copula-MGARCH模型及其估计方法在汇率市场中的应用
收藏 引用
数量经济技术经济研究 2010年 第7期27卷 91-104页
作者: 刘金全 隋建利 王雄威 吉林大学数量经济研究中心
两步优化估计方法IFM是Copula-GARCH模型的重要参数估计方法,但是当研究的样本容量较小时,IFM估计方法会产生较大的估计误差。为了更为准确地估计汇率市场波动,我们运用多步优化估计方法mbp估计汇率市场中的Copula-MGARCH模型,检验结... 详细信息
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