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主题

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机构

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  • 1 篇 浙江工商大学
  • 1 篇 华中师范大学
  • 1 篇 山东科技大学
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作者

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  • 2 篇 茆诗松
  • 2 篇 曾惠芳
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  • 1 篇 课题组
  • 1 篇 郭秀娥
  • 1 篇 陈敦勇
  • 1 篇 陈真狮
  • 1 篇 李卫国
  • 1 篇 赵丽琴
  • 1 篇 汪俊生

语言

  • 48 篇 中文
检索条件"主题词=MCMC模拟"
48 条 记 录,以下是1-10 订阅
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深部成矿构造三维结构面的mcmc模拟与变分重建
深部成矿构造三维结构面的MCMC模拟与变分重建
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作者: 黄珏璇 中南大学
学位级别:硕士
随着预测深度的增加,矿产资源预测更加依赖于研究区成矿构造的推断和认知。三维地质模型能够表达深部成矿构造三维结构面的形态,对地质过程模拟、地质构造形态可视化与成矿预测具有重要意义。然而,由于深部区域勘探信息的缺失,构造三维... 详细信息
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基于Bayesian mcmc方法的美式障碍期权模拟定价
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哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2023年 第5期39卷 596-603页
作者: 陈敦勇 郭洁 孙玉东 贵州民族大学数据科学与信息工程学院 贵阳550025 贵州民族大学商学院 贵阳550025
在最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法基础上,提出用加权最小二乘与蒙特卡洛(MC)方法相结合,得到加权最小二乘蒙特卡洛(WLSM)方法,研究了障碍期权模拟定价的问题.假设标的资产价格过程遵循几何布朗运动,分析了是否支付红利和生成期权价格路径的... 详细信息
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基于mcmc模拟的索赔次数模型
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保险职业学院学报 2015年 第5期29卷 21-26页
作者: 康萌萌 山东财经大学保险学院 山东济南250014
对非寿险保险公司来说,精确预测索赔次数是保险费率厘定中的一个重要环节。传统上对索赔次数模型的估计是基于极大似然估计方法,模型参数是从数据中估计而来。但是由于造成索赔次数的原因很多,索赔次数服从的具体分布通常很复杂,仅用已... 详细信息
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流域生态补偿仿真模拟与效益分析 ——以新安江为例
流域生态补偿仿真模拟与效益分析 ——以新安江为例
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作者: 高攀 浙江理工大学
学位级别:硕士
生态补偿是当下生态环保建设的一个热门话题,越来越多的地区采取了生态补偿政策来实现生态和经济效益的提升。新安江流域生态补偿试点项目开创了全国跨省流域生态补偿的先例,并取得良好效益和示范作用。但是新安江试点项目在补偿效率上... 详细信息
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住户部门杠杆率波动路径的结构性转换与动态非线性产出效应研究——基于未知时点结构转变检验与TVP-SV-VAR模型的实证分析
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华北金融 2021年 第6期 1-11页
作者: 课题组 孙月 郭宁 中国人民银行廊坊市中心支行 河北廊坊市065000 不详
近年来,我国住户部门债务快速增长,住户部门杠杆率明显上升。廊坊市住户部门杠杆率达到全国最高水平,引发多方关注,对其展开研究具有较强的针对性和现实意义。本文在明确概念和经济影响机理的基础上,对住户部门杠杆率的现状进行地区间... 详细信息
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双杠杆门限分式O-U随机过程波动率模型及其实证研究
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兰州财经大学学报 2018年 第6期34卷 23-32页
作者: 毛小丽 王仁曾 华南理工大学经济与贸易学院 广东广州510006
为了更好地刻画金融市场波动率的尖峰厚尾、集聚性、长记忆性、杠杆效应以及非对称等特征,基于上证综合指数和深证成份指数日收益数据,考虑将门限效应和杠杆效应引入分式O-U随机过程,同时考虑杠杆参数是状态相关的,对资产收益波动率进... 详细信息
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基于mcmc模拟的我国东中西部邮政业技术效率评价的对比分析
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财经界 2012年 第20期 32-33页
作者: 杨宝林 汪俊生 建行新疆区分行营业部
本文在动态随机前沿模型的基础上,运用吉布斯(Gibbs)抽样的马尔科夫链蒙特卡洛(mcmc)方法,以2001~2010年间的中国东、中、西部地区邮政业的基本数据为样本,对模型各参数作了贝叶斯估计,得到了我国各地区邮政业技术效率评价。结论表明:... 详细信息
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基于跳扩散模型的上证、恒生与道琼斯指数跳跃性分析
基于跳扩散模型的上证、恒生与道琼斯指数跳跃性分析
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作者: 杨浩泉 清华大学
学位级别:硕士
随着全球经济金融的不断快速发展,人们的投资理财意识逐渐增强,愈来愈多的资金开始源源不断的涌向金融行业。对于我国股票市场,在最近5年的时间内全国股票成交量翻了四倍,足以见得股票市场的投资热度是空前的。股票指数可以用来量化表... 详细信息
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碳排放市场与省域金融发展关联效应研究——基于贝叶斯空间异化模型的实证分析
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上海金融 2016年 第9期 64-69页
作者: 郝立亚 浙江大学宁波理工学院经济与贸易学院
本文采用贝叶斯空间分层建模技术研究我国碳排放强度与区域金融发展的空间异化特征,通过mcmc方法完成模型参数估计和空间状态变量的监测,旨在为制定区域化低碳政策提供科学依据。实证结果显示:我国省域碳排放强度的空间局域依赖性和差... 详细信息
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随机波动模型簇及波动率预测方法研究
随机波动模型簇及波动率预测方法研究
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作者: 伍捷 华南理工大学
学位级别:硕士
马克维茨的均值方差模型中,第一次运用波动率来定量地衡量金融资产的风险。随后,针对金融资产波动率的研究逐渐围绕着对波动率的均值回复现象和波动率的聚集现象的研究展开。金融资产收益率的波动存在着很多的特性,主要有厚尾分布(fat-t... 详细信息
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