检索结果-内蒙古大学图书馆

经济研究 2010年第3期45卷 78-90页

作者：王成勇艾春荣襄樊学院数学与计算机科学学院上海财经大学统计与管理学院华中科技大学经济学院

本文运用STAR模型理论,对我国1979年第1季度—2009年第3季度的季度GDP增长率数据,分别建立两机制、三机制和四机制LSTAR模型,探讨了我国经济周期阶段的划分、经济周期波动的非对称性和持续性以及经济在各个波动阶段之间转换的内在演化... 详细信息

本文运用STAR模型理论,对我国1979年第1季度—2009年第3季度的季度GDP增长率数据,分别建立两机制、三机制和四机制LSTAR模型,探讨了我国经济周期阶段的划分、经济周期波动的非对称性和持续性以及经济在各个波动阶段之间转换的内在演化机理。实证研究表明,把经济周期阶段划分为紧缩、恢复和扩张三个机制已经能够较好地刻画我国经济增长的非线性动态结构,但是划分为紧缩、恢复、扩张和衰退四个机制,在整体拟合效果和对经济增长结构的解释能力方面都有显著提高;经济在各机制之间的平滑转换速度和机制状态是否平稳,阐释了我国经济周期阶段较强的非对称性及其内在演化机理;模型对样本数据在各机制之间的划分结果表明,扩张阶段的持续性最强,紧缩阶段次之,恢复或衰退阶段为过渡性阶段,持续期短。最后,本文简要说明了本文结果所蕴含的政策涵义。

关键词： STAR模型 mrstar模型经济周期阶段非对称性持续性

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我国消费者物价指数周期性波动运动行为研究

引用

财贸经济 2011年第8期32卷 122-129页

作者：赵华春 Jeffrey Forrest 南京航空航天大学经济与管理学院美国宾州州立SR大学南京航空航天大学

本文运用平滑转换自回归模型的二机制、三机制及四机制,对我国消费者物价指数周期性波动运动行为进行了深入研究,结果表明,我国消费者物价指数的运动行为具有较强的周期性和非对称性,其周期划分为四个阶段最为合理:紧缩、上升、高涨与... 详细信息

本文运用平滑转换自回归模型的二机制、三机制及四机制,对我国消费者物价指数周期性波动运动行为进行了深入研究,结果表明,我国消费者物价指数的运动行为具有较强的周期性和非对称性,其周期划分为四个阶段最为合理:紧缩、上升、高涨与下降。紧缩阶段向上升阶段过渡速度较快,上升阶段向高涨阶段过渡速度相对较慢;在样本所处时间段内,紧缩阶段持续时间最长,高涨阶段次之,下降阶段持续时间最短。根据研究成果,本文提出了相应的政策建议。最后,本文对2011年我国消费者物价指数进行了预测,结果显示,全年的消费者物价指数呈现前高后低的态势,上半年的通胀压力大于下半年,全年平均消费者物价指数为104.2%,略高于政府制定的104%的目标。

关键词：消费者物价指数 STAR模型 mrstar模型非对称性

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通货膨胀率周期波动与非线性动态调整

引用

经济研究 2011年第5期46卷 17-31页

作者：张凌翔张晓峒南开大学经济学院数量经济研究所 300071

本文运用mrstar模型研究我国通货膨胀率的周期阶段划分、通胀率周期波动的非线性和非对称性动态特征,通胀率不同阶段相互转移的路径及其内在机理。实证研究表明,我国通货膨胀率波动可以划分为通货紧缩、通缩恢复、温和通胀以及严重通胀... 详细信息

本文运用mrstar模型研究我国通货膨胀率的周期阶段划分、通胀率周期波动的非线性和非对称性动态特征,通胀率不同阶段相互转移的路径及其内在机理。实证研究表明,我国通货膨胀率波动可以划分为通货紧缩、通缩恢复、温和通胀以及严重通胀四个阶段,通胀率波动不同阶段的划分不仅依赖于通胀率的水平,也依赖于通胀率的增加量;在一个波动周期内,通胀率不同阶段的典型转移路径为:通货紧缩→温和通胀→严重通胀→温和通胀→通货紧缩;我国通货紧缩与温和通胀持续时间较长,而严重通胀持续时间很短;冲击对通胀率系统不具有持久性影响,正向冲击与负向冲击的影响具有非对称特征。

关键词：通货膨胀率周期波动 mrstar模型非线性脉冲响应

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中国经济周期波动特征的研究

中国经济周期波动特征的研究

引用

作者：裘珂东北师范大学

学位级别：硕士

一国宏观经济政策会影响经济的周期波动,当采用量化宽松的宏观经济政策时,国内经济周期可能出现扩张现象;而紧缩银根又能维稳过热的经济增长。所以认清国内经济周期所处阶段、产生原因、波动程度等对于制定相应的宏观经济政策以及检验... 详细信息

一国宏观经济政策会影响经济的周期波动,当采用量化宽松的宏观经济政策时,国内经济周期可能出现扩张现象;而紧缩银根又能维稳过热的经济增长。所以认清国内经济周期所处阶段、产生原因、波动程度等对于制定相应的宏观经济政策以及检验该宏观经济政策实施的效果都是很有必要的。按照经济周期长度来看,我国主要是基钦周期。但按照经济周期的内在诱因的改变来看,我国从1994年第一季度到2017年第三季度可分被分成两个经济周期是中长期经济周期特征。此外本文介绍了几个具有代表性的经济周期理论,并检验了这些理论就我国经济周期现象的解释能力。结果表明理性预期的经济周期理论和实际经济周期理论适用于解释从1994年到2017年整个时期内我国经济出现周期波动的原因,而乘数-加速数周期模型需配合理前两者来解释我国经济周期产生的原因,例如当实际经济状况退化时,前两者的负向影响要大于政府刺激投资或直接投资带来的正向乘数效应。就我国经济周期分析来看,凯恩斯主义经济周期理论所倡导的政府干预在短期内是有效的,但就长期而言该政策是无效的。而货币主义经济周期理论能解释部分基钦周期的出现,如2004年第四季度我国实行紧缩性货币政策,导致经济短期内的收缩。但经济上行动力强劲时,紧缩性货币政策并不改变理性预期,所以仍有投资者进入资本市场使得2005第四季度经济就自发地走出低谷中,印证了货币主义者的“无需政府干预”观点。本文主要研究两种经济周期:经济增长周期和经济增长率周期。首先用结构时间序列模型对1992年第四季度至2017年第三季度的数据进行季节调整,得到周期成分;再用Bry-Boschan法验证所得的周期成分的有效性并对其进行调整,并得到我国的经济增长周期模型;接着结合周期成分的增长率和四机制平滑转换自回归模型构造我国经济增长率周期波动模型;最后研究我国经济增长周期模型和经济增长率周期模型各自特征以及两者的相关关系。结果表明2008年之后我国经济增长周期模型与增长率周期模型基本接近同步变化,而2008年之前经济增长周期模型的变化要稍滞后于经济增长率周期模型。这是因为2008年之前的经济总量较小,较大的经济增长率所引起的经济总量增加(或减少)并不是特别多,因此经济增长周期的变化不敏感。此外经济中的周期成分有着一定的粘性,当有外界干扰时更倾向于周期成分波动幅度的改变,而波动方向仍维持一致。但是经济增长率则更容易受外界因素的影响而直接改变其增长量的正负值,所以我国一共出现了5个完整的经济增长周期和11个经济增长率周期。

关键词：经济周期结构时间序列模型 Bry-Boschan法 mrstar模型

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