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主题

  • 5 篇 markov区制转换模...
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  • 1 篇 动态相关性
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  • 1 篇 银行系统性风险
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  • 1 篇 门槛回归
  • 1 篇 平滑概率
  • 1 篇 ipo市场周期
  • 1 篇 过渡
  • 1 篇 冷发期
  • 1 篇 非线性
  • 1 篇 区别转换特征
  • 1 篇 经济周期协同
  • 1 篇 生猪价格波动

机构

  • 1 篇 湖南大学
  • 1 篇 安徽大学
  • 1 篇 上海交通大学
  • 1 篇 东北农业大学
  • 1 篇 武汉大学

作者

  • 1 篇 胡志强
  • 1 篇 邵文宗
  • 1 篇 潘方卉
  • 1 篇 陈乐一
  • 1 篇 韦邦荣
  • 1 篇 潘英丽
  • 1 篇 高国华
  • 1 篇 李翠霞
  • 1 篇 粟壬波
  • 1 篇 王一竹

语言

  • 5 篇 中文
检索条件"主题词=Markov区制转换模型"
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基于markov区制转换模型的人民币实际有效汇率动态研究
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石家庄经济学院学报 2012年 第6期35卷 25-30页
作者： 韦邦荣 邵文宗 安徽大学经济学院 安徽合肥230039
利用markov区制转换模型,对我国1979年12月—2010年1月期间的人民币实际有效汇率的动态波动路径进行实证分析。从markov区制转换模型所分析的结果来看,人民币汇率波动本身就是一个非对称动态过程,且这一动态变化过程存在着较为明显结构... 详细信息
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中国经济周期的国际协同——基于非线性视角的实证分析
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山西财经大学学报 2016年 第3期38卷 1-11页
作者： 粟壬波 陈乐一 湖南大学经济与贸易学院 湖南长沙410079
基于1990-2013年中国及其28个主要贸易伙伴的相关数据,在非线性框架内探讨中国经济周期国际协同在不同区制、不同国家组别间的差异。结果表明:在不同区制内国际协同的持续性存在非对称性;面对区制状态转换的冲击,中国经济的动态调整行... 详细信息
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新股发行周期波动的markov三区制转换模型研究
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统计研究 2013年 第5期30卷 76-82页
作者： 胡志强 王一竹 武汉大学经济与管理学院金融系 武汉大学经济与管理学院
本文将传统的IPO周期市场"热销"和"冷发"两种状态拓展为"热销"、"冷发"和"过渡"三种状态,并结合稳健性考虑和我国IPO市场实际对测度IPO周期的变量进行了改进,构造了一套新的包含IPO... 详细信息
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我国生猪价格非线性波动规律的实证研究——基于markov区制转移模型
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价格理论与实践 2014年 第2期 84-86页
作者： 潘方卉 李翠霞 东北农业大学经济管理学院
本文应用三区制马尔可夫截距和方差转移的一阶自回归(MSIH(3)-AR(1))模型,对我国生猪价格的非线性波动规律进行了实证分析。实证结果表明,MSIH(3)-AR(1)模型很好拟合了我国生猪价格的变动过程,显著支持"价格下跌"、"价... 详细信息
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基于动态相关性的我国银行系统性风险度量研究
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管理评论 2013年 第1期25卷 9-15页
作者： 高国华 潘英丽 上海交通大学安泰经济管理学院 上海200052
本文以银行股票收益率的动态相关性作为银行业系统性传染风险的市场衡量指标,采用多元GARCH-BEKK模型对我国上市银行自1999-2010年间的动态相关系数进行测算,并应用markov区制转换模型对系统性风险状态进行识别和判断,研究表明,银行股... 详细信息
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