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主题

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  • 1 篇 分枝定界方法
  • 1 篇 线性互补
  • 1 篇 投资组合

机构

  • 1 篇 嘉兴职业技术学院
  • 1 篇 上海电机学院
  • 1 篇 中国银行济南分行
  • 1 篇 上海金融学院
  • 1 篇 上海交通大学

作者

  • 2 篇 陈许红
  • 1 篇 liu yonghui
  • 1 篇 刘永辉
  • 1 篇 王玲
  • 1 篇 陈益鑫
  • 1 篇 wang ling
  • 1 篇 chen xu-hong
  • 1 篇 chen yixin

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=Markowitz均值—方差模型"
3 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
markowitz均值—方差模型的推广及应用
Markowitz均值—方差模型的推广及应用
收藏 引用
作者: 陈许红 上海交通大学
学位级别:硕士
1952年, markowitz, Harry在《资产组合选择》一文中,第一次从风险资产的收益率与风险之间的关系出发,建立了均值方差模型,为资产定价理论奠定了坚实的基础。为此,本文从以下几个方面对模型加以改进推广。(1)当资产组合中的资产的数... 详细信息
来源: 评论
带最小交易单位的markowitz模型及算法
收藏 引用
数学的实践与认识 2011年 第10期41卷 26-32页
作者: 陈许红 王玲 嘉兴职业技术学院社科部 浙江嘉兴314001 上海电机学院数理教学部 上海200240
在证券交易市场中,交易规则要求购买的股票数量为整数.基于这种情况,将markowitz模型中资产的投资比例改进为资产的投资数量,构造了一个二次整数规划模型.设计了求解该模型的算法,经过实证分析,算法是有效的.
来源: 评论
markowitz投资组合模型的最小二乘算法
收藏 引用
上海金融学院学报 2010年 第4期 59-66页
作者: 刘永辉 陈益鑫 上海金融学院 上海201209 中国银行济南分行 山东济南250014
本文从一个新的视角来研究markowitz均值—方差模型。通过将markowitz均值—方差模型表述为约束最小二乘问题,继而使用约束最小二乘问题的算法研究了协方差矩阵正定和半正定时模型的求解问题,我们给出了计算投资组合有效前沿及最小方差... 详细信息
来源: 评论