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作者

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检索条件"主题词=Mean-Variance Portfolio Selection Model"
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An Efficient and Concise Algorithm for Convex Quadratic Programming and Its Application to Markowitz’s portfolio selection model
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Technology and Investment 2011年 2卷 229-239页
作者: Zhongzhen Zhang Huayu Zhang
This paper presents a pivoting-based method for solving convex quadratic programming and then shows how to use it together with a parameter technique to solve mean-variance portfolio selection problems.
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