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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 沪深300指数
  • 1 篇 粒子滤波
  • 1 篇 n—garch模型levy过...
  • 1 篇 调和稳态过程

机构

  • 1 篇 无锡职业技术学院
  • 1 篇 西南财经大学
  • 1 篇 华南理工大学

作者

  • 1 篇 朱福敏
  • 1 篇 马晶
  • 1 篇 田海山
  • 1 篇 胡根华
  • 1 篇 吴恒煜

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=N—GARCH模型Levy过程"
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排序:
基于自举粒子滤波的沪深300指数跳跃性形态
收藏 引用
系统工程 2013年 第9期31卷 24-32页
作者: 吴恒煜 朱福敏 胡根华 马晶 田海山 西南财经大学经济信息工程学院 四川成都611130 华南理工大学工商管理学院 广东广州510640 无锡职业技术学院经济管理学院 江苏无锡214121
为研究沪深300指数价格随机过程的运动形态,捕捉金融资产的非高斯新息、波动率集聚和杠杆效应三大特征,在时间序列分析的基础上,采用非对称garch模型构建了四种不同跳跃程度的离散时变波动率levy过程,并建立了波动率、漂移率和跳跃的状... 详细信息
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