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  • 1 篇 高维时变投资组合
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  • 1 篇 状态空间模型

机构

  • 1 篇 贵州财经大学
  • 1 篇 中央财经大学

作者

  • 1 篇 吕政
  • 1 篇 刘丽萍
  • 1 篇 lu zheng
  • 1 篇 liu liping

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=NC-MVP-SCGARCH模型"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
高维时变投资组合模型的构造及估计
收藏 引用
系统科学与数学 2022年 第9期42卷 2367-2382页
作者: 刘丽萍 吕政 贵州财经大学数学与统计学院 贵州省大数据统计分析重点实验室贵阳550025 中央财经大学统计与数学学院 北京102206
在大数据背景下,高维资产组合的构造以及选择是金融领域研究的热点和难点问题.文章构造了基于scgarch模型的含有范数约束的高维时变最小方差投资组合模型,将其记为nc-mvp-scgarch.该组合的优势主要体现在两方面:首先采用scgarch模型来... 详细信息
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