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作者

  • 1 篇 niu yi-shuai
  • 1 篇 viet nga pham
  • 1 篇 tao pham dinh
  • 1 篇 hoai an le thi

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  • 1 篇 英文
检索条件"主题词=Nonconvex integer program"
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DC programming approaches for discrete portfolio optimization under concave transaction costs
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OPTIMIZATION LETTERS 2016年 第2期10卷 261-282页
作者: Tao Pham Dinh Hoai An Le Thi Viet Nga Pham Niu, Yi-Shuai Univ Normandie Natl Inst Appl Sci Rouen LMI F-76801 St Etienne France Univ Lorraine Lab Theoret & Appl Comp Sci F-57045 Metz France
The paper investigates DC programming and DCA for both modeling discrete portfolio optimization under concave transaction costs as DC programs, and their solution. DC reformulations are established by using penalty te... 详细信息
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