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主题

  • 2 篇 天气衍生品
  • 2 篇 o-u均值回复模型
  • 2 篇 arima模型
  • 1 篇 时变均值回复模型
  • 1 篇 时变均值回复速度
  • 1 篇 气温预测模型

机构

  • 2 篇 东南大学
  • 1 篇 南京信息工程大学

作者

  • 2 篇 陈百硕
  • 1 篇 何建敏
  • 1 篇 李守伟
  • 1 篇 曹杰
  • 1 篇 he jian-min
  • 1 篇 chen bai-shuo
  • 1 篇 cao jie
  • 1 篇 li shou-wei

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=O-U均值回复模型"
2 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
天气衍生品中时变均值回复的气温预测模型研究
收藏 引用
管理工程学报 2014年 第2期28卷 145-150页
作者: 陈百硕 李守伟 何建敏 曹杰 东南大学经济管理学院 江苏南京211189 南京信息工程大学经济管理学院 江苏南京210044
天气衍生品的出现,为天气风险管理提供了一种新的手段。由于大多数天气衍生品都是以气温为标的物,因此对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键。针对此,本文在o-u均值回复模型的基础上,构建了时变均值回复速度的气温预测模型。基于... 详细信息
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天气衍生品中气温时变均值回复预测模型与实证研究
天气衍生品中气温时变均值回复预测模型与实证研究
收藏 引用
作者: 陈百硕 东南大学
学位级别:硕士
从天气衍生品这一概念的提出,到第一笔天气衍生品交易的完成,天气衍生品的出现能够让受天气影响较大的企业或其他组织能通过该类衍生产品来减少因天气波动而带来的损失。目前,大多数关于天气衍生品的研究都是以气温为标的物的HDD与CD... 详细信息
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