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  • 1 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
    • 1 篇 统计学(可授理学、...

主题

  • 1 篇 o-u风险模型
  • 1 篇 投资
  • 1 篇 勒让德变换
  • 1 篇 再保险
  • 1 篇 hara效用函数

机构

  • 1 篇 陆军工程大学
  • 1 篇 盐城工学院

作者

  • 1 篇 王正艳
  • 1 篇 张燕

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=O-U风险模型"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
o-u模型下基于HARA效用的最优投资–再保险策略问题
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工程数学学报 2024年 第5期41卷 915-930页
作者: 张燕 王正艳 陆军工程大学基础部 南京211101 盐城工学院经济管理学院 盐城224056
研究了o-u(ornstein-uhlenbeck)风险模型下最大化双曲绝对风险(Hyperbolic Abso-lute Risk Aversion,HARA)效用的最优投资–再保险问题。允许保险人购买比例再保险,且可投资于一种无风险资产和一种风险资产,其瞬间收益率由能够反映市场... 详细信息
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