检索结果-内蒙古大学图书馆

山东科学 2025年第2期38卷 100-108页

作者：袁子上万勇展梓豪范路戴永寿中国石油大学(华东)海洋与空间信息学院胜利油田技术检测中心

在“双碳”目标下石油化工等高碳排放企业进行低碳转型，降低碳排放已成为重要发展趋势，其中油气损耗在石化行业总能耗中占比较大。针对目前方法无法依据油气损耗数据变化规律自动识别高值点环节的问题，提出了一种基于过阈值模型的油... 详细信息

在“双碳”目标下石油化工等高碳排放企业进行低碳转型，降低碳排放已成为重要发展趋势，其中油气损耗在石化行业总能耗中占比较大。针对目前方法无法依据油气损耗数据变化规律自动识别高值点环节的问题，提出了一种基于过阈值模型的油气损耗高值点环节自动识别方法。对胜利油田某采油区的35个环节进行油气损耗核算。依据核算数据尖峰厚尾的分布特征，利用过阈值模型分割油气损耗数据中的尾部数据并拟合其概率分布函数，依据3σ原则识别概率分布函数中对应的油气损耗高值点环节。结果确定高值点阈值为869.34 m3/d,高值点环节识别准确率为0.986,相较于其他传统方法，该方法识别结果更准确，有利于损耗治理工作的高效展开。

关键词：油田油气损耗 pot模型高值点识别

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基于pot模型建立大坝服役性态预警指标

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水利学报 2012年第8期43卷 974-978,986页

作者：苏怀智王锋刘红萍河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室江苏南京210098 河海大学水利水电学院江苏南京210098 水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心江苏南京210098

借助预警指标实时辨识大坝服役性态是大坝安全监控的重要手段。传统多依据大坝服役性态效应量测值序列的年极值为分析子样来估计预警指标。本文基于极值理论中的pot(Peaks over Threshold)模型,通过阈值的设定,以超限数据序列作为建模... 详细信息

借助预警指标实时辨识大坝服役性态是大坝安全监控的重要手段。传统多依据大坝服役性态效应量测值序列的年极值为分析子样来估计预警指标。本文基于极值理论中的pot(Peaks over Threshold)模型,通过阈值的设定,以超限数据序列作为建模分析的对象,利用广义帕累托分布拟合超限数据子样,结合大坝的失事概率实现预警指标的估计。该方法不研究效应量测值序列的整体分布情况,只关注序列的超限值分布情况;充分考虑了所有较大测值出现的可能,更好地体现了数据样本的分布特征,因此得到的预警指标能更客观地反映工程实际。

关键词：大坝服役性态预警指标极值理论 pot模型

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pot模型阈值的选取及应用

POT模型阈值的选取及应用

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作者：刘莎莎吉林大学

学位级别：硕士

近年来,频繁的金融危机事件以及金融市场的波动,使得金融监管机构和投资者对金融资产价值大幅下滑的波动尤为敏感.尖峰、厚尾现象的金融资产收益率序列,也使得传统的正态分布假设受到严重质疑.极值理论是解决这类问题较实用的方法.极值... 详细信息

近年来,频繁的金融危机事件以及金融市场的波动,使得金融监管机构和投资者对金融资产价值大幅下滑的波动尤为敏感.尖峰、厚尾现象的金融资产收益率序列,也使得传统的正态分布假设受到严重质疑.极值理论是解决这类问题较实用的方法.极值理论包括BMM模型和pot模型,是研究随机过程的极值分布及其特征的模型技术.极值理论具有超越样本数据的能力,并能准确描述分布的尾部. 本文第一章对极值理论产生的背景进行介绍.第二章简单介绍了BMM模型的原理,包括广义极值函数的定义和Fisher Tippett定理,然后详细介绍了pot模型的构造,广义帕累托函数参数估计以及风险测量指标VaR和ES估计.第三章主要介绍了pot模型中阈值选取的若干方法,例如Hill图法,指数回归模型法和核拟合优度统计量法.第四章介绍了平均超额函数法，并在其基础上提出拟合残差法，以提高阈值选取的稳定性.最后,我们使用上海证券交易所股票价格综合指数2006年1月1日至2007年1月1日的数据以及1968-2009年黄金每月价格来检验本文所述的pot模型中阈值选取方法的可行性.

关键词：极值理论 pot模型 VaR估计 ES估计阈值

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pot模型在风暴潮债券中的应用

POT模型在风暴潮债券中的应用

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作者：孙平利华东师范大学

学位级别：硕士

我国是巨灾频发的国家,每年因自然灾害所遭受的损失达数千亿元,而保险的保障和补偿作用却相形见绌,保险业面临严峻的挑战。保险风险证券化作为近年来国际风险管理领域的重要创新工具,把保险市场和资本市场有机结合在一起,承保风险可以... 详细信息

我国是巨灾频发的国家,每年因自然灾害所遭受的损失达数千亿元,而保险的保障和补偿作用却相形见绌,保险业面临严峻的挑战。保险风险证券化作为近年来国际风险管理领域的重要创新工具,把保险市场和资本市场有机结合在一起,承保风险可以在更广阔的资本市场上进行分散,保险市场承保能力大大增强,从而对传统保险风险管理进行补充和替代。巨灾债券是最成功的巨灾风险证券化产品。极值统计学主要研究随机事件极端情况的统计规律性,近年来在金融领域应用更加广泛。本文以风暴潮灾害为研究背景,在运用金融学、保险学、精算学的基本原理对巨灾债券这一创新工具进行系统分析的基础上,对我国发行风暴潮巨灾债券的可行性和必要性进行深入的研究；详细介绍了极值统计中的pot模型,并运用pot模型对历年风暴潮巨灾损失数据进行统计分析,初步拟合出风暴潮巨灾损失分布；最后结合金融学、精算学相关知识构建了一个简单的风暴潮巨灾债券。

关键词：巨灾风险证券化 pot模型风暴潮巨灾债券

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pot模型在巨灾保险中的应用

POT模型在巨灾保险中的应用

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作者：陈红英上海交通大学

学位级别：硕士

巨灾风险从字面上理解是指可能造成一定地域范围内大量保险标的同时受损,引发巨额保险索赔,从而对保险业经营稳定带来巨大冲击的风险。近年来,世界各国的自然灾害及人为灾祸的频率和强度不断增加,使得保险业不断受到重创。如果能够采取... 详细信息

巨灾风险从字面上理解是指可能造成一定地域范围内大量保险标的同时受损,引发巨额保险索赔,从而对保险业经营稳定带来巨大冲击的风险。近年来,世界各国的自然灾害及人为灾祸的频率和强度不断增加,使得保险业不断受到重创。如果能够采取各种方法和模型定量分析、预测巨灾风险,将对保险业带来极大的帮助。本文则是利用建立在极值理论基础上的pot模型来对巨灾风险导致的巨额索赔进行定量分析和预测。其中,总体索赔额分布的尾部估计是对保险公司的巨灾风险的度量;高分位数的估计为保险公司在责任准备金的设定上提供一个定量的参考,帮助保险公司实现稳定经营;巨灾风险发生的时间和大小预测为保险公司在适当的时候提高责任准备金提供参考,以防止巨额索赔导致的破产;赢余估计则为保险公司在承保巨灾风险后保费率的设定上提供参考。全文共分为四章。第一章是本文选题的背景;第二章对独立同分布时间序列的pot模型进行了比较详细的介绍;第三章给出了pot模型在巨灾保险中的一系列应用;第四章给出了平稳时间序列和一阶平稳Markov链情形时的pot模型及其在巨灾保险中的应用

关键词： pot模型对数正态近似法 L矩估计 xp ESp βt 平均盈余巨灾保险平稳时间序列一阶平稳Markov链

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极值BMM与pot模型对沪深股市极端风险的比较研究

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管理工程学报 2009年第4期23卷 104-108,115页

作者：花拥军张宗益重庆大学经济与工商管理学院重庆400044 北方民族大学商学院宁夏银川750021

基于VaR理论正态性假设导致的尾部风险低估问题,本文研究了极值理论BMM与pot模型,并对沪深股市极端风险进行了实证分析。研究结果表明,涨停限制抑制了沪深股市极端风险数据的异质性,致使厚尾分布线向内收敛,在较高置信水平下pot模型最... 详细信息

基于VaR理论正态性假设导致的尾部风险低估问题,本文研究了极值理论BMM与pot模型,并对沪深股市极端风险进行了实证分析。研究结果表明,涨停限制抑制了沪深股市极端风险数据的异质性,致使厚尾分布线向内收敛,在较高置信水平下pot模型最为有效,两个指标VaRpot、CVaRpot均真实地反映了极端风险;在较低置信水平下正态VaR模型反而存在高估的假象,BMM模型则存在低估的问题,此时pot模型仍是最有效模型,但CVaRpot替代VaRpot成为描述极端风险及其性质的有效指标。

关键词： BMM模型 pot模型 VaR

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基于pot模型的股票市场风险价值研究

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东南学术 2012年第4期 92-102页

作者：唐勇唐振鹏福州大学管理学院

近年来计算机技术的发展,使高频数据的获得成为了现实。高频数据信息含量高,成为许多学者研究的对象。本文采用极值理论中的pot模型,应用不同的阈值选取方法对高频数据的分布尾部进行研究,估计其风险价值,通过对比研究发现pot模型对股... 详细信息

近年来计算机技术的发展,使高频数据的获得成为了现实。高频数据信息含量高,成为许多学者研究的对象。本文采用极值理论中的pot模型,应用不同的阈值选取方法对高频数据的分布尾部进行研究,估计其风险价值,通过对比研究发现pot模型对股市收益率数据的尾部拟合效果较好,而核拟合优度统计法下得到的阈值比平均超额分布函数图下得到的阈值有效。

关键词：风险价值 pot模型平均超出量函数图核拟合优度统计量

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基于pot模型的巨灾风险度量与保险模式研究——以地震风险为例

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数理统计与管理 2016年第1期35卷 132-141页

作者：郝军章崔玉杰北方工业大学理学院北京100144

巨灾风险发生的频率低且损失大,具有显著的厚尾性特征,因此不易度量其风险。本文以地震风险为例,采用1961-2011年以来中国发生的4.5级以上地震造成的损失值作为样本,在进行物价调整之后引入了pot模型和广义Pareto分布对损失数据进行拟合... 详细信息

巨灾风险发生的频率低且损失大,具有显著的厚尾性特征,因此不易度量其风险。本文以地震风险为例,采用1961-2011年以来中国发生的4.5级以上地震造成的损失值作为样本,在进行物价调整之后引入了pot模型和广义Pareto分布对损失数据进行拟合,计算出不同的置信度水平下不同的VaR值,得到不同的保费规模与地震保险的价格,并以此为依据设计我国巨灾保险的风险分散机制。

关键词：巨灾风险 pot模型广义Pareto分布 VaR

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平稳序列的pot模型及其在汇率风险价值中的应用

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系统工程 2004年第6期22卷 49-53页

作者：高松李琳史道济天津大学理学院南开大学天津大学刘徽应用数学中心天津300072

经典的极值模型要求数据是独立同分布的,本文考虑平稳序列,引入极值指标,并利用分串方法,建立pot模型,对VaR和CVaR进行估计,最后对日元/美元的汇率进行实证研究。通过比较发现,引入极值指标后,提高了VaR估计的精度。

关键词： pot模型极值指标风险价值条件风险价值

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股票流动性对股市尾部风险的影响——基于pot模型的实证研究

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东北大学学报（社会科学版） 2021年第2期23卷 21-28页

作者：张昱城葛林洁李延军河北工业大学经济管理学院天津300401

针对在险价值模型正态假设的不合理性,利用基于广义帕累托分布的pot模型对我国股票市场尾部风险进行了度量,并且通过对样本数据按照流动性分组探究股票流动性对我国股票市场尾部风险的影响。将统计理论中的斜率变点理论引入到传统阈值... 详细信息

针对在险价值模型正态假设的不合理性,利用基于广义帕累托分布的pot模型对我国股票市场尾部风险进行了度量,并且通过对样本数据按照流动性分组探究股票流动性对我国股票市场尾部风险的影响。将统计理论中的斜率变点理论引入到传统阈值选取方法中,有效避免了最优阈值确定时的主观性问题。研究结果表明:对于股市尾部风险的度量,95%置信水平下的VaR值比90%置信水平下VaR值的估计结果更可信,且估计值显示尾部风险与流动性呈反向变化,即股票流动性越小,市场尾部风险越大。

关键词：股票流动性尾部风险 ARMAGARCH模型 pot模型

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