检索结果-内蒙古大学图书馆

保险研究 2011年第8期 13-19页

作者：卓志王伟哲西南财经大学四川成都611130

针对Gamma，LognormM和Weibull等传统厚尾分布拟合巨灾风险的不足，本文一方面从理论上分析探讨了pot模型及其拟合巨灾厚尾风险的相对优势，另一方面应用pot模型和GPD分布，对我国1952年～2008年间地震直接经济损失数据进行拟合，发现了... 详细信息

针对Gamma，LognormM和Weibull等传统厚尾分布拟合巨灾风险的不足，本文一方面从理论上分析探讨了pot模型及其拟合巨灾厚尾风险的相对优势，另一方面应用pot模型和GPD分布，对我国1952年～2008年间地震直接经济损失数据进行拟合，发现了pot模型拟合巨灾风险厚尾部分的效果比Gamma、LognormM和Weibull等分布的拟合效果更为理想，最后探索了pot模型在VaR和超赔再保险的定价等方面的具体应用。

关键词：巨灾风险厚尾分布 pot模型 GPD

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农业巨灾风险债券化——基于pot模型的实证分析

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南方金融 2016年第5期 85-94页

作者：展凯林石楷黄伟群广东外语外贸大学"21世纪海上丝绸之路协同创新中心" 广东广州510006 中国保险监督管理委员会广东监管局广东广州510623 广东外语外贸大学金融学院广东广州510006

我国农业生产受台风、大旱和大涝等极端自然灾害的影响较大。由于农业巨灾风险不属于传统的可保风险,以及农业保险市场承保能力不足等问题的存在,需要探寻新的风险管理方法。巨灾风险债券化作为一种创新型的风险转移工具,为农业巨灾风... 详细信息

我国农业生产受台风、大旱和大涝等极端自然灾害的影响较大。由于农业巨灾风险不属于传统的可保风险,以及农业保险市场承保能力不足等问题的存在,需要探寻新的风险管理方法。巨灾风险债券化作为一种创新型的风险转移工具,为农业巨灾风险管理提供了一条新的路径。本文依据极值理论在分析巨灾风险厚尾分布上的优势,基于风雹(含台风)灾害致广东省农作物损失的经验数据,运用蒙特卡罗模拟和极值理论中的pot模型对农业巨灾风险进行评估,在此基础上设计出一种结构相对简单的一年期零息农业巨灾风险债券,并在不同参数假设下模拟债券价格,为巨灾风险债券化在农业巨灾风险管理中的运用提供参考。实证研究表明,建立完善的农业自然灾害损失数据库,对于农业保险与再保险公司保险费率的厘定、农业巨灾风险准备金的提取、巨灾风险连接产品的定价以及相关产品的多样化发展均具有重要的意义,亦将为推动农业巨灾风险债券的进一步研究提供坚实的基础。

关键词：农业保险农业巨灾风险巨灾风险债券 pot模型蒙特卡罗模拟

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基于改进pot模型的混凝土坝监控指标拟定

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水利水运工程学报 2021年第2期2021卷 117-123页

作者：唐贤琪杨海云吴凡何金平武汉大学水利水电学院湖北武汉430072 武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室湖北武汉430072 国网福建省电力有限公司电力科学研究院福建福州350007

大坝监测效应量作为一种随机变量,采用以极值理论为基础的pot(Peaks over Threshold)模型研究监测效应量的监控指标是合适的,但现有的pot模型的阈值确定以图形法为主,需要人工判断,主观性和随意性较大,且难以实现计算机自动化识别。通... 详细信息

大坝监测效应量作为一种随机变量,采用以极值理论为基础的pot(Peaks over Threshold)模型研究监测效应量的监控指标是合适的,但现有的pot模型的阈值确定以图形法为主,需要人工判断,主观性和随意性较大,且难以实现计算机自动化识别。通过构建阈值递增序列,计算不同阈值Tj条件下相应的监控指标,然后利用概率论中的3σ准则,以监控指标危险值与警戒值的差值△j趋近于测值序列标准差S作为确定最合理阈值的原则,提出了一种改进的阈值确定方法,并给出了一个验证实例。改进方法理论基础明确,有效地克服了图形法的主观性和随机误差,且能采用计算机程序实现最合理阈值的自动识别,增强了pot模型法拟定大坝安全监控指标的实用性。

关键词：监控指标 pot模型阈值广义Pareto分布 3σ准则

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基于贝叶斯MCMC的pot模型——低频高损的操作风险度量

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管理科学 2007年第3期20卷 76-83页

作者：刘睿詹原瑞刘家鹏天津大学管理学院天津300072

对低频率高损失的操作风险进行量化非常困难,其特点为较少发生,而一旦发生通常都会造成巨额损失,因此数据匮乏是一个严重的挑战,内部欺诈风险是此类风险的典型代表,也是中国商业银行有代表性的重大操作风险类型。在损失分布法的框架下,... 详细信息

对低频率高损失的操作风险进行量化非常困难,其特点为较少发生,而一旦发生通常都会造成巨额损失,因此数据匮乏是一个严重的挑战,内部欺诈风险是此类风险的典型代表,也是中国商业银行有代表性的重大操作风险类型。在损失分布法的框架下,通过极值理论对内部欺诈风险进行度量;考虑到使用损失数据对频率直接拟合带来的问题,借助pot模型的重要性质对内部欺诈风险强度和频率进行估计;在此基础上,使用基于吉布斯抽样的贝叶斯MCMC方法估计pot模型的参数,以解决样本数据不足时极大似然估计中误差增大的问题。在这一方法框架下,以中国商业银行的内部欺诈损失数据为样本,对中国商业银行的内部欺诈风险进行度量,并估计了相应的经济资本。

关键词：低频高损损失分布法贝叶斯MCMC pot模型经济资本

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基于改进pot模型的混凝土浇筑仓温度双控指标拟定

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水利水运工程学报 2024年第4期2024卷 110-117页

作者：周俊杰樊仕文崔卫天赵越黄耀英山西大同抽水蓄能有限公司山西大同037400 三峡大学水利与环境学院湖北宜昌443002

基于小概率法或最大熵法拟定浇筑仓温度双控指标时对样本数据的极端值保留程度欠缺,而现有文献关于温度双控指标拟定所选取的典型龄期没有明确的物理意义。为避免混凝土浇筑仓温度超过容许最高温度,结合某混凝土坝在高温季节浇筑仓实测... 详细信息

基于小概率法或最大熵法拟定浇筑仓温度双控指标时对样本数据的极端值保留程度欠缺,而现有文献关于温度双控指标拟定所选取的典型龄期没有明确的物理意义。为避免混凝土浇筑仓温度超过容许最高温度,结合某混凝土坝在高温季节浇筑仓实测温度,采用pot模型拟定了混凝土浇筑仓在绝热温升半熟龄期下的温度双控指标。为了提高结果可靠性,选用基于3σ准则改进的阈值确定方法,并提出了一种改进的pot模型条件概率确定方法。工程实例分析表明:采用改进pot模型与典型小概率法拟定的温度双控指标较为接近,但由于pot模型重点考虑了极端条件下的浇筑仓温度,对极端事件概率下的估计更为准确,由此求出的温度双控指标更合理。此外,选取混凝土浇筑仓在绝热温升半熟龄期作为拟定温度双控指标的典型龄期更利于工程推广。

关键词：温度双控指标 pot模型浇筑仓半熟龄期小概率法

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基于Beta-Skew-t-EGARCH-pot模型的极值风险测度研究

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南方金融 2018年第2期 31-39页

作者：张保帅金振琥重庆师范大学经济与管理学院重庆401331 瓦尔帕莱索大学商学院美国印第安纳州46383

金融极值风险预测与金融风险管理密切相关。为提高金融极值风险测度的精准度,全面反映金融资产收益率序列的尖峰厚尾、偏斜、集聚以及杠杆效应等特征,在EGARCH模型基础上引入Skew-t分布,然后运用pot模型对标准化残差序列建模,刻画金融... 详细信息

金融极值风险预测与金融风险管理密切相关。为提高金融极值风险测度的精准度,全面反映金融资产收益率序列的尖峰厚尾、偏斜、集聚以及杠杆效应等特征,在EGARCH模型基础上引入Skew-t分布,然后运用pot模型对标准化残差序列建模,刻画金融资产序列的尾部特征,构建基于Beta-Skew-t-EGARCH-pot的极值风险测度模型。使用沪深300指数和香港恒生指数历史数据对模型的精度和有效性进行检验,结果表明,Beta-Skew-t-EGARCH-pot模型能有效提高极值风险的预测精度,模型的有效性较好。

关键词：极值理论 EGARCH模型 pot模型风险价值金融风险管理

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基于pot模型的铁路事故定量风险度量研究

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铁道运输与经济 2013年第6期35卷 1-4,14页

作者：李宛玉戴贤春刘敬辉中国铁道科学研究院铁道科学技术研究发展中心北京100081

针对目前铁路系统事故发生频率低、损失高、数据不足且具有厚尾分布的特点,采用极值理论中的pot模型,对超过某一阈值的数据进行建模,并运用广义帕累托分布(GPD分布)对某铁路运营历年客车脱轨事故损失数据进行拟合,模拟计算铁路客车脱轨... 详细信息

针对目前铁路系统事故发生频率低、损失高、数据不足且具有厚尾分布的特点,采用极值理论中的pot模型,对超过某一阈值的数据进行建模,并运用广义帕累托分布(GPD分布)对某铁路运营历年客车脱轨事故损失数据进行拟合,模拟计算铁路客车脱轨事故经济损失的概率分布函数,计算得到风险价值VaR值,为铁路事故的定量风险分析和风险控制,提供更加科学合理的依据。

关键词：铁路事故 pot模型风险价值风险度量

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基于变点理论的pot模型阈值确定方法——对操作风险经济资本的度量

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统计与信息论坛 2011年第7期26卷 23-27页

作者：宋坤陈野华西南财经大学中国金融研究中心四川成都610074

对操作风险所要求的经济资本的度量以及配置能极大提高金融机构的风险控制能力。采用pot模型对操作风险度量时,阈值的选取是关键所在,它决定了拟合操作风险损失分布的近似程度。通过变点理论来定位Hill估计曲线开始进入稳定状态的位置,... 详细信息

对操作风险所要求的经济资本的度量以及配置能极大提高金融机构的风险控制能力。采用pot模型对操作风险度量时,阈值的选取是关键所在,它决定了拟合操作风险损失分布的近似程度。通过变点理论来定位Hill估计曲线开始进入稳定状态的位置,以精确地估计出阈值的大小。同时,为确保误差更小,结果更稳定,用平方误差积分法来估计pot模型的参数。结果表明,所改进的方法能为经济资本的度量提供有效的方法支持。

关键词：操作风险经济资本 pot模型变点

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基于pot模型的大坝位移预警指标实时估计

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水力发电 2016年第4期42卷 45-48页

作者：任杰苏怀智陈兰许焱鑫河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室江苏南京210098 河海大学水利水电学院江苏南京210098 长江水利委员会长江科学院湖北武汉430010

大坝服役过程中,对其预警指标进行实时估计具有重要意义。基于极值理论,针对大坝位移历史监测序列,拟定合理的阈值,利用广义帕累托分布（GPD）对超阈值序列进行刻画,结合大坝失事概率,建立位移预警指标估计超阈值（pot）模型。通过实时... 详细信息

大坝服役过程中,对其预警指标进行实时估计具有重要意义。基于极值理论,针对大坝位移历史监测序列,拟定合理的阈值,利用广义帕累托分布（GPD）对超阈值序列进行刻画,结合大坝失事概率,建立位移预警指标估计超阈值（pot）模型。通过实时更新建模序列,完成对位移预警指标的实时估计。针对某混凝土重力拱坝29号坝段某测点在典型时间段2007年~2009年、2007年~2010年和2007年~2011年的位移监测数据,利用pot和传统区间极值（BMM）模型分别完成对2010年、2011年和2012年位移预警指标的估计,验证了pot模型比传统区间极值（BMM）模型更加安全合理。

关键词：大坝位移预警指标极值理论 pot模型

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基于2σ-chauvenet准则的pot模型的膨胀土渠坡位移监控指标拟定

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水电能源科学 2023年第2期41卷 195-198页

作者：周聪聪沈振中马福恒河海大学水利水电学院江苏南京210024 南京水利科学研究院江苏南京210029

在深挖方膨胀土渠坡的长期服役过程中,借助位移监控指标实时辨识渠坡服役性态是确保渠坡安全运行的重要手段,因此拟定合理的监控指标对于保障渠坡工程的安全具有重要意义。在pot模型的基础上,引入2σ准则和chauvenet准则,建立了阈值与... 详细信息

在深挖方膨胀土渠坡的长期服役过程中,借助位移监控指标实时辨识渠坡服役性态是确保渠坡安全运行的重要手段,因此拟定合理的监控指标对于保障渠坡工程的安全具有重要意义。在pot模型的基础上,引入2σ准则和chauvenet准则,建立了阈值与监控指标之间的对应关系,通过求解满足该对应关系下的最佳阈值,建立了膨胀土渠坡位移监控指标拟定的改进pot模型,并应用于南水北调中线工程陶岔段的深挖方膨胀土渠坡工程中。结果表明,相较传统pot模型,基于2σ-chauvenet准则的改进pot模型可有效避免主观性与随机误差,具有更高的计算精度,拟定的位移监控指标更偏于安全,对防范渠坡风险、确保渠坡安全长效运行具有更强的指导意义。

关键词：深挖方渠坡膨胀土监控指标 pot模型 2σ-chauvenet准则

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