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T=题名（书名、题名），A=作者（责任者），K=主题词，P=出版物名称，PU=出版社名称，O=机构（作者单位、学位授予单位、专利申请人），L=中图分类号，C=学科分类号，U=全部字段，Y=年（出版发行年、学位年度、标准发布年）

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范例一：(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
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文献类型

32 篇 期刊文献
13 篇 学位论文
1 篇 会议

馆藏范围

46 篇 电子文献
0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

35 篇 经济学
- 26 篇 应用经济学
- 14 篇 理论经济学
27 篇 管理学
- 12 篇 管理科学与工程(可...
- 7 篇 工商管理
- 7 篇 公共管理
- 3 篇 农林经济管理
8 篇 理学
- 8 篇 数学
- 2 篇 统计学（可授理学、...
1 篇 法学
- 1 篇 社会学
1 篇 教育学
- 1 篇 教育学

主题

46 篇 panel-data模型
8 篇 经济增长
7 篇 消费结构
3 篇 中国
3 篇 fdi
3 篇 收入差距
2 篇 省城
2 篇 融资融券
2 篇 海南
2 篇 波动性
2 篇 收入等级
2 篇 内生性
2 篇 时间因素
2 篇 城镇居民
2 篇 消费需求
2 篇 收益率
1 篇 集聚
1 篇 malmquist指数
1 篇 var模型
1 篇 区域经济

机构

3 篇 浙江工商大学
3 篇 东北财经大学
3 篇 东北林业大学
2 篇 华南热带农业大学
2 篇 中南财经政法大学
2 篇 西南财经大学
2 篇 华东政法大学
1 篇 青海大学
1 篇 湖南大学
1 篇 首都经济贸易大学
1 篇 武汉职业技术学院
1 篇 华东交通大学
1 篇 江苏大学
1 篇 南京大学
1 篇 成都理工大学
1 篇 中国地质大学
1 篇 天津财经学院
1 篇 福建农林大学
1 篇 清华大学
1 篇 西北工业大学

作者

3 篇 曾慧
2 篇 张玉梅
2 篇 耿玉德
2 篇 冯玉梅
2 篇 冯子华
2 篇 陈向华
2 篇 李金昌
1 篇 陶锐
1 篇 yin guang-xia
1 篇 卢和宇
1 篇 高萍
1 篇 袁晓军
1 篇 hu bing-zhi
1 篇 杨超
1 篇 zeng hui
1 篇 zhao jie
1 篇 汤欢
1 篇 曾梁杰
1 篇 李思禾
1 篇 阮曙芬

语言

46 篇 中文

检索条件"主题词=Panel-data模型"

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排序：

中国城市最优规模的实证研究

中国城市最优规模的实证研究

引用

作者：刘冰东北师范大学

学位级别：硕士

改革开放以来,我国经济取得了长足的发展,城市化水平也随之稳步提升,由1978年的17.92%发展到2006年的43.9%。在我国城市化不断推进的过程中,伴随着城市本身的、城市与区域之间矛盾与问题的日益凸现,城市规模问题逐步成为了学术界、政府... 详细信息

改革开放以来,我国经济取得了长足的发展,城市化水平也随之稳步提升,由1978年的17.92%发展到2006年的43.9%。在我国城市化不断推进的过程中,伴随着城市本身的、城市与区域之间矛盾与问题的日益凸现,城市规模问题逐步成为了学术界、政府管理者及社会公众的最为关注的话题,尤其在学术界。城市究竟发展到多大规模才合理?如何确定城市的最优规模?我国目前各城市是否达到了最优规模?这一系列问题的研究就显得尤为必要。本文在充分比较前人的研究方法及研究成果的基础上,以我国211个主要地级及地级以上的城市作为研究对象,其中包括除拉萨以外的30个省会城市、5个计划单列城市以及176个地级市,通过收集1989-2003年及2000-2005年各城市的连续时间序列数据,分别构建了城市规模收益与外部成本的panel-data模型,并运用该模型分别估算了各城市的规模收益和外部成本,通过收益与成本之间的对比分析测算出我国城市的最优规模。研究发现:我国城市的最优规模大致为270万人口规模,而且,我国目前大部分地级及地级以上城市仍然没有达到最优城市规模。本文借鉴了区域经济学、城市经济学、经济地理学、集聚经济学等学科的相关理论,运用理论联系实践、定性与定量相结合等分析方法,利用成本与收益的对比分析对最优城市规模进行了一次尝试性地估算,以期为制定科学的城市化发展战略提供依据。除引言和结论外,本文分为三部分: 一.文献综述。第一部分主要介绍了最优城市规模的理论进展及最优城市规模的实证研究,大体从集聚经济角度、集聚不经济角度及二者兼有的角度进行综述。二.方法论。第二部分主要介绍了规模收益及其测量、城市规模收益模型的构建、城市外部成本分析以及最优城市规模的确定。三.中国城市最优规模的实证检验。第三部分首先介绍指标选取和数据来源,并对所选指标进行了简单说明;然后利用已有指标查询数据分别对城市规模收益、城市外部成本和最优城市规模进行了测算。

关键词：最优城市规模城市规模收益城市外部成本集聚 panel-data模型

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跨国保险公司对华直接投资区位选择的实证研究

跨国保险公司对华直接投资区位选择的实证研究

引用

作者：丁之恬浙江工业大学

学位级别：硕士

2008年下半年以来,金融危机对全球保险业造成了重大的冲击,但是这场危机并没有减弱跨国保险公司对我国的直接投资。稳定的经济增长、巨大的市场潜力以及不断增加的居民收入使我国成为对跨国保险公司最具吸引力的投资东道国。然而跨国保... 详细信息

2008年下半年以来,金融危机对全球保险业造成了重大的冲击,但是这场危机并没有减弱跨国保险公司对我国的直接投资。稳定的经济增长、巨大的市场潜力以及不断增加的居民收入使我国成为对跨国保险公司最具吸引力的投资东道国。然而跨国保险公司在我国区域分布极不平衡,为了解和分析跨国保险公司对华直接投资的动机和区位选择战略,有必要对跨国保险公司在我国直接投资的区位选择进行实证研究。这不仅可以填补跨国直接投资理论研究在保险领域的空白,同时对于中国保险监管机构掌控跨国保险机构的进入程度,加强对外资保险机构的监管,制定合理的保险市场开放政策,促进我国保险市场区域结构的优化具有重大的现实意义。本文首先对相关研究进行述评,接着分析了跨国保险公司在我国的发展现状和发展趋势,并结合区位理论和国际直接投资理论对跨国保险在华区位选择的影响因素进行分析。然后构建两个模型,分别选取我国15个较早对外开放保险市场的城市2002年至2007年的数据与截至2007年底跨国保险公司在华分布的65个城市的数据作为研究对象,依次建立panel-data模型和多元线性回归模型,对跨国保险公司对华直接投资区位选择的影响因素进行实证分析。实证结果表明保险市场规模等七个因素对跨国保险进入我国的可能性产生重要影响。最后本文建议继续合理开放保险市场,加强对外资保险公司的引导,鼓励中外保险公司公平竞争,不断提高和完善保险监管水平。

关键词：跨国保险公司区位选择 panel-data模型对华直接投资

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中国教育不平等现状的实证分析

中国教育不平等现状的实证分析

引用

作者：代向敏东北财经大学

学位级别：硕士

中国经济发展取得了举世瞩目的成就，同时伴随着社会经济生活中的不平等现象日益突出，不仅存在着地区经济发展和居民收入分配差异的不断拉大，也出现了教育发展的不平等现象。随着知识经济的到来，教育，不仅推动着一个国家或民族政治... 详细信息

中国经济发展取得了举世瞩目的成就，同时伴随着社会经济生活中的不平等现象日益突出，不仅存在着地区经济发展和居民收入分配差异的不断拉大，也出现了教育发展的不平等现象。随着知识经济的到来，教育，不仅推动着一个国家或民族政治、经济、文化和社会的发展，更制约着个人的发展和生活质量。因此，教育已经成为一个政府和人们普遍关注的问题，教育不平等现象已经成为教育学、经济学、社会学等研究领域的重要课题。近几年来，不同研究领域的学者从不同的审视角度，对教育不平等问题的根源展开了深入的定性研究探讨。在国内的文献中，从定量角度论述教育不平等的文章却很鲜见。基于此，本文采用定性与定量相结合的方法，对影响教育不平等的因素进行探讨，以期有助于对我国教育不平等问题的研究，对推动教育平等程度在我我国的逐渐提高略尽一点微薄之力。遵循这一思路，本文的主要内容与安排如下：第一章主要说明本文的研究目的、思路和方法，并归纳和总结了国内外有关教育不平等的研究成果，及指出本文的创新之处，说明其研究的意义。第二章介绍我国教育事业取得的成绩和存在的不足，以及衡量教育不平等程度的指标之一——教育基尼系数的测算方法；利用教育基尼系数衡量我国教育总体的不平等程度；最后利用分形理论预测我国教育不平等程度的发展趋势。结论如下：我国教育发展取得了很高的成绩，但不平等现象仍是广泛存在的。近些年来，教育不平等程度已经在逐渐减小，按照分形理论的预测方法，未来中国教育会逐渐向平等方向发展。第三章采用人均受教育年限和教育基尼系数两个指标，先是直接应用绝对数进行比较，看全国各省市教育发展的成果，即时间序列观察法；然后，采用分层聚类分析的方法，对各省市教育发展的演变特点进行动态分析。结论表明：区域间教育不平等在二十一世纪后，得到很大的改善，经济发达地区的教育平等程度明显好于经济欠发达地区。同时，西部地区，尤其是西藏，需要国家更多的扶植。第四章是论文的核心部分。首先定性归结了教育不平等产生的根源，主要是由于教育机会上，教育过程中和教育结果的不平等而产生的；然后结合数据的可获得性，提炼定量指标，如以收入差距来描述教育机会上的不平等，以教育投入比重的不同来描述教育过程中的不平等，以教育资源配置的不同来描述教育结果的不平等；再采用计量经济学方法—平行数据(panel—data)方法建立相关的检验模型，来验证定性研究的结论是否与中国现在教育不平等产生的原因相符合。结果表明：收入差距、教育投入不均和资源配置的不平等，对教育不平等程度都有显著的解释意义。教育投入不均和资源配置的不平等是导致中国教育不平等的主要原因，但收入差距不是导致教育不平等的主要因素；这与中国的国情相符合的，不可否认，在过去一段时间里，由于资源的匮乏，中国教育建设的确存在着地区性政策倾斜，且中国自古的传统就是“尊师重教”，不会因为个人的经济能力不足而放弃对教育的投入。第五章是本研究得出的一些政策建议及文中存在的不足，并对这一领域未来的研究方向进行了展望。

关键词：教育不平等教育基尼系数 R/S分析法 panel-data模型

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我国区域创新能力影响因素的实证研究

我国区域创新能力影响因素的实证研究

引用

作者：刘莹莹湖南大学

学位级别：硕士

经济全球化过程中,区域技术创新能力正日益成为地区获得国际竞争优势的决定性因素以及地区经济参与者竞争优势的重要标志。但是以何种方式来推动中国的区域创新,学者们的意见并不一致,问题的核心就在于找出影响区域创新能力的关键因素... 详细信息

经济全球化过程中,区域技术创新能力正日益成为地区获得国际竞争优势的决定性因素以及地区经济参与者竞争优势的重要标志。但是以何种方式来推动中国的区域创新,学者们的意见并不一致,问题的核心就在于找出影响区域创新能力的关键因素。首先,本文通过耦合内生经济增长理论、国家竞争优势理论、国家创新系统理论以及区域创新系统理论,并纳入了知识流动因素,综合分析了区域创新能力的影响因素。区域创新能力主要是由创新的基础设施条件、产业集群的创新环境、前两者的关联度以及知识流动的程度决定的。其次,通过区域发展现状的分析,得出我国区域的创新能力存在较大差异。因此,为了找出各区域创新能力的决定因素,本文利用panel-data(面板数据)模型对我国29个省市自治区的区域创新能力影响因素进行了计量分析,详细分析了我国东、中、西三大地区的创新能力关键性的影响因素以及贡献度。结果表明技术水平和对外开放度对三个地区的创新能力而言都是重要的决定因素,因此,应该加大对外开放力度和充分利用本土技术资源。东部地区企业更加注重自主创新也更加开放,并且积极开展与大学和研究所的合作。而中部和西部地区由于企业还没有成为创新的主体,所以更加依靠政府的研究开发投资,此外研发资金投入也提升着东部和中部的创新能力,进而说明我国研发资金投入还很不够,在地区分布上也不平衡,提高对西部地区的研发资金投入是当务之急。因此,在推进“创新型国家”建设和区域经济协调发展过程中,经济、科技政策应当根据各区域创新能力决定因素的差异性来制定。

关键词： panel-data模型区域创新能力影响因素

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人力资本不平等对各地区经济增长的影响分析

人力资本不平等对各地区经济增长的影响分析

引用

作者：阎海岩东北财经大学

学位级别：硕士

西方人力资本理论和新经济增长理论已经证明:人力资本是西方发达国家和新兴工业化国家经济增长的主要因素,人力资本投资和积累是经济保持持续增长的重要基础。在国内的文献中,论述人力资本对经济增长贡献的文章已经很多,而考虑人力资本... 详细信息

西方人力资本理论和新经济增长理论已经证明:人力资本是西方发达国家和新兴工业化国家经济增长的主要因素,人力资本投资和积累是经济保持持续增长的重要基础。在国内的文献中,论述人力资本对经济增长贡献的文章已经很多,而考虑人力资本分布情况与经济增长关系的文章却很鲜见。基于此,本文研究人力资本分布的不平等与经济增长的关系,考察人力资本分布不平等对各地区经济增长影响的大小。遵循这一思路,本文的主要内容与逻辑体系安排如下: 第一,论文首先归纳和总结了国内外有关不平等与经济增长关系的研究成果,尤其是人力资本分布不平等与经济增长关系的研究,并指出其存在的不足,说明本论文研究的意义。第二,给出一种测算我国人力资本不平等的新方法,并以此进行计算,得到一组反映我国各省市人力资本分布情况的新数据—人力资本基尼系数和人均受教育年限。在此基础上,分析了人力资本基尼系数与人均受教育年限这两个指标的变化趋势,以及在各省市之间的总体差异,最后对我国人力资本整体分布情况进行了概括。结论如下:我国各省市人力资本分布的不平等已经倾向于减小,而且各省市的人力资本基尼系数总体差异也不是很大;各省市的人均受教育年限有了进一步的提高,平均达到了6-8年,但是人口的总体受教育水平还是比较低的。第三,采用先进的计量经济学方法—平行数据(panel—data)方法建立相关的检验模型。对人力资本不平等与各地区经济增长的关系进行了实证研究,并按照东中西部的划分原则,将全国分为三个组,进行组内分析和组间的比较。结果表明:人均受教育年限与各地区经济增长成正相关关系,但是它对经济增长的贡献不大;人力资本基尼系数与各地区的经济增长成负相关关系。人力资本基尼系数对西部地区的影响为-12.9%,而对中部和东部地区的影响分别为-78.0%和-94.9%,其绝对值远远大于人均固定资本投资对经济增长的贡

关键词：人力资本不平等人力资本基尼系数人均受教育年限经济增长 panel-data模型

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江苏省区域经济差距现状及其影响因素分析

江苏省区域经济差距现状及其影响因素分析

引用

作者：何跃武南京财经大学

学位级别：硕士

改革开放以来,我国的区域经济差距呈现不断扩大的趋势,江苏省的区域经济差距现状可以说是我国整体区域经济差距状况的一个缩影,因此,研究江苏省区域经济差异不但有助于充分认识江苏省经济发展的优势与薄弱环节、制定并实施区域共同发展... 详细信息

改革开放以来,我国的区域经济差距呈现不断扩大的趋势,江苏省的区域经济差距现状可以说是我国整体区域经济差距状况的一个缩影,因此,研究江苏省区域经济差异不但有助于充分认识江苏省经济发展的优势与薄弱环节、制定并实施区域共同发展战略、增强全省经济的整体实力,促进全省经济的协调发展,而且对全国区域经济差距的研究也有着重要的借鉴作用。本文在对江苏区域经济的差异状况进行全面分析的基础上,通过建立面板数据模型分析影响区域经济差距的因素,并有针对性地提出缓解措施,对促进江苏省区域经济协调发展,进一步提升全省经济发展的整体水平有重要意义。 1.对国内外有关区域非均衡发展理论、江苏省区域经济差距研究的起源、历程、现状及前沿问题进行了系统的评析,从而为本文提供了理论依据和方法支持。 2.对江苏省区域经济差距变迁规律与趋势进行实证研究,以不变价格对不同区域的人均GDP差距的变化趋势进行比较分析。无论从绝对指标还是从相对指标来看,区域经济差距都呈现出不断扩大的趋势。 3.运用锡尔系数,从三大区域和各个区域内部的角度对江苏区域经济总体差距进行分解,得出江苏省区域经济差距主要是由三大区域间的差距造成的,虽然区域内部差距所占的比重较小,但近年来随着苏南和苏北等一些城市的发展势头迅猛,使得苏南和苏北经济的内部差距有扩大的趋势。 4.在总结、归纳影响区域经济发展水平的因素后,建立panel-data模型进行实证分析。通过对模型的具体形式和分析方法的选择,将各因素对江苏省区域经济发展的总体影响,以及各因素对三大区域的影响作了一个全面地比较分析。通过对三大地区的分析研究发现,各因素对三大区域的影响在力度和方向上都有所不同。 5.针对江苏区域经济发展存在的问题,提出江苏区域经济协调发展的基本思路,明确江苏区域经济协调发展的总体目标及分阶段目标,寻求实施江苏区域经济协调发展的具体路径。

关键词：区域经济差距锡尔系数 panel-data模型

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福建省产业结构优化升级的影响因素研究

福建省产业结构优化升级的影响因素研究

引用

作者：刘靖靖福建农林大学

学位级别：硕士

党的十八大以后,世界经济经过国际金融危机的动荡时期进入深度的调整阶段,中国经济已经从高速发展走向高质量发展,目前是转变发展模式,优化市场经济结构,增强发展动力的关键时刻。针对此刻的历史性转变,仍需以发展作为中心,把握新发展... 详细信息

党的十八大以后,世界经济经过国际金融危机的动荡时期进入深度的调整阶段,中国经济已经从高速发展走向高质量发展,目前是转变发展模式,优化市场经济结构,增强发展动力的关键时刻。针对此刻的历史性转变,仍需以发展作为中心,把握新发展的思路,助推中国经济进行转型升级。优化产业结构是一个国家或地区的产业结构和经济制度在一定时期内发生的根本变化,是产业结构合理化和高度化的有机统一。近些年福建省经济发展速度较快,但是在产业络构优化升级方面仍然存在着同构化,工业低度化问题,为了解决这一问题,顺应国家发展政策的需求,就要找出现阶段对福建省产业结构优化升级产生影响的关键性因素,探究其作用机制,协助福建省产业结构进行优化升级。本文首先介绍了福建省产业结构的演化特点及现状,然后梳理了产业结构优化升级的有关理论,接着深入分析影响产业结构优化升级的四个因素及其内在作用机制,并基于此提出论文的研究假设,通过介绍本文的研究思路和研究设计构建了实证分析的指标和模型,并用量化分析的方法对福建省九个设区市的产业结构优化升级程度从合理性和高度性两个角度进行测算,并给出了客观的评价。然后利用面板数据模型,从主导行业、能源利用、开放程度和科技进步四个角度分别讨论对福建省产业结构合理化和产业结构高级化的影响即作用的大小和方向。研究结论表明,主导行业、开放程度和科技进步均对福建省产业结构合理化和高级化有显著的促进作用,而能源利用仅对福建省产业结构合理化有促进作用,对产业结构高级化作用不显著,这是由于福建省大部分地区仍是以高能耗,高污染的重工业来带动当地经济发展,技术密集型的产业发展受限,致使福建省产业结构无法向高级化演进,阻碍了优化升级的进程。本文的研究结果可能是受到某些年份数据的驱动,为了排除这一因素的干扰,采用Fama-Macbeth分年度回归,结果表明,某些年份的数据可能确实对本文研究存在较小程度的影响,但并没有实质性的改变本文主检验的结论。最后,结合实证分析的结果提出了促进福建省产业结构优化升级的政策建议。

关键词：福建省产业结构优化升级 panel-data模型

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人力资本对东中西部经济增长影响的实证分析

人力资本对东中西部经济增长影响的实证分析

引用

作者：马骋吉林大学

学位级别：硕士

西方人力资本理论和新经济增长理论已经证明:人力资本是西方发达国家和新兴工业化国家经济增长的主要因素,人力资本投资和积累是经济保持持续增长的重要基础。在国内的文献中,论述人力资本对经济增长贡献的文章已经很多,而考虑人力资本分布情况与经济增长关系的文章却很鲜见。基于此,本文研究人力资本分布的不平等与经济增长的关系,考察人力资本分布不平等对各地区经济增长影响的大小。文利用panel-data(面板数据)模型对我国30个省市自治区的人力资本、物质资本与经济增长之间的关系进行了计量分析,建立了长期的计量经济模型,并且应用协整理论,建立了面板误差修正模型(PECM),详细分析出各种因素对我国东、中、西三大地区的经济增长的贡献。结果表明,人力资本要素对东、中、西部三个地区作用都非常显著,从而说明劳动力素质还不够高,提高劳动者文化水平和工作技能是当务之急。其他因素对各地区经济增长也都有较显著的解释意义,同时,它们对各地区经济增长的贡献也显著不同。

关键词：人力资本经济增长 panel-data模型 PECM模型

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江西省固定资产投资效率研究

江西省固定资产投资效率研究

引用

作者：卢和宇内蒙古大学

学位级别：硕士

在江西省，由于投入的利用效率较低，经济的快速增长主要还是靠投入的高增长来支撑。尽管固定资产长期大量的投入为经济增长做出了巨大的贡献，但是高投资、低效率仍然造成了很多矛盾和困难。因此，对江西省固定资产投资效率进行的定量... 详细信息

在江西省，由于投入的利用效率较低，经济的快速增长主要还是靠投入的高增长来支撑。尽管固定资产长期大量的投入为经济增长做出了巨大的贡献，但是高投资、低效率仍然造成了很多矛盾和困难。因此，对江西省固定资产投资效率进行的定量分析，有利于审视江西省及各地区资本配置效率的高低，思考导致固定资产投资效率差异的原因，完成固定资产投资效率的在经济发展中地位的重新定位，最终促进江西省经济更健康的发展，这正是本文的研究目的、理论意义和实践价值之所在。本文用经验分析法，对江西省的投资效率进行了纵向的比较分析，并对江西省三个主要地区的投资效率进行了横向的对比。首先，本文使用向量自回归模型(VAR)和增量资本产出比率(ICOR)方法对江西省的固定资产投资效率的变动进行实证分析，并用投资环境和固定资产投资结构等因素对分析结果进行解释。之后，本文运用panel-data模型对南昌、九江和赣州三个代表性地区进行固定资产投资效率横向对比分析，并结合三个地区的投资环境和固定资产投资结构对分析结果进行解释。从分析结果中可以得到结论：1949-2005年及1978-2005年的固定资产投资与经济增长存在双向的因果关系;从纵向对比分析中可以看到江西省固定资产投资效率得到了不断的改善，从横向对比分析中可以看到南昌的固定资产投资效率最高，赣州其次，九江最后;投资环境和固定资产投资结构的优化有利于其效率的提高。

关键词：固定资产投资效率投资环境投资结构江西省 VAR模型 panel-data模型 ICOR

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债券型基金的绩效评估及实证研究

债券型基金的绩效评估及实证研究

引用

作者：李起保东北财经大学

学位级别：硕士

现阶段,债券型基金的绩效评估研究,要落后于股票型基金和混合型基.金的绩效评估研究。债券型基金本身的特性,投资证券种类的限制,导致了收益率要小于股票型基金,多数风险偏好投资者较青睐于股票型基金或者直接投资股票。到目前为止,大... 详细信息

现阶段,债券型基金的绩效评估研究,要落后于股票型基金和混合型基.金的绩效评估研究。债券型基金本身的特性,投资证券种类的限制,导致了收益率要小于股票型基金,多数风险偏好投资者较青睐于股票型基金或者直接投资股票。到目前为止,大部分债券型基金上市时间较短,数量相对股票型基金较少,对研究债券型基金的绩效评估带来相当大的困难；外加债券的各种特征因素如债券种类、到期期限和信用等级等等,有些债券还具有衍生品特性,比如可转换债券,可转换债券的收益与风险因子之间具有非线性和期权的特性。债券种类繁多,每种债券具有独特的收益预测因子定价模型,债券收益模型研究的不完善,导致了债券型绩效评估的研究明显滞后于股票型基金绩效评估的研究。然而正确合理评价债券型基金绩效,对债券型基金的健康稳定发展,具有重要的理论和现实意义。本文在总结国外对基金绩效评估的研究和各大评级机构对基金的评级方式的基础上,提出一种以风险调整收益为基础的多因素绩效评估模型,计算得到每个债券型基金的超额收益率,评估债券型基金的绩效,并通过该指标对上市超过一年的债券型基金排序,对比银河3年评级、wind3年评级或市场综合3年评级,最终确定该种评级方式的有效性。综合考虑国债因素、信用价差因素和可转换债券和股票因素等,评估债券型基金绩效。国债因素考虑到利率期限结构,通过国债价格计算得到即期利率,Diebold和Li证明了Nelson-Siegel模型的三个参数分别代表长期利率、中期利率和长短期利差,本文将这三个参数作为决定国债因素的三个因子。国债数据选取wind资讯银行间国债月收盘价格,首先借助Diebold和Li两步法估计国债利率期限结构,第一步使用Fama-Bliss方法估计得到离散的国债即期利率,第二步借助Panal-data模型拟合得到Nelson-Siegel模型的三因素。信用价差因素,信用价差为市场上的国债和企业债的收益率之差。除此之外,债券型基金的投资品种还包括可转换债券和少量股票,可转换债券除有债券价值外,还包含看涨期权价值。在考虑这两个投资品种时,本文借鉴股票型基金绩效评估中的Fama-French三因素模型,将市场因子、规模因子和价值因子考虑在内,作为影响债券型基金绩效评估中的可转换债券和股票因素。借助MATLAB软件,得到每个债券型基金率的常数项,即超额收益率,据此判断债券型基金的优劣,并与市场上成熟的评级公司评级结果做比较,验证模型的有效性。国外市场的研究文献发现,债券型基金并未表现出较强的择时和债券选择能力,在扣除交易成本和管理费用后,超额收益率接近等于零。然而本文在对债券型积极的绩效评估中发现,债券型基金整体投资绩效状况,即纯债型基金和混合债券型基金超额收益率均值均大于零,五年内债券型基金投资收益优于市场平均水平。这与债券型基金投资固定收益率投资工具,追求稳定风险较低的收益有很大关系。另外,本文的多因素绩效回归模型具有较好的实用性。本文的实证研究并未从债券型基金经理的择时能力和债券选择能力方面出发研究债券型基金,而是分解债券型基金投资品种,通过分析债券期限结构,得出影响国债即期收益率的三因子(长期利率、中期利率、长短期利差)。可转换债券和股票,债券市场的信用价差等归纳为影响债券型基金收益率的主要因素。拟合效果系数显著性较好,在评价债券型基金绩效中,具有一定的实用性。但采用此方法同样具有局限性,比如能否顺利从国债价格提取到利率期限结构,依赖于国债市场的数量和国债价格的波动性。计算债券型基金超额收益率,划分为七个因素是否真能全部概括影响债券型基金的收益率,是否需要引入更多的因素。可转换债券和股票因素是否存在更好的办法来替代Fama-French三因素模型等等。

关键词：债券型基金绩效 Nelson-Siegel模型 panel-data模型信用价差

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