检索结果-内蒙古大学图书馆

贵州财经学院学报 2011年第1期 46-50页

作者：张妍妍吴乔四川大学经济学院四川成都610064 四川大学工商管理学院四川成都610064

运用probit模型,以筛选得到的36家已退市的上市公司的财务数据作为基础样本,并选用了相同数目的业绩正常的非退市上市公司作为配对样本进行实证比较研究。研究结果表明,上市公司的总资产净利润率、销售净利率、主营利润增长率、总资产... 详细信息

运用probit模型,以筛选得到的36家已退市的上市公司的财务数据作为基础样本,并选用了相同数目的业绩正常的非退市上市公司作为配对样本进行实证比较研究。研究结果表明,上市公司的总资产净利润率、销售净利率、主营利润增长率、总资产增长率、资产负债率、流动比率和速动比率七项财务指标能较好地反映退市公司与非退市公司的差异性,而由此建立的probit预测模型对于我国上市公司退市风险具有良好的预警效果。

关键词： probit模型上市公司退市风险预测

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基于probit模型对消费者使用银行卡频率的影响因素分析——以湖南为例

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消费经济 2011年第4期27卷 49-52页

作者：郑璇湖南农业大学经济学院长沙410128 中南财经政法大学新华金融保险学院武汉430073

本文以在湖南省抽样调查的自然人样本为研究对象,运用二元Prob it模型,从消费者的个体特征和行为特征分析用卡频率的影响因素,从数量上研究各因素的作用方向及影响程度,结果发现持卡人年龄、文化程度、收入水平、职业、持卡量和用卡领... 详细信息

本文以在湖南省抽样调查的自然人样本为研究对象,运用二元Prob it模型,从消费者的个体特征和行为特征分析用卡频率的影响因素,从数量上研究各因素的作用方向及影响程度,结果发现持卡人年龄、文化程度、收入水平、职业、持卡量和用卡领域是影响用卡频率的重要因素。通过定性和定量分析,对如何提高消费者用卡频率提出一些建议,以期推动消费者支付结算效率的提高和银行卡产业的发展。

关键词：银行卡消费者用卡频率 probit模型

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家庭代际关系对新农保参与的影响 ——基于probit模型的实证分析

家庭代际关系对新农保参与的影响 ——基于Probit模型的实证分析

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作者：张英广东财经大学

学位级别：硕士

随着家庭结构的改变,家庭规模日益小型化。在一个家庭中,掌握经济资源的主角可能由老人转向青年子女,家庭中两代人之间的经济依赖性逐渐减弱,这直接导致老人在家庭中的重要性下降,孩子在家庭中的地位上升,两代人经济独立性的增强必然导... 详细信息

随着家庭结构的改变,家庭规模日益小型化。在一个家庭中,掌握经济资源的主角可能由老人转向青年子女,家庭中两代人之间的经济依赖性逐渐减弱,这直接导致老人在家庭中的重要性下降,孩子在家庭中的地位上升,两代人经济独立性的增强必然导致生活方式的转变。老年人与子女分开居住,家庭规模缩小,独居老人比例上升,我国老龄化程度不断加深,养老是社会必须面对和解决的问题,从长远来看,随着家庭代际关系的逐步转变,我国最普遍的养老方式必将发生变化,家庭养老的支持功能将明显减弱,这将对未来老年人养老方式的选择产生影响。为此,本文基于2015年中国健康养老追踪调查(CHARLS)数据,通过选取了与家庭代际关系相关的家庭子女数量、是否与子女居住在一起、一年内居住在一起的时间、与子女通话次数、通讯时长、家庭得到及提供的经济帮助(包括现金和实物等)以及提供照料时间等家庭代际关系变量,并探讨家庭代际关系对新型居民养老保险购买行为的影响。研究发现:家庭代际关系交流的频繁程度显著影响了新型农村社会养老保险参与的可能性与参与程度。研究表明,家庭代际关系显著影响了新农保参与的可能性与参与程度。具体而言,见面频率对购买新农保具有反向作用,频率越高,购买新农保的可能性也越低;子女数量越多会使得购买新农保的概率变高;子女为父母提供的经济支持显著的影响父母购买新农保的可能性,经济支持的越高,购买新农保的概率越低。本文的研究为我国养老保险市场的发展提供了一个新的社会特征视角,政府制定养老政策要重视家庭代际关系的促进作用。

关键词：家庭代际关系新农保 probit模型

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基于probit模型的P2P网贷平台风险研究

基于Probit模型的P2P网贷平台风险研究

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作者：李澍浙江大学

学位级别：硕士

2015年开始,P2P由于其操作简单和低门槛的优势,在房地产市场和二级金融市场持续低迷的环境下,成为越来越多的个人投资者的选择。而从2017年末开始,P2P行业持续爆雷,数千家平台提现困难,甚至出现跑路和倒闭的情况。本文从借款人的违约风... 详细信息

2015年开始,P2P由于其操作简单和低门槛的优势,在房地产市场和二级金融市场持续低迷的环境下,成为越来越多的个人投资者的选择。而从2017年末开始,P2P行业持续爆雷,数千家平台提现困难,甚至出现跑路和倒闭的情况。本文从借款人的违约风险研究和平台自身存在的风险进行分析,总结出P2P平台在经营过程中存在的主要风险,研究其成因并提出相关的建议。作者将文章分为七大部分,第一部分引言,包含了研究背景、研究目的、研究意义、研究方法、可能的创新点和难点;第二部分是相关研究的回顾,包括互联网金融界定研究和互联网金融的分类研究;第三部分是关于P2P发展历程和分类概述。从P2P平台的运营模式、运营背景、和地域上进行分类阐述。第四章是本文的核心章节,对P2P平台的风险进行研究。由于投资人在P2P平台选择的标的百分之八十为个人标的,因此借款人个人的违约风险在很大程度上影响投资人的资金安全。通过建立probit模型进行回归计算来分析借款人个人违约的概率。根据分析不同平台公布的借款人信息类型,模型引入5000份调查样本,14个基本指标,通过模型运算,得出个人借款人违约概率偏好,并进行模型校验。通过得出的结论,可以让P2P平台在对不同的借款人进行风险评估时可以更加准确,能够设定较为准确的借款额度和利率,设置规避掉风险过高的借款人。同时还论述了P2P平台存在的常规风险,包含由于个人或者P2P平台操作不当引起信息泄露的操作风险,以及平台相关工作人员为了牟利,将个人信息出售形成的风险;由于平台经营不善或者经营者恶意携款潜逃造成的违约风险;由于没有出台健全的法律法规,或者平台经营者违法建立资金池涉及非法集资,最后被刑侦介入而形成的法律风险;由于借款人和平台的信息不对称而形成的信用风险。通过以上论述,文章最后部分为平台提出了相应的风险防范措施。首先,建立健全的征信系统,使平台能够准确完整的掌握借款人的详细信息,使投资人能够更加准确选择违约概率较低的标的进行投资。其次,提高投资人的安全意识,平台应该尽量降低分散借款额度、使借款人能够分散投资,合理配置长短期目标,利用低风险长期标的锁定收益,利用中等风险标的优化现金流;最后,完善相关法律,规范P2P的成立标准和经营权限,提高平台成立的门槛,降低由于平台恶意违约造成的风险。

关键词：互联网金融 P2P平台风险防范 probit模型借款人风险

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基于probit模型探索瑞马唑仑在小儿诱导的半最大效应浓度EC50

基于probit模型探索瑞马唑仑在小儿诱导的半最大效应浓度EC50

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作者：丁文康中南大学

学位级别：硕士

目的:基于probit模型探索瑞马唑仑在小儿全身麻醉诱导的半最大效应浓度;观察瑞马唑仑用于小儿麻醉诱导的安全性及有效性,为瑞马唑仑在小儿全身麻醉诱导提供理论依据。方法:根据本研究设定的纳入和排除标准,选择2021年4月至2021年8月在... 详细信息

目的:基于probit模型探索瑞马唑仑在小儿全身麻醉诱导的半最大效应浓度;观察瑞马唑仑用于小儿麻醉诱导的安全性及有效性,为瑞马唑仑在小儿全身麻醉诱导提供理论依据。方法:根据本研究设定的纳入和排除标准,选择2021年4月至2021年8月在中南大学湘雅二医院接受气管插管全麻的常规手术患儿55例,年龄在2-14岁,ASA分级在Ⅰ-Ⅱ级。第一部分:将纳入的前15例研究对象随机分为A、B、C三组,每组5人,分别予以瑞马唑仑0.3,0.4,0.5 mg/kg,通过观察镇静成功率确定实验第二部分序贯法的起始剂量。第二部分:纳入样本40例,按照序贯法设计初始剂量为0.4mg/kg(第一部分实验得出),浓度梯度为0.025mg/kg,当镇静效果满意则下一研究对象降一个浓度梯度,反之不满意则上升一个浓度梯度,当“不满意-满意”交叉点出现6次后则停止试验,利用probit模型概率单位回归分析法,计算出瑞马唑仑用于小儿麻醉诱导剂量的理想EC50及相对应的95%置信区间(95%CI)。并记录观察对象入手术室时(T0)及完成气管插管时(T2)的基础心率、血压及氧饱和度,观察对象患者状态指数(PSI)<50时(T1)的时间(t),同时记录整个诱导过程中的注射痛、呛咳、恶心呕吐、过敏等不良事件例数及处理措施。结果:运用probit模型概率单位回归分析法计算得出瑞马唑仑用于小儿全身麻醉诱导理想剂量的EC50为0.483 mg/kg,其95%CI为0.474 mg/kg–0.495 mg/kg,药物起效时间66.03±2.906秒,T0和T2两时刻心率未产生明显变化(P>0.05);TO和T2两时刻收缩压未产生明显变化(P>0.05);TO和T2两时刻舒张压产生明显变化(P<0.05);TO和T2两时刻平均动脉压产生明显变化(P<0.05)。诱导过程中发现2例窦性心动过缓,未见其他不良反应。结论:瑞马唑仑可以安全的运用于小儿患者全身麻醉的诱导,单次诱导剂量的半最大有效浓度为0.483mg/kg,95%CI为0.474 mg/kg–0.495 mg/kg,平均起效时间为66.03±2.906秒。在诱导过程中几乎不会引起小儿患者心率和收缩压的变化,对舒张压及平均动脉压有一定的影响,表现为轻微的下降,但下降的程度未超过基础血压的20%,在整个研究过程中并未见严重的不良事件发生图2幅,表5个,参考文献51篇

关键词：瑞马唑仑小儿麻醉 probit模型半数最大效应浓度

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基于probit模型的交通方式分担仿真预测方法研究

基于Probit模型的交通方式分担仿真预测方法研究

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作者：张石磊石家庄铁道大学

学位级别：硕士

probit模型是交通方式分担非集计预测方法的模型之一,由于涉及高维积分运算问题,直接求解该模型难度很大。针对此问题,有学者曾提出针对probit模型的蒙特卡洛仿真算法,该算法存在的效用固定项参数标定以及效用随机项生成问题较为困难,导... 详细信息

probit模型是交通方式分担非集计预测方法的模型之一,由于涉及高维积分运算问题,直接求解该模型难度很大。针对此问题,有学者曾提出针对probit模型的蒙特卡洛仿真算法,该算法存在的效用固定项参数标定以及效用随机项生成问题较为困难,导致probit模型难以在实际工作中得到应用。基于上述情况,本文研究了基于probit模型的交通方式分担仿真预测方法体系,并应用现代计算技术,借助统计分析软件以及Python编程手段,将方法予以实现。首先,本研究分析了probit模型的蒙特卡洛仿真方法原理,以及数理统计软件功能,从技术手段层面对方法实现可行性进行了分析,提出了相应的方法思路和技术框架。在此基础上,分别对效用固定项参数标定、效用随机项的生成方法,以及非集计方法的集计化处理方法进行了研究。建立了以交通方式影响因素选择、模型参数标定、效用函数建立为流程的参数标定方法,和利用Box-Muller逆转换法的效用随机项的生成方法,以及基于probit模型的蒙特卡洛仿真集计化处理方法。最后,利用Python对蒙特卡洛仿真算法进行了程序实现。为了探究仿真方法的预测效果,本研究使用S市的出行调查数据进行了实例验证。结果表明,模型参数标定效果良好,总体交通方式选择预测命中率为90.7%。计算获得了全市私人汽车交通、公共交通和非机动车出行分别占比37.4%、36.1%和26.5%,与实际出行相比,精度均达到了90%,验证了本研究方法的有效性。

关键词：交通方式划分非集计方法 probit模型蒙特卡洛仿真方法

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基于probit模型的湖北省农村商业银行农户贷款信用风险管理研究

基于Probit模型的湖北省农村商业银行农户贷款信用风险管理研究

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作者：宋泽群武汉科技大学

学位级别：硕士

农村金融是农村经济的核心,我国自市场经济改革以来,一直对农村金融的发展高度重视。随着金融改革的不断深入,农村商业银行在农村金融服务供给方面的重要性越来越显现出来,在支持农户贷款,促进“三农”发展和维护农村经济稳定中发挥着... 详细信息

农村金融是农村经济的核心,我国自市场经济改革以来,一直对农村金融的发展高度重视。随着金融改革的不断深入,农村商业银行在农村金融服务供给方面的重要性越来越显现出来,在支持农户贷款,促进“三农”发展和维护农村经济稳定中发挥着不可替代的作用。然而,近年来我国农村商业银行的不良贷款额和不良贷款率不断上升,湖北省作为我国的农业大省,其不良贷款也面领着严峻的形势,农户贷款作为农村商业银行主要贷款对象面临着较大的信用风险。因此,加强对湖北省农村商业银行农户贷款信用风险管理的研究,具有一定的理论和现实意义。本文以湖北省农村商业银行农户贷款信用风险为研究对象,在前人的研究和信用风险的理论指导下,综合运用文献研究法、定量与定性分析相结合的方法、实证分析法和实地调研法,从农户基本特征、农户家庭财富拥有量和借贷特征三个方面分析了农户贷款信用风险的影响因素,建立了风险因素评价体系,利用秭归农商行S支行提供的数据资料,构建了probit概率模型,并测算了农户违约概率,与现实履行的情况进行了对比,检验得出所建模型具有一定的有效性。实证的结果表明:显著影响农户贷款信用风险的因素有家庭劳动力数、家庭总资产、家庭总负债以及贷款数额,其中,家庭劳动力数和家庭总资产与其呈负相关关系,家庭总负债和贷款数额与其呈正相关关系;有子女上大学的农户比没有子女上大学的农户贷款信用风险大,贷款没有担保比贷款有担保的信用风险大,消费性贷款比生产性贷款的信用风险大。最后,基于实证结果,为加强湖北省农村商业银行信用风险管理水平,从银行和政府两个层面提出了防范信用风险的对策建议。

关键词：农户贷款农村商业银行信用风险 probit模型

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我国商业健康保险市场逆向选择问题研究 ——基于工具变量probit模型

我国商业健康保险市场逆向选择问题研究 ——基于工具变量Probit...

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作者：张琦媛东北财经大学

学位级别：硕士

近几年,我国经济高速发展,居民生活水平不断提高,保险意识持续增强。作为基本医疗保险的补充,商业健康保险发展迅速,在保险市场中逐渐占据举足轻重的地位。然而随之而来的问题是赔付支出不断增加,且赔付的增加速率高于保费收入的增长率... 详细信息

近几年,我国经济高速发展,居民生活水平不断提高,保险意识持续增强。作为基本医疗保险的补充,商业健康保险发展迅速,在保险市场中逐渐占据举足轻重的地位。然而随之而来的问题是赔付支出不断增加,且赔付的增加速率高于保费收入的增长率,这对于我国商业健康保险市场的持续发展是十分不利的。2019年10月,中国银行保险监督管理委员会宣布修改后的《健康保险管理办法》实施,提出保险公司应该建立专门的健康保险事业部,该事业部应该具备健康保险核保制度、理赔制度和功能完整相对独立的健康保险信息管理系统。这一举措体现了健康保险在我国保险市场中占据重要战略地位,强调了两核机制和健康保险的信息管理在未来市场发展和监管中的重要性。大量研究表明,由于逆向选择行为的存在,健康保险市场的发展仍面临许多问题。逆向选择指的是在保险市场中,由于被保险人的风险状况存在差异,风险状况较低的消费者不愿意参保,风险状况较高的消费者参保意愿更高,且更可能对实际的风险情况不履行如实告知的义务。在这种情况下,保险公司通过提高费率维持收支平衡,而健康状况良好的消费者将逐渐退出商业健康保险市场,出现“劣币驱逐良币”的现象,这给我国商业健康保险市场的发展带来巨大挑战。本文在逆向选择问题研究中使用“功能障碍情况”作为健康状况客观评价因素,不仅丰富了我国商业健康保险市场逆向选择行为研究的现有文献,具备一定理论意义;也从现实角度,为商业健康保险市场的持续发展提供理论依据,具备较强的现实意义。本文使用北京大学国家发展研究院主持的“中国健康与养老追踪调查”(CHARLS)2015年数据,采用probit模型,引入工具变量矫正内生性问题带来的偏差,验证我国商业健康保险市场中存在逆向选择行为,且带来一定经济影响;并基于Bivariate probit模型,对逆向选择行为的存在进行稳健性检验,增强结论的说服力。本文结合消费者异质性的分类回归结果分析,得到以下结论:女性群体、未婚群体、活动更频繁的群体、有饮酒习惯的群体和有工资收入的群体逆向选择程度更高;各年龄段均存在逆向选择行为,年龄越大的群体逆向选择程度越低,但由于年龄越大,对医疗服务的利用情况越高,使其带来的经济影响更为严重;受教育程度越高的群体逆向选择程度越高,但学历高的群体更善于健康管理,带来的经济影响更小;体检过的群体逆向选择程度更高,但最近两年体检过的群体更注重自身健康情况,因此对医疗服务利用更少,相应的赔付更少。最后,在总结实证结论的基础上,从宏观、中观和微观三个层面,分别对政府、保险公司和微观个体提出了完善法律机制与核保体系建设、引进健康管理模式和加强保险宣传等方面的政策建议。本文创新之处包括以下几点:第一,使用工具变量probit模型,引入“人寿保险的参保情况”和“补充医疗保险的参保情况”作为工具变量,有效矫正变量内生性带来的结果偏差;第二,引入“功能障碍情况”因素客观评价健康状况,丰富了个体风险状况的对应变量,且与实际健康状况更相符合,增强回归结果的说服力;第三,基于消费者异质性考察逆向选择程度差异,加入“15岁前身体健康状况”、“过去两年心脏病发作情况”和“活动频率”作为控制变量,并在“学历”和“体检”两因素的分组回归中,发现受教育水平高、最近两年体检过的群体参保意愿更高,但学历水平中等、最近两年未体检的群体对医疗服务的利用更多。

关键词：商业健康保险逆向选择 probit模型工具变量

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基于probit模型的乌鲁木齐市居民购买鲜食果品行为分析

引用

农业考古 2012年第4期 288-291页

作者：蒋志清朱美玲宋玉兰新疆农业大学经济与贸易学院

一、引言国内许多学者对农产品居民的消费行为进行研究,他们的研究主要侧重于消费者在蔬菜、无公害食品、绿色食品、质量安全等方面的态度和行为。如张小霞、于冷（2006）对上海市消费者关于绿色食品的认知和购买行为进行实证分析;王可... 详细信息

一、引言国内许多学者对农产品居民的消费行为进行研究,他们的研究主要侧重于消费者在蔬菜、无公害食品、绿色食品、质量安全等方面的态度和行为。如张小霞、于冷（2006）对上海市消费者关于绿色食品的认知和购买行为进行实证分析;王可山、郭英立等（2007）考察了北京消费者对畜产品质量安全的意愿支付价格;

关键词： probit模型行为分析乌鲁木齐市居民产品质量安全果品鲜食绿色食品

来源：评论

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基于时变系数probit模型的股市方向预测研究

基于时变系数Probit模型的股市方向预测研究

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作者：瞿寒雪湖南大学

学位级别：硕士

“股市方向预测”一直是学术界的研究热点。本文运用时变系数probit模型来预测最大的发达国家与发展中国家——美国和中国未来的股市方向,并探讨了时变系数在样本期的变化趋势及原因。本文首先预测了解释变量中美国衰退期概率及中国CPI... 详细信息

“股市方向预测”一直是学术界的研究热点。本文运用时变系数probit模型来预测最大的发达国家与发展中国家——美国和中国未来的股市方向,并探讨了时变系数在样本期的变化趋势及原因。本文首先预测了解释变量中美国衰退期概率及中国CPI的未来1～6月的值;然后建立固定系数probit模型检测并筛选得到最优的解释变量为第4期的衰退期概率与CPI。以此为基础,本文构造了时变系数probit模型——解释变量为长期利率差、短期利率差及未来第4期的衰退期概率或CPI值。与传统固定系数模型的结果比较,时变系数模型能较精确地预测股市收益率变动的方向,有效解决了广泛存在于实证研究中的“股市方向变化”问题。时变系数probit模型的样本外预测成功捕捉到了美国1975年、1980年、1991年、2002年以及2008年的熊市阶段;也较准确地预测到了中国熊市的时间段(2008年与2015年以及牛市阶段(2007年、2009年及2014年年末)。这既说明了股市收益方向是可预测的;也给广大投资者提供投资参考,使其做出合理投资,控制风险。总之,对美国和中国两个样本数据建立时变系数probit模型发现:未来的经济形势预测值(衰退期概率或CPI值)可以较好地预测股市方向。该模型的样本外估计几乎可以预测到所有牛市与熊市的到来时期与结束时期。

关键词： probit模型时变系数衰退期 CPI

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