检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：张李红上海师范大学

学位级别：硕士

近年来,中国注重发展生态文明,强调绿色金融发展的重要性,不断推进绿色信贷的发展。发展绿色信贷不仅有助于促进经济健康发展、产业转型升级、资源与环境可持续发展,还能促进银行转变战略发展方向、优化银行业务结构,而且巨大的绿色信... 详细信息

近年来,中国注重发展生态文明,强调绿色金融发展的重要性,不断推进绿色信贷的发展。发展绿色信贷不仅有助于促进经济健康发展、产业转型升级、资源与环境可持续发展,还能促进银行转变战略发展方向、优化银行业务结构,而且巨大的绿色信贷需求或将给银行带来新的利润增长点。现阶段我国绿色信贷发展还存在一系列问题,如绿色信贷政策支持力度不足,缺乏健全的绿色信贷评估体系,尚未建立起科学合理的绿色信贷定价体系等。针对绿色信贷定价问题,本文将设计出一个能实现差异化定价、综合考虑绿色信贷收益与风险特性的定价方案。首先,文章从分析我国当前银行对绿色信贷利率定价存在的问题出发,再根据现有文献研究分析国内外现有的信贷定价方法、绿色信贷收益与风险特性,以明确绿色信贷定价方案策划思路框架,提出用纳入环境因子的raroc模型作为绿色信贷定价模型。其次,运用模糊综合层次分析法评估绿色信贷业务能带来的外部性收益高低,并根据评估结果和外部性理论构建环境收益调节因子,用于调节raroc值。再次,分析绿色信贷特有的环境风险,通过构建衡量绿色信贷风险大小的财务指标、非财务指标、环境指标的评价体系,再运用Logistic回归模型构建绿色信贷违约概率预测模型。然后,使用得到的含环境风险因子的违约概率计算raroc模型中的预期损失和经济资本,并获取银行的资金成本率与运营成本率等数据,将调整后的raroc值、预期损失和经济资本、资金成本率、运营成本率代入raroc定价模型中获得贷款定价。本文最后进行方案合理性与有效性比较论证,主要是采用案例分析法和对比法,使用纳入环境因子的raroc定价模型对具体公司贷款定价,通过比较模型定价和实际定价,得出本定价方案的现实可行性与优越性,来得出该定价方案的合理性与有效性。本文设计的绿色信贷定价方案,对银行现在普遍采用的定价方法进行了改进,考虑了绿色信贷带来的外部性收益与其特有的环境风险,使用纳入环境因子的raroc模型对绿色信贷进行定价,实现精细化差别化利率定价。本文的创新点是从目前我国对绿色信贷的政策支持与国内银行业在绿色信贷业务定价中存在的问题出发,通过理论分析和综合分析,将绿色信贷的环境收益与环境风险纳入raroc定价模型,即构建纳入环境收益与环境风险因子的raroc定价模型,设计出了新的绿色信贷定价框架,使得银行在发展绿色信贷业务时能更全面客观的评估客户,实现贷款定价精细化差别化,对客户贷款利率定价更加合理,使绿色企业获得更强有力的信贷支持,也为银行提供完善绿色信贷定价机制的新思路。

关键词：绿色信贷 raroc定价模型外部性收益风险评价

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raroc贷款定价模型的改进与应用研究

RAROC贷款定价模型的改进与应用研究

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作者：杨帆暨南大学

学位级别：硕士

随着中国利率市场化改革取得重大进展和改革攻坚阶段的到来,中国金融市场的逐步开放以及巴塞尔新资本协议对风险量化的要求,中国的商业银行开始不得不面临一个更为复杂多变的市场环境:竞争激烈、风险动荡和资本监管严格。在这种情况下,... 详细信息

随着中国利率市场化改革取得重大进展和改革攻坚阶段的到来,中国金融市场的逐步开放以及巴塞尔新资本协议对风险量化的要求,中国的商业银行开始不得不面临一个更为复杂多变的市场环境:竞争激烈、风险动荡和资本监管严格。在这种情况下,以往利率管制背景下的传统的粗放且随意的贷款定价方法必然将会面临被淘汰的局面。而在利率市场化后究竟如何对贷款进行定价才能将风险和收益进行合理匹配,并将贷款定价与巴塞尔新资本协议对风险量化的要求相结合,这些问题开始越来越迫切地需要中国商业银行予以解决。因此,研究满足各方需求的贷款定价方法对面临利率市场化改革逐步深化局面的中国商业银行以及对中国总体金融市场的繁荣与发展都具有重要的理论和现实意义。而本文则主要依据raroc贷款定价模型,对其局限与不足进行探讨,并试图予以改进,最后在新模型的实际运用方面提出意见和建议。本文首先介绍了raroc贷款定价的初始模型,并在阐述raroc定价模型的核心思想和计算raroc值的基本公式后,推导出基于raroc的贷款定价公式。然后对其进行了评述,并指出:初始的raroc定价没有考虑银行从银企整体关系中获得的巨大利益,忽略其对贷款定价的影响,对此文章提出了完善的思路。其后,在上述理论分析和定量计算的基础上,将客户整体关系的思想引入了raroc模型,对客户整体关系进行了可行的量化,并给出了改进后的raroc计算公式。对改进后的计算公式,分解了其各组成要素,并对各要素进行了定量分析。最后,使用案例演示利用模型进行贷款定价的方法,展示了初始和改进的模型计算出的利率差异,并进行了前后的对比分析,有效地展现了改进后的raroc模型在资本配置、风险管理和利用客户关系而产生的优势。

关键词：利率市场化 raroc定价模型经济资本客户关系

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我国商业银行raroc风险定价模型

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统计与决策 2011年第20期27卷 141-143页

作者：孙志娟四川大学经济学院成都610065

在国家倾向于信贷投资的今天,如何对商业银行的信贷风险进行定价就显得尤为重要。因此,文章在信贷配给原理和无套利原理的基础上构建了我国商业银行信贷raroc风险定价模型,对raroc定价模型在金融危机时期的实用性展开分析,旨在完善对金... 详细信息

在国家倾向于信贷投资的今天,如何对商业银行的信贷风险进行定价就显得尤为重要。因此,文章在信贷配给原理和无套利原理的基础上构建了我国商业银行信贷raroc风险定价模型,对raroc定价模型在金融危机时期的实用性展开分析,旨在完善对金融危机时期商业银行raroc信贷风险定价模型的评估与探索。

关键词：银行信贷信贷配给无套利定价 raroc定价模型

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我国中小商业银行贷款定价模式研究

我国中小商业银行贷款定价模式研究

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作者：季晓亢郑州大学

学位级别：硕士

2013年我国贷款利率市场化正式完成,标志着我国市场经济建设迈入了一个新的层级。贷款利率的放开能够给予商业银行定价自主权,但是,也对银行的贷款定价能力提出了挑战。中小商业银行是我国金融市场的重要组成部分,对我国金融市场的健康... 详细信息

2013年我国贷款利率市场化正式完成,标志着我国市场经济建设迈入了一个新的层级。贷款利率的放开能够给予商业银行定价自主权,但是,也对银行的贷款定价能力提出了挑战。中小商业银行是我国金融市场的重要组成部分,对我国金融市场的健康稳定发展起着关键性的作用,通过对我国中小商业银行贷款定价发展历程的研究,由于我国先前严格的利率政策,我国中小商业银行的贷款利率一直是参照官定利率,在官定利率的规定范围内对贷款进行定价,定价能力与自主定价积极性都不强,随后的贷款定价探索过程中,虽然利率管制相对放宽,但是由于经济发展环境的影响和中小商业银行自身所处的发展阶段,在取得贷款定价进步的同时,我国中小商业银行所采用的贷款定价方式也存在着一些问题,在定价权放开的背景下,如何提升中小商业银行的定价能力是一个亟待解决的问题。通过对西方发达商业银行定价模式的研究,其主要使用的定价模型为成本加成模型、基准利率加成模型、客户贡献度模型以及raroc定价模型,通过对几种定价模型的研究,发现其有各自的优缺点和贷款定价倾向。其中,使用最为广泛,定价准确性最高的是raroc定价模型。通过对我国利率市场化进程和银行自身状况的分析,我国中小商业银行具备使用raroc定价模型的客观基础。客观考察raroc定价模型,其计算公式中并没有关于银企关系的因素,这严重脱离了现阶段商业银行业务的实际情况,在使用计量方法确定了raroc模型各要素的计算公式后,对原有模型进行修改,加入了客户贡献要素,使模型能够根据客户对中小商业银行的贡献对利率做出动态调整。通过实证,改进后的raroc定价模型能够照顾到非预期风险,符合新资本协议的要求;并能根据客户为银行提供的收益给出优惠利率,满足银行更深层次挖掘存量客户的需要。这对于中小商业银行降低贷款风险,提高定价能力和竞争力有着积极的作用。

关键词：贷款定价 raroc定价模型银企关系风险成本

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利率市场化下商业银行贷款定价研究

利率市场化下商业银行贷款定价研究

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作者：方蕊西安电子科技大学

学位级别：硕士

2013年7月20日，经国务院批准，中国人民银行决定全面放开金融机构贷款利率管制。随着我国存款保险制度的筹备建立和互联网金融快速发展导致的“金融脱媒”现象，也会加速存款利率市场化改革的进程。利率市场化改革是我国金融深化改革... 详细信息

2013年7月20日，经国务院批准，中国人民银行决定全面放开金融机构贷款利率管制。随着我国存款保险制度的筹备建立和互联网金融快速发展导致的“金融脱媒”现象，也会加速存款利率市场化改革的进程。利率市场化改革是我国金融深化改革重要的一步，但在改革过程中也会引发很多问题，利率市场化的推进必然会引起商业银行存贷款利差收窄等情况的出现，商业银行最主要且最具有盈利性的业务就是贷款，这之前贷款利率一直是由央行公布，商业银行缺乏定价自主权、依赖基准利率，一旦放开管制，商业银行急需一个科学可行的定价方法来取代央行基准利率；同时，监管部门也需要方法对商业银行的定价进行监控，避免在当今市场资金缺乏、金融脱媒的情况下出现为争夺客户而不断压低价格导致恶性竞争的情况。所以，此时科学可行的定价方法是维持商业银行正常经营，维护我国金融市场稳定的必要因素。长期以来，我国在利率方面一直实行管制，导致商业银行没有动因去深度研究适合自身经营管理的贷款定价模式，所以我国无论在定价数据方面还是实践操作方面的经验都十分匮乏，定价手段大多为滞后的基准利率定价法，依赖于央行制定的基准利率。近年来，国内商业银行在借鉴西方贷款定价理论基础上，对贷款定价进行了很多有益探索，可是没有足够的技术支持理论研究，所以我国贷款定价方法不够细致，并未完全覆盖风险与成本、兼顾效率与竞争、体现客户差异化定价原则。通过选择权威的基准利率、恰当的定价模型、估算合理的贷款价格，使其能充分反映资金成本、风险成本和管理成本。既保证商业银行一定的盈利水平，且能够根据不同的客户和贡献度提供差异化服务以提高客户满意度，在新一轮金融改革中不断进取提高自身竞争优势，是商业银行今后经营管理之中最重要也是最急切的问题。本文利用理论研究结合实践分析的方式，总结了现代商业银行贷款定价几种重要的模型特点及其在我国的适用性情况，深度剖析了我国商业由于利率市场化改革产生的一系列经营管理上的变化，最后根据我国利率市场化现状及商业银行对成本、利率风险的管理水平提出了相适应的贷款定价模型raroc定价模型，并引入经济资本占用成本、客户综合贡献度和风险补偿因子对其进行修正和实证分析。使商业银行贷款定价问题在利率市场化的转型期有迹可循，同时，使我国管理机关可以科学地对商业银行贷款利率进行监控、为确定市场贷款定价底限提出了合理的政策建议。

关键词：利率市场化贷款定价 raroc定价模型 SHIBOR

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巴塞尔资本协议III对商业银行贷款定价的影响研究

巴塞尔资本协议III对商业银行贷款定价的影响研究

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作者：殷颖复旦大学

学位级别：硕士

2008年爆发的美国次贷危机引起了全球的金融危机和经济衰退,在对金融体系和实体经济造成不可挽回的创伤同时,原先金融监管理论和实践中的诸多问题也暴露无疑。对原有的金融监管模式、方法和工具造成了巨大挑战。危机后的金融监管改革,... 详细信息

2008年爆发的美国次贷危机引起了全球的金融危机和经济衰退,在对金融体系和实体经济造成不可挽回的创伤同时,原先金融监管理论和实践中的诸多问题也暴露无疑。对原有的金融监管模式、方法和工具造成了巨大挑战。危机后的金融监管改革,是对原来的金融监管理念和规则的重大革新。美国、英国、欧盟等主要发达经济体的改革方案,影响着全球金融监管体系的重新建立,巴塞尔资本协议Ⅲ的一致通过,也标志着未来全球银行业的新监管标准逐渐浮出水面,这将对世界金融行业和经济的发展产生深远的影响。新监管标准对单个银行的资本质量、资本数量和资本监管方式都产生重大的影响,监管标准的强化将大幅提高复杂业务的成本,稳健性的监管趋势将激励商业银行转变复杂的经营模式,进而对宏观经济运行状况、整个银行体系的信贷供给能力以及全球银行业的业务模式产生影响。在更严格的监管环境的压力下,银行业必须开发合理的资本补充机制,以达到新标准的要求并维持持续经营。我国于2001年12月正式加入了WTO,随之而来的是外资银行不断涌入中国金融市场和巴塞尔资本协议的逐步落实推广。为了能在激烈的竞争中生存发展,我国商业银行全面提高风险管理能力也迫在眉睫。中国的利率市场化改革从1980年开始,1996年我国央行取消银行间贷款利率上限,《2002年中国货币政策执行报告》公布了利率市场化改革的总体思路：先外币、后本币；先贷款、后存款；先长期、大额,后短期、小额。利率改革的目标是：逐步建立由市场供求决定金融机构存、贷款利率水平的利率形成机制,中央银行调控和引导市场利率,使市场机制在金融资源配置中发挥主导作用。目前,中国利率市场化改革取得了一定的进展,程度不断深化,但离完全市场化还有相当差距,尤其是在贷款利率市场化还有相当长的路要走。巴塞尔Ⅲ1的出台和中国利率市场化的逐步实施,实际上是对我国商业银行的贷款定价能力提出了更高的要求。为稳步推进巴塞尔Ⅲ在我国的顺利实施,推动我国商业银行增强风险管理能力,提升资本监管有效性,中国银监会颁布了银监发[2010]44号：《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》的通知。中国银监会主席刘明康于2011年3月表示：“十二五”期间银行业要加快推进新巴塞尔协议第二版和第三版同步实施,引导银行业加快转变发展方式,提高发展质量,使中国银行业在“十二五”末更加安全稳健,更加富有竞争力。根据银监发[2012]3号《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》的要求,银行业金融机构要认真遵守信贷管理各项规定和业务流程,按照国家利率管理相关规定进行贷款定价。贷款定价应该充分反映资金成本、风险成本和管理成本,不得笼统将贷款利率上浮至最高限额。同时,贷款定价也是一个庞大复杂的系统工程,也是商业银行全面风险管理水平的综合表现,影响因素众多。因此,能否建立合理的、具有竞争力的贷款定价模型是我国商业银行实现可持续发展的主要问题。我国商业银行首先应充分领会巴塞尔Ⅲ的核心精神,科学地借鉴协议中先进的风险管理内容,建立和完善具有中国特色的风险评级体系和贷款定价机制,从而增强我国商业银行的整体竞争力。本文就巴塞尔Ⅲ的实施对商业贷款定价的影响及它是如何体现和运用在具体的贷款定价过程中进行深入的研究,并结合我国商业银行的实际情况提出了相适应的贷款定价模型—raroc定价模型,同时也提出了些许意见。首先,介绍选题背景以及意义,综述巴塞尔Ⅲ、贷款定价研究领域的发展动态和在巴塞尔协议框架下贷款定价研究的进展,并说明本文主要的研究框架、采用的研究方法和研究创新点。巴塞尔Ⅲ作为全球金融领域风险管理的标杆性文件,对它的框架和内容充分理解是至关重要的,对我国商业银行的贷款定价也具有重要的指导意义。所以,第二章将介绍巴塞尔Ⅲ的基本框架和主要内容,比较分析了巴塞尔Ⅲ与巴塞尔Ⅱ的部分不同之处,简略地分析了巴塞尔Ⅲ对我国银行业的影响与建议,进而研究巴塞尔Ⅲ对商业贷款定价的影响。巴塞尔Ⅲ加强对资本金的要求,重新定义各类资本金的种类,更加细化资本金的范围,大幅度地提高对资本的风险敏感度。因此,在巴塞尔Ⅲ下,银行需要从资本金分配和其对应的风险回报率来考虑资本金的配置问题,对需要承担较高风险的贷款比承担较低风险的贷款,要求的回报就应更高。综合以上分析,本文认为：在巴塞尔Ⅲ的框架下,贷款定价模型需要充分考虑到不同债项的违约风险概率,对贷款中含有风险的信用进行量化计算,以实现差别化定价的目的。然后,第三章会从商业银行贷款定价的理论基础出发,结合我国商业银行贷款定价的现状及目前存在的些许问题,提出在巴塞尔Ⅲ框架下适合我国国情的贷款定价思路—raroc定价模型,并将其与国内外的贷款定价方法进行比较,提出了raroc定价模型在我国的可行性和优越性。随后第四章是本文的重点,先对raroc

关键词：巴塞尔资本协议Ⅲ 贷款定价 raroc定价模型资本占用成本客户综合贡献度

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