检索结果-内蒙古大学图书馆

系统工程 2014年第3期32卷 49-54页

作者：潘凌遥蒋达湖南大学金融与统计学院湖南长沙410079

针对目前商业银行确定违约概率所采用的映射方法不能准确估计企业违约概率的缺点,采用结构化模型对企业预期违约概率进行精细测算,并将所获得的企业违约概率整合到raroc贷款定价模型中。在宏观审慎监管框架下,该模型考虑了企业自身的风... 详细信息

针对目前商业银行确定违约概率所采用的映射方法不能准确估计企业违约概率的缺点,采用结构化模型对企业预期违约概率进行精细测算,并将所获得的企业违约概率整合到raroc贷款定价模型中。在宏观审慎监管框架下,该模型考虑了企业自身的风险权重,交易对手的违约风险,以及贷款期限对企业违约概率的影响,从而能够提高企业贷款定价的合理性。

关键词： raroc贷款定价模型企业贷款结构化模型交易对手违约风险

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网络小额贷款风险定价模型及应用研究

网络小额贷款风险定价模型及应用研究

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作者：陈莹湖南大学

学位级别：硕士

互联网金融通过在新的经济条件下将经济发展转变为传统产业的过程中促进经济发展,已逐渐成为中国经济发展的强大新动力。在线贷款是互联网金融的重要分支,是解决中国个人和小型企业财务问题的有效手段。但是,中国互联网金融的快速增长... 详细信息

互联网金融通过在新的经济条件下将经济发展转变为传统产业的过程中促进经济发展,已逐渐成为中国经济发展的强大新动力。在线贷款是互联网金融的重要分支,是解决中国个人和小型企业财务问题的有效手段。但是,中国互联网金融的快速增长带来了巨大的风险,其表现为综合收益的持续下降和坏账的增加。原因是,尽管在线贷方目前采用固定利率定价模型,但它们具有强大的可操作性,但尚未达到准确衡量风险的效果。如何对网络小额贷款进行科学定价,既能实现高收益,又能有效控制风险,这是网络借贷行业持续稳定发展的关键。基于上述原因,本文尝试将raroc贷款定价模型应用于网络小额贷款定价领域,通过有效衡量借款人的潜在风险来研究在线贷款的合理价格,这或许是优化网络借贷公司定价机制的有效途径。本文在对网络借贷行业违约风险的影响因素和定价理论梳理的基础上,分析了传统定价方法存在的局限性,表现是当前的贷款利率定价过程无法完全反映借款人的风险状况。相较而言,raroc贷款定价模型在匹配风险和成本方面更为适用。为了进一步分析raroc模型应用于网络小额贷款的适用性,本文选取A网络小额借贷公司为案例研究对象,首先从借款人个人特征信息、借款人财务状况和借款人征信反馈三个维度选取了20个可能影响该公司信用违约风险的备选指标。其次利用从该公司选取的有效历史数据来测量小额贷款客户的信用违约风险,并进而划分信用等级。再次,应用raroc模型计算A网络小额贷款公司中不同信用等级的借款人所对应的利率成本。最后,将该利率成本和它现有定价方法制定的产品利率相比较,我们发现依照raroc定价方法制定的价格灵活性更高,并且能够弥补贷款违约风险造成的损失,有利于A小额网络贷款公司风险的控制,也为提高我国网络借贷行业定价的质量和完善相关的违约风险管理提供了有益的参考。

关键词：网络小额贷款 raroc贷款定价模型信用违约风险风险定价

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基于EVA的我国商业银行公司贷款定价研究 ——以A银行X分行为例

基于EVA的我国商业银行公司贷款定价研究 ——以A银行X分行为例

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作者：庄力立厦门大学

学位级别：硕士

多年来我国商业银行的贷款利率一直处于人民银行管制状态,商业银行自主定价的空间很小,贷款定价缺乏基础,对贷款定价也缺乏较为系统和深入的研究。随着商业银行从计划体制向市场体制转型,以及人民币利率市场化的推进,银行同业之间的竞争... 详细信息

多年来我国商业银行的贷款利率一直处于人民银行管制状态,商业银行自主定价的空间很小,贷款定价缺乏基础,对贷款定价也缺乏较为系统和深入的研究。随着商业银行从计划体制向市场体制转型,以及人民币利率市场化的推进,银行同业之间的竞争,变得日趋激烈。一方面,存贷利差空间不断缩窄,另一方面,人民银行对基准利率的调整频度和力度都不断加大,在这种大环境下,商业银行通过提升贷款定价能力,以维持甚至扩大盈利空间,显得尤为重要。另外,随着现代商业银行经营管理理念的进步,对银行盈利的考量,从简单的关注净收入,转变为关注剔除资金成本、风险成本和运营成本等一系列经营成本后的实际经济增加值。因此,如何进一步提升商业银行的资本运营能力和风险控制能力,如何通过设置更合理的贷款价格,把握资产收益与风险的平衡,这对商业银行的贷款定价能力也提出了更高的要求。目前,我国大部分商业银行的公司贷款利率定价由总行管控,在总行的贷款利率授权下,根据贷款客户的企业规模、信用等级、贷款期限、担保条件等,以人民银行公布的同期限基准贷款利率为基础,实行浮动区间和下限管理。这种定价方式虽然有了一定的进步,但仍缺乏科学合理性,存在较大的主观因素。没有科学的贷款定价方式,商业银行依然不能摆脱利率管制下的定价模式,对银行业的健康快速发展极为不利。本文通过基础理论铺垫,从基于EVA(Economic Value Added,经济增加值)的角度对商业银行贷款定价模型进行研究,提出改进意见,并结合A银行X分行的贷款定价样本实例进行分析,对比实际定价和通过定价模型测算出来的调整前和调整后的定价值,研究其相似性,进而分析该银行在贷款定价中存在的问题,并提出了改进意见。

关键词：商业银行贷款定价经济增加值 raroc贷款定价模型

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我国商业银行贷款定价研究 ——基于改进后的raroc贷款定价模型视角

我国商业银行贷款定价研究 ——基于改进后的RAROC贷款定价模型视...

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作者：谢纯南京师范大学

学位级别：硕士

随着商业银行间的竞争不断加剧,我国商业银行必须提高自身的风险管理能力,才能在竞争中获得发展。贷款定价是商业银行风险管理水平的综合体现。因此,能否制定合理的贷款定价是我国商业银行实现可持续发展的核心问题。西方商业银行对贷... 详细信息

随着商业银行间的竞争不断加剧,我国商业银行必须提高自身的风险管理能力,才能在竞争中获得发展。贷款定价是商业银行风险管理水平的综合体现。因此,能否制定合理的贷款定价是我国商业银行实现可持续发展的核心问题。西方商业银行对贷款定价的研究起步较早,贷款定价的理论和实际应用方法已非常成熟。而由于长期的利率管制,我国商业银行在贷款定价方面的能力还非常薄弱。因此,我国商业银行应该向西方商业银行学习,引进其先进的贷款定价技术,并且在注重国际化的同时考虑到贷款定价方式的本土化问题。作者通过分析比较认为现在西方商业银行中普遍运用的raroc贷款定价方式,由于模型的优越性,也是中国商业银行的一个不错选择。但是,也应该意识到raroc贷款定价模型是西方商业银行基于自身的特点和需要研究开发出来的,而中国商业银行有属于自己的贷款定价特点和贷款定价的思维方式,因此,如果将raroc贷款定价直接运用于我国商业银行贷款定价中,可能并不能很好的服务于国内的商业银行。因此在中国商业银行在使用raroc时应该对raroc贷款定价模型进行一定的改进,使它更符合我国商业银行的需要。根据这一思路,作者提出了需要将raroc贷款定价进行改进的观点。本文首先介绍了raroc模型理论。然后,分析了我国商业银行贷款定价的现状和存在的问题,指出了raroc贷款定价模型是我国商业银行的必然选择。同时又根据我国商业银行贷款定价的自身的特点,对raroc贷款定价模型进行了修正。随后,给出了改进后的raroc贷款定价模式的实际应用案例并对结果进行了分析比较,最后提出结论与建议。本文的创新之处在于：第一、提出了将raroc贷款定价模式本土化的想法；第二,将客户综合贡献度这一要素,加入到了raroc贷款定价模型中。作为修正raroc贷款定价的方式；第三,将改进后的raroc贷款组合定价与改进后raroc单笔贷款定价的结果进行了分析,指处了组合贷款定价和单笔贷款定价的不同之处即两者之间的非预期损失不一样,经济资本也就不同,从而算出的结果不同。

关键词：贷款定价 raroc贷款定价模型客户综合贡献度

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基于客户数据分析的H银行贷款定价策略研究

基于客户数据分析的H银行贷款定价策略研究

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作者：刘才彬吉林大学

学位级别：硕士

2015年10月以后,我国存款与贷款利率管制已全部放开,利率市场化进入新的阶段,利率基本实现了市场化,虽然利率市场化有利于完善我国金融市场,但也使金融借贷面临更大的不确定性,贷款利率定价过高或过低都会带来负面影响,从而给商业银行... 详细信息

2015年10月以后,我国存款与贷款利率管制已全部放开,利率市场化进入新的阶段,利率基本实现了市场化,虽然利率市场化有利于完善我国金融市场,但也使金融借贷面临更大的不确定性,贷款利率定价过高或过低都会带来负面影响,从而给商业银行带来金融风险,因此,商业银行必须细分信贷市场,为客户提供更为专业化和差异化的贷款服务,才能保持商业银行的竞争能力和盈利能力,而其关键步骤在于对贷款进行合理的定价,而随着数据时代的到来,商业银行便可采用全新的定价方式,依据收集到的有效客户数据进行分析,建立起既符合监管要求又可实际落地的贷款利率定价系统,使得商业银行的贷款收益与风险相匹配,同时尽量满足客户的需求,提高了客户满意度和忠诚度,符合新时代利率定价需求。本文首先阐述了国内外相关的贷款定价理论,并对H银行贷款定价现状及存在的问题进行了深入剖析,介绍了商业银行常用的贷款定价方法,并运用比较分析法得出H银行在数据时代可选用的贷款定价方法——raroc贷款定价法。此外,文章在传统raroc贷款定价模型的基础上,将银企关系合作中的客户贡献程度和地区经济发展水平对贷款利率的影响纳入到定价模型中加以考量,并对模型进行了改进,进而从贷款客户的贷款收益、存款收益及中间业务收益三个方面对改进后的模型进行了实证研究。本文使用H银行威海分行303户实际贷款业务数据,对raroc贷款定价利率与实际贷款利率进行比较分析,通过实证发现,H银行威海分行对不同规模企业的实际贷款利率低于使用改进后raroc贷款定价模型计算出的贷款利率,存在贷款利率难以覆盖贷款风险的情况;基于改进后的raroc贷款定价模型,能够更加合理地对不同信用等级的贷款客户进行差异化定价,更符合在数据分析条件下商业银行的贷款定价策略。文章最后,结合数据分析技术的应用给出了H银行定价策略建议:建立并完善数据应用系统和贷款定价系统,重视数据人才的培养,实施差异化定价策略等。这些定价策略建议的提出,对H银行在今后实行差异化、个性化贷款定价具有积极的参考价值。

关键词：数据分析商业银行贷款定价 raroc贷款定价模型差异化定价

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