检索结果-内蒙古大学图书馆

MATHEMATICAL programMING 1978年第1期15卷 53-62页

作者： LOUVEAUX, FV CORE Université Catholique de Louvain Belgium

A piecewise convex program is a convex program such that the constraint set can be decomposed in a finite number of closed convex sets, called the cells of the decomposition, and such that on each of these cells the objective function can be described by a continuously differentiable convex *** a first part, a cutting hyperplane method is proposed, which successively considers the various cells of the decomposition, checks whether the cell contains an optimal solution to the problem, and, if not, imposes a convexity cut which rejects the whole cell from the feasibility region. This elimination, which is basically a dual decomposition method but with an efficient use of the specific structure of the problem is shown to be finitely *** second part of this paper is devoted to the study of some special cases of piecewise convex program and in particular the piecewise quadratic program having a polyhedral constraint set. Such a program arises naturally in stochastic quadratic programming with recourse, which is the subject of the last section.

关键词： Convex program Decomposition Cutting Plane Algorithm stochastic quadratic program with recourse

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