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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

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  • 1 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 四分位距
  • 1 篇 蒙特卡罗模拟法
  • 1 篇 核密度估计
  • 1 篇 var值计算方法

机构

  • 1 篇 中南财经政法大学

作者

  • 1 篇 cheng zijin
  • 1 篇 程子晋
  • 1 篇 谷伟
  • 1 篇 gu wei

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=VaR值计算方法"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
基于核密度估计对var值计算方法的改进
收藏 引用
统计与决策 2017年 第16期33卷 32-35页
作者: 程子晋 谷伟 中南财经政法大学统计与数学学院 武汉430073
文章从var方法的定义出发,首先对var的两种基本计算方法进行阐述,进而基于核密度估计,提出一种改进的var值计算方法。该改进方法将蒙特卡罗模拟法引入到核密度估计规则,并且考虑四分位距来构造核密度估计的窗宽,对股市收益率的变异性... 详细信息
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