检索结果-内蒙古大学图书馆

An upper bound on the expected value of a non-increasing convex function with convex marginal return functions

OPERATIONS RESEARCH LETTERS 1996年第5期18卷 213-221页

作者： Donohue, CJ Birge, JR Department of Industrial and Operations Engineering University of Michigan Ann Arbor MI 48109 USA

In this note, we show that if a convex function is non-increasing and has a special property we call convex marginal return functions, an effective upper bound can be established using only two function evaluations. Further, we show that this bound can be refined in such a way that the number of function evaluations needed grows linearly with the number of refinements performed.

关键词： upper bound convex function approximation for stochastic programming

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