检索结果-内蒙古大学图书馆

Modification of two-step Monte Carlo algorithms based on the symmetry of the first step

COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND MATHEMATICAL PHYSICS 2009年第11期49卷 1921-1929页

作者： Mikhailov, G. A. Rozhenko, S. A. Russian Acad Sci Inst Computat Math & Math Geophys Siberian Branch Novosibirsk 630090 Russia Novosibirsk State Univ Novosibirsk 630090 Russia

Two-step Monte Carlo algorithms are modified taking into account the symmetry (i.e., invariance) of the first step about some initial vector parameter of the modeled trajectory. In the modification, the modeling of this parameter is formally transferred to the second step of the algorithm. In the "splitting method," this means the randomization of the initial points of auxiliary trajectories. It is shown that the randomization can be improved by applying the Bellman principle.

关键词： Monte Carlo method two-step algorithm splitting method complexity estimation for algorithms

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