检索结果-内蒙古大学图书馆

ON A CLASS OF SIGNALS AND matrices GIVING VERY FAST ALGORITHMS FOR LINEAR-PROBLEMS

SIGNAL PROCESSING 1985年第4期9卷 215-224页

作者： PICINBONO, B BENIDIR, M L2S-ESE Plateau du Moulon 91190 Gif Sur Yvette France

In this paper is presented a class of stochastic signals and of correlation matrices introducing very fast algorithms for solving linear problems. These signals are derived from white noise by using three kinds of operations combined in various orders: summation, difference and instantaneous modulation. The discrete time Brownian motion is a particular example of such signals. Zusammenfassung Dieser Beitrag beschreibt eine Klasse von stochastischen Signalen und Korrelationsmatrizen, die die Anwendung sehr schneller Algorithmen zur Lösung linearer Probleme gestatten. Mit Hilfe dreier Rechenoperationen—der Summierung, der Differenzbildung und der gedächtnisfreien Modulation, die sich in verschiedener Reihenfolge kombinieren lassen—werden diese Signale aus weißem Rauschen erzeugt. Die (abgetastete) Brownsche Molekularbewegung ist ein besonderes Beispiel derartiger Signale.

关键词： Fast algorithms correlation matrices structure of correlation matrices inversion of correlation matrices

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