检索结果-内蒙古大学图书馆

系统工程理论与实践 2022年第10期42卷 2635-2643页

作者：周春阳吴冲锋上海交通大学安泰经济与管理学院金融系上海200030

本文基于上证50ETF期权,构建单期模型求解最优期权组合问题.我们采用GARCH模型和GJR-ST模型来刻画标的50ETF日对数收益率的动态过程,采用蒙特卡罗模拟法生成标的资产在期权到期日的价格分布.样本外实证结果表明,GARCH模型和GJR-ST模型... 详细信息

本文基于上证50ETF期权,构建单期模型求解最优期权组合问题.我们采用GARCH模型和GJR-ST模型来刻画标的50ETF日对数收益率的动态过程,采用蒙特卡罗模拟法生成标的资产在期权到期日的价格分布.样本外实证结果表明,GARCH模型和GJR-ST模型构建的最优期权组合都能获得显著为正的样本外平均收益.而相比于GARCH模型,GJR-ST模型能更好地管理波动率风险,因而可以获得更高的收益风险比.

关键词：期权投资组合波动率风险时变波动率模型

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电商平台信息分享与供应商入侵的交互影响研究

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工业工程与管理 2025年

作者：何三明官振中任建标西南交通大学经济管理学院上海交通大学安泰经济与管理学院

平台经济的蓬勃发展，促使供应商入侵而衍生出竞争与合作并存的供应链模式。此外，还加大电商平台相对于上游供应商的信息优势。针对供应商是否入侵及电商平台是否分享需求信息四种决策情形，构建多阶段博弈模型，讨论了供应商入侵及电... 详细信息

平台经济的蓬勃发展，促使供应商入侵而衍生出竞争与合作并存的供应链模式。此外，还加大电商平台相对于上游供应商的信息优势。针对供应商是否入侵及电商平台是否分享需求信息四种决策情形，构建多阶段博弈模型，讨论了供应商入侵及电商平台信息分享决策之间的交互影响。研究发现：电商平台信息分享增加了供应商入侵的灵活性；供应商入侵增加了电商平台信息分享的动机；当佣金费率较小、入侵渠道的销售成本适中和市场需求不确定程度较小时，电商平台信息分享与供应商入侵可以达到相互促进的作用，即达到“双赢”的联合均衡，且随着市场需求不确定程度的降低，“双赢”的联合均衡区域越大。

关键词：电商平台信息分享供应商入侵交互影响

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社会责任报告的呈现形式与股价崩盘风险

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会计研究 2025年第4期 147-164页

作者：张秀敏张金森马·阿伊莎许可昕华东师范大学经济与管理学院上海交通大学安泰经济与管理学院

在印象管理领域，现有文献多聚焦于文本语义特征分析，而对非文本形态的信息披露策略关注不足。本文基于计算机图像识别技术定量提取社会责任报告中的图片面积占比、颜色丰富度等呈现形式指标，系统探究信息披露的视觉修辞策略对资本市... 详细信息

在印象管理领域，现有文献多聚焦于文本语义特征分析，而对非文本形态的信息披露策略关注不足。本文基于计算机图像识别技术定量提取社会责任报告中的图片面积占比、颜色丰富度等呈现形式指标，系统探究信息披露的视觉修辞策略对资本市场稳定性的影响和作用机制。研究发现，企业社会责任报告中图片面积占比和颜色丰富度越高，其未来股价崩盘风险也越高，该效应在社会责任报告体量较大、图片数量较多、冷色调主导及采用GRI指南的样本中尤为显著。机制检验表明社会责任报告的呈现形式一方面通过认知偏差效应强化投资者积极预期；另一方面，当外部监督揭示履责缺位时，呈现形式构建的“责任幻象”将增加投资者预期落差，从而引发股价崩盘风险。本文丰富了有关信息披露呈现形式经济后果的文献，也拓展了股价崩盘风险影响因素的研究，为监管部门制定多种类型信息披露规范提供了实证依据。

关键词：社会责任报告呈现形式信息披露股价崩盘风险印象管理

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独生子女与养老决策:来自新型农村社会养老保险的证据

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中国软科学 2023年第12期 80-89页

作者：潘嗣同史清华上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030

始于1979年的独生子女政策,客观上外生地冲击了传统的“养儿防老”生育保障制度,由此当下政策目标也应引导群体从家庭养老向社会养老过渡。利用中国家庭追踪调查(CFPS)微观数据,以新型农村社会养老保险(新农保)为例,基于模糊断点回归设... 详细信息

始于1979年的独生子女政策,客观上外生地冲击了传统的“养儿防老”生育保障制度,由此当下政策目标也应引导群体从家庭养老向社会养老过渡。利用中国家庭追踪调查(CFPS)微观数据,以新型农村社会养老保险(新农保)为例,基于模糊断点回归设计检验独生子女政策对农村居民新农保参保决策的影响。研究发现:独生子女政策引致的农村单孩家庭父母新农保参保概率显著更高,并且独生子女政策对新农保参保的促进作用在低资本禀赋家庭、中西部和非“一孩半”政策实施地区更强。机制分析结果表明:独生子女政策引致的农村单孩家庭父母有男性后代的概率更低、晚年收入更少、健康状况更差,进而可能促使其从家庭养老转向社会养老。在人口老龄化的背景下,考虑到独生子女父母生育保障的结构性减少,以财政转移支付补偿代际经济转移,缓解独生子女父母养老压力,有益于增进民生福祉、促进社会公平。

关键词：独生子女政策新型农村社会养老保险断点回归设计

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团队绩效报酬的“连坐治庸”效应探讨

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管理评论 2024年第5期36卷 151-163页

作者：马君王靖文上海大学管理学院上海200444 上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030

推进团队协同创新的关键在于解决团队激励问题。传统团队激励通过利益捆绑机制旨在促进团队合作,然而团队中的绩差者不仅拖累团队绩效,还会影响其他团队成员的报酬。因此,打破“绩效连坐”的负面效应,挖掘团队激励中的自我纠偏机制便显... 详细信息

推进团队协同创新的关键在于解决团队激励问题。传统团队激励通过利益捆绑机制旨在促进团队合作,然而团队中的绩差者不仅拖累团队绩效,还会影响其他团队成员的报酬。因此,打破“绩效连坐”的负面效应,挖掘团队激励中的自我纠偏机制便显得尤为重要。综合归因理论的三个要点(控制点、可控性、稳定性)、内疚感产生的三个条件(拖累他人、内归因、可控)、绩效改进的三个前提(期望值、工具性、效价)以及鞭策策略的三个表现(情感、认知、行为),本研究构建了一个三项交互的两阶段被调节的中介模型,旨在揭示“连坐治庸”的良性机制。运用区间估计Bootstrap法和J-N法对24家企业116个团队的调查数据进行假设检验。结果表明:(1)在实施团队绩效报酬的条件下,若员工的绩差表现由内部可控的因素导致,则会激发其内疚感,产生绩效改进动机;(2)同事在归因的基础上采取鞭策策略的对待方式,将加强处于内疚感的绩差者产生更强的绩效改进动机。本研究从自我驱动的视角为中国传统军事智慧“绩效连坐”制度提供了新的见解,同时也为现代组织如何打破“团队激励困境”提供了理论和实践启示。

关键词：绩差员工团队绩效报酬内疚感鞭策策略绩效改进动机

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交通基础设施、互联网与城市经济发展潜力

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公路交通科技 2023年第1期40卷 261-270页

作者：昝欣欧国立上海交通大学安泰经济与管理学院上海200052 北京交通大学经济管理学院北京100089

在“增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”的“三期叠加”背景下,运用随机森林回归模型,作为评价指标重要度排序的测度方法,剖析了影响城市经济发展潜力的主要因素及其影响。为解答城市如何加强交通基础设施建设,在互... 详细信息

在“增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”的“三期叠加”背景下,运用随机森林回归模型,作为评价指标重要度排序的测度方法,剖析了影响城市经济发展潜力的主要因素及其影响。为解答城市如何加强交通基础设施建设,在互联网发展水平的协助下如何提升中国经济发展潜力,提供了实证依据。结果表明:中国城市经济发展潜力在空间分布格局上存在明显的差异性,2018年集中于北京、上海等城市。我国城市经济发展潜力在观测时间范围内,经过了低状态(Ⅰ)、中低状态(Ⅱ)、中高状态(Ⅲ)和高状态(Ⅳ)4个阶段,对经济发展潜力处于中低状态和中高状态的城市,交通基础设施对城市经济发展潜力的正向促进作用明显,互联网发展水平在交通基础设施对城市经济发展潜力影响中的正向调节效应明显;对经济发展潜力处于高状态的城市,互联网发展水平和交通基础设施主要起到了维稳作用。交通基础设施与互联网形成的智能交通运输网络,是城市经济增长高质量发展的动脉。中国要实现经济高质量发展,须在改善城市交通基础设施发展水平,提升区域经济运行效率,增强交通运输通行效率等方面下功夫,而互联网在其中扮演着重要的助推作用,为城市经济协调、高速、可持续化发展提供了重要的技术支持和根本保障。

关键词：运输经济交通基础设施随机森林模型城市经济发展潜力隐马尔可夫链

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考虑重叠并行性的项目间知识转移对项目集聚类的影响研究

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中国管理科学 2024年第4期32卷 261-270页

作者：杨青毕樱馨常明星姚韬北京科技大学经济管理学院北京100083 上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030

项目并行执行和知识转移是多项目管理的重要特征,在重叠并行过程中,一个项目积累的知识和经验会转移到其他项目,由此可以提升整个项目集管理的绩效。本文针对研发项目的特点,从重叠并行性的视角分析知识在项目间的转移和学习过程。首先... 详细信息

项目并行执行和知识转移是多项目管理的重要特征,在重叠并行过程中,一个项目积累的知识和经验会转移到其他项目,由此可以提升整个项目集管理的绩效。本文针对研发项目的特点,从重叠并行性的视角分析知识在项目间的转移和学习过程。首先,分析了重叠并行情况下的项目间知识转移与知识获取过程,然后,采用依赖结构矩阵(DSM)方法描述重叠对知识转移的影响,构建了项目的知识成熟度和知识获取能力模型。在此基础上,建立项目间因知识转移而产生的依赖关系强度模型,并量化分析了由于学习效应而导致的项目时间压缩的相对量。进一步,本文采用两阶段聚类算法,构建最大化“增加的平均类内外压缩时间比”聚类目标函数。最后,通过算例验证本文构建的模型和方法,计算结果表明,聚类后的项目集可以增加类内项目间的依赖关系强度,缩短项目集的总持续时间并降低总协调成本,提高项目集管理的绩效。

关键词：项目管理项目集重叠并行知识转移依赖结构矩阵(DSM) 聚类

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引入方差/波动率资产的动态最优投资组合

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管理科学学报 2023年第1期26卷 105-115页

作者：周春阳吴冲锋上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030

本文在构建投资组合时,除了包含传统的股票资产和无风险资产,还引入方差/波动率资产.给出了动态最优投资组合的显式解,发现方差/波动率资产价格是影响投资组合权重的重要状态变量.方差/波动率资产价格反映了市场的波动程度,股票资产以... 详细信息

本文在构建投资组合时,除了包含传统的股票资产和无风险资产,还引入方差/波动率资产.给出了动态最优投资组合的显式解,发现方差/波动率资产价格是影响投资组合权重的重要状态变量.方差/波动率资产价格反映了市场的波动程度,股票资产以及方差/波动率资产的最优权重都会随着方差/波动率资产价格的增加而降低.基于美国市场的实证研究表明,组合中加入VIX期货有助于分散组合风险和提高组合样本外绩效,而组合中不包含VIX期货会导致投资者遭受一定的经济成本.

关键词：动态投资组合方差/波动率资产经济成本

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人工智能反馈:文献述评与研究展望

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外国经济与管理 2025年第3期47卷 83-100页

作者：关健李文朴何国华张新安上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030 深圳大学管理学院广东深圳518060

绩效反馈是激励并促进个体进步最重要的方式之一。随着人工智能技术的进步,由AI提供的反馈在实践中得到日益广泛的应用,在质量上也开始逐步超越人类管理者所提供的绩效反馈,已经成为组织管理研究中的一个重要话题。然而,现有文献对AI反... 详细信息

绩效反馈是激励并促进个体进步最重要的方式之一。随着人工智能技术的进步,由AI提供的反馈在实践中得到日益广泛的应用,在质量上也开始逐步超越人类管理者所提供的绩效反馈,已经成为组织管理研究中的一个重要话题。然而,现有文献对AI反馈的研究分散在组织管理、教育和医疗等不同学科领域,这导致AI反馈相关研究在研究范式、理论视角和实证方法等方面具有较大差异,且现有文献对AI反馈带来的不同效应在理论机制方面尚未形成一致的认识。鉴于此,本文首先厘清了AI反馈的概念内涵和外延;然后,系统地归纳和总结了AI反馈产生影响的配置效应和披露效应机制,构建了AI反馈的研究框架;接下来,介绍和总结了现有AI反馈研究常用或具有深远启示意义的理论机制,并讨论了理论的使用方式;最后,在此基础上,提出了五个具有科学价值和现实意义的未来研究方向。

关键词：人工智能人工智能反馈配置效应披露效应

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共保机制在网约车安全能力建设中的应用研究

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工业工程与管理 2025年第2期30卷 151-158页

作者：侯立文上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030

中小网约车平台在市场竞争中可通过增强自身的安全运营能力获得更大生存和发展机会。本文提出了一种共保机制,可确保中小平台持续进行安全投入。为展示该机制在实践中的应用,建立了一个针对两个网约车平台的动态博弈模型。模型的决策变... 详细信息

中小网约车平台在市场竞争中可通过增强自身的安全运营能力获得更大生存和发展机会。本文提出了一种共保机制,可确保中小平台持续进行安全投入。为展示该机制在实践中的应用,建立了一个针对两个网约车平台的动态博弈模型。模型的决策变量是平台每期的安全建设投入量。平台每期所保有的资金规模是状态变量,是一个具有Markov性质的函数。该动态博弈模型可看成是一个Bellman方程。考虑到维数灾难和随机因素的干扰,求解该方程解析解比较困难,因此本文采用了函数近似方法,通过设计一个多项式组合来近似该Bellman方程。本文还建立了一个经典报童模型,用于确定共保参与方的最优出资比例。数值仿真结果表明,该近似方法所产生的误差完全可以接受,就共保机制的效果而言,无论是各平台的安全投入,还是长期收益,都出现了增长,且该机制的长期效果也表现良好。

关键词：共保机制网约车安全投入动态博弈

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