检索结果-内蒙古大学图书馆

管理科学学报 2004年第3期7卷 23-30页

作者：穆启国刘海龙吴冲锋上海交通大学金融工程研究中心上海200052

对于股票在达到涨跌幅限制后价格如何变化的解释有两种假设:信息假设和过度反应假设.通过对1997年到2000年上海证券交易所股票在达到涨跌幅限制后隔夜期间与交易期间的非正常收益进行检验,以揭示达到涨跌幅限制后股票的价格行为.结果表... 详细信息

对于股票在达到涨跌幅限制后价格如何变化的解释有两种假设:信息假设和过度反应假设.通过对1997年到2000年上海证券交易所股票在达到涨跌幅限制后隔夜期间与交易期间的非正常收益进行检验,以揭示达到涨跌幅限制后股票的价格行为.结果表明在达到涨跌幅限制后的隔夜期间股票价格存在价格持续现象,而在交易期间存在价格反转现象.这个结果一方面说明了沪市存在着过度反应,另一方面也说明了上海证券交易所10%的涨跌幅限制在限制噪声交易者的过度反应有一定的作用.

关键词：涨跌幅限制过度反应隔夜期间交易期间

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Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr 合金本构关系的新模型

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上海交通大学学报 1999年第2期33卷 174-177页

作者：张兴全彭颖红阮雪榆上海交通大学国家模具CAD工程研究中心

本构关系是联系材料塑性变形行为与工艺参数的桥梁，也是用有限元法模拟金属成形过程的前提条件．开发了一个基于神经网络的Ｔｉ－５Ａｌ－２Ｓｎ－２Ｚｒ－４Ｍｏ－４Ｃｒ合金的本构关系模型．首先利用Ｔｈｅｒｍｅｃｍａｓｔｏｒ－Ｚ... 详细信息

本构关系是联系材料塑性变形行为与工艺参数的桥梁，也是用有限元法模拟金属成形过程的前提条件．开发了一个基于神经网络的Ｔｉ－５Ａｌ－２Ｓｎ－２Ｚｒ－４Ｍｏ－４Ｃｒ合金的本构关系模型．首先利用Ｔｈｅｒｍｅｃｍａｓｔｏｒ－Ｚ型热模拟机等温压缩Ｔｉ－５Ａｌ－２Ｓｎ－２Ｚｒ－４Ｍｏ－４Ｃｒ合金，研究在不同变形温度、变形程度和应变速率等工艺参数条件下流动应力的变化情况．然后用实验所得的热变形工艺参数与性能间的数据来训练具有ＢＰ算法的人工神经网络．训练结束后的神经网络即成为一个知识基的本构关系模型．预测结果和实验结果对比表明神经网络模型具有较高的精度和推广能力．

关键词：钛合金本构关系神经网络 BP算法塑性变形

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现金结算价与股指期货操纵

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系统管理学报 2007年第1期16卷 69-73页

作者：郑尊信吴冲锋上海交通大学金融工程研究中心

经研究发现,期货的现金结算方式仍无法难以克服市场操纵行为。在Kumar&Seppi的框架内,通过具体化的现金结算价,分析不同结算方式下的股指期货操纵的最优策略,从而探讨现金价确定与市场操纵的内在关系。研究表明,依据股指期货和现货... 详细信息

经研究发现,期货的现金结算方式仍无法难以克服市场操纵行为。在Kumar&Seppi的框架内,通过具体化的现金结算价,分析不同结算方式下的股指期货操纵的最优策略,从而探讨现金价确定与市场操纵的内在关系。研究表明,依据股指期货和现货市场的特点而设计恰当的现金结算方式有助于控制股指期货市场的操纵行为。

关键词：股指期货现金结算价操纵策略

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基于盈利预测的股票市盈率模型

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管理评论 2008年第4期20卷 3-9页

作者：朱微亮刘海龙上海交通大学金融工程研究中心上海200052

为了探究上市公司盈利预测对股票未来市盈率的影响,本文建立了一个基于每股盈利预测的市盈率模型,并以2004-2006年中国市场上全部A股为样本,实证检验了上司公司的盈利预测、上一年的股价及预测时间等因素对未来股票市盈率的影响。研究表... 详细信息

为了探究上市公司盈利预测对股票未来市盈率的影响,本文建立了一个基于每股盈利预测的市盈率模型,并以2004-2006年中国市场上全部A股为样本,实证检验了上司公司的盈利预测、上一年的股价及预测时间等因素对未来股票市盈率的影响。研究表明,这些因素可以解释当年股票市盈率的64%,进一步对每股盈利平均预测极高或极低的两类股票,模型可以解释高达93%的部分。

关键词：盈利预测市盈率价格发现

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封闭式集合竞价交易策略模型及对沪市的实证检验

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系统工程理论与实践 2004年第1期24卷 1-10页

作者：攀登刘逖刘海龙吴冲锋复旦大学经济学院上海200433 上海证券交易所研究中心上海200120 上海交通大学金融工程研究中心上海200052

　从订单分布假设出发,构建了一个庄家和散户这两类交易者在封闭式集合竞价中的交易意愿和订单策略模型.该模型表明,散户不愿意参加封闭式集合竞价交易,或者需要较高的风险补偿;由于散户的不愿意交易或有较高风险补偿要求,庄家难以在集... 详细信息

　从订单分布假设出发,构建了一个庄家和散户这两类交易者在封闭式集合竞价中的交易意愿和订单策略模型.该模型表明,散户不愿意参加封闭式集合竞价交易,或者需要较高的风险补偿;由于散户的不愿意交易或有较高风险补偿要求,庄家难以在集合竞价时实现自己正常的获益策略,因此,趋向于采取集合竞价价格操纵策略.文章应用上海证券交易所的分笔订单和交易数据实证检验了理论分析的结果,并提出了改进我国沪深市场开盘集合竞价的政策建议.

关键词：集合竞价市场微观结构交易策略市场操纵上海证券交易所沪市证券市场

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基于指令执行延迟的最优交易策略

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中国管理科学 2007年第2期15卷 28-32页

作者：郑尊信刘海龙吴冲锋上海交通大学金融工程研究中心

已有关于最优交易策略的研究尚未注意指令执行延迟的影响。本文主要研究了面对指令执行延迟约束的机构投资者对大额买卖指令进行拆分时所采取的最优策略及其数学性质,并对影响交易策略的各参数敏感性进行分析。研究表明,指令执行延迟导... 详细信息

已有关于最优交易策略的研究尚未注意指令执行延迟的影响。本文主要研究了面对指令执行延迟约束的机构投资者对大额买卖指令进行拆分时所采取的最优策略及其数学性质,并对影响交易策略的各参数敏感性进行分析。研究表明,指令执行延迟导致机构的交易策略向后倾斜,而非均匀的拆分策略,且市场流动性和深度、拆分程度、风险厌恶程度、“价格误估”程度均影响执行延迟所导致的流动性成本。

关键词：指令执行延迟交易策略流动性成本

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Mg-Cu-Ni-Gd非晶合金结构弛豫及力学性能

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金属学报 2008年第2期44卷 222-226页

作者：袁广银尹健丁文江上海交通大学轻合金精密成型国家工程研究中心

采用差示扫描热分析仪(DSC/DTA),X射线衍射(XRD)和透射电镜(TEM)研究了Mg-CH-Ni-Gd系非晶合金的结构弛豫以及力学性能,分析了Ni元素对Mg基非晶合金的结构弛豫和力学性能的影响.结果表明,Mg_(65)Cu(25)Gd_(10)非晶合金在305 K下保温180 ... 详细信息

采用差示扫描热分析仪(DSC/DTA),X射线衍射(XRD)和透射电镜(TEM)研究了Mg-CH-Ni-Gd系非晶合金的结构弛豫以及力学性能,分析了Ni元素对Mg基非晶合金的结构弛豫和力学性能的影响.结果表明,Mg_(65)Cu(25)Gd_(10)非晶合金在305 K下保温180 s发生结构弛豫后,出现约1-2 nm的中程有序畴.采用Ni元素部分取代Cu元素,可提高合金抗结构弛豫能力和力学性能.

关键词： Mg—Cu-Ni—Gd合金非晶合金结构弛豫力学性能

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阶梯特征钣金件多道次双点渐进成形策略

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上海交通大学学报 2016年第9期50卷 1333-1338页

作者：张润峰陆彬陈军上海交通大学模具CAD国家工程研究中心上海200030

针对复杂钣金件采用单点渐进成形技术加工时会产生几何精度低和板厚分布不均的问题,提出了一种多道次双点渐进成形策略.以2种典型的复合圆台形件为研究对象,基于多道次双点独立或协同运动方法,合理规划加工区域并设计出适当的中间过渡轮... 详细信息

针对复杂钣金件采用单点渐进成形技术加工时会产生几何精度低和板厚分布不均的问题,提出了一种多道次双点渐进成形策略.以2种典型的复合圆台形件为研究对象,基于多道次双点独立或协同运动方法,合理规划加工区域并设计出适当的中间过渡轮廓,最终形成多道次双点渐进成形策略.通过将新的双点成形策略与传统单点渐进成形结果进行对比分析,结果表明,在工艺参数相同的情况下,与单点渐进成形技术相比,新的策略成形出的成形件的轮廓精度更高,厚度减薄率明显降低,厚度分布更均匀.

关键词：多道次双点渐进成形轮廓精度厚度分布成形策略

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板材多道次热轧的有限元连续模拟

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材料科学与工艺 2011年第3期19卷 76-81页

作者：张金玲崔振山上海交通大学模具CAD国家工程研究中心上海200030

为充分考虑各因素对板形的影响,建立了三维弹性等效空心辊模型,开发了有限元数据的参数化生成模块;自主编制了网格重划分及参数传递模块,并与有限元软件MARC相结合,显著节约了建模及计算时间,使多道次连续模拟成为可能;成功解决了计算... 详细信息

为充分考虑各因素对板形的影响,建立了三维弹性等效空心辊模型,开发了有限元数据的参数化生成模块;自主编制了网格重划分及参数传递模块,并与有限元软件MARC相结合,显著节约了建模及计算时间,使多道次连续模拟成为可能;成功解决了计算过程中网格畸变带来的计算困难并实现了前后道次之间参数的连续性,最终实现了中厚板多道次热轧过程的连续模拟;模拟成功施加了弯辊力、轧辊初始凸度及热膨胀系数,充分考虑到对板形产生影响的各因素,以实际轧制规程为参考,进行了七道次热轧过程的连续模拟;轧制力、温度以及轧件的变形特征与实际吻合较好,验证了模拟方法的正确性.

关键词：多道次连续模拟等效空心辊网格重划分参数传递

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基于Kriging代理模型的气辅注射成型工艺优化

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化工学报 2010年第4期61卷 909-915页

作者：葛学伟韩先洪陈巍周雄辉上海交通大学模具CAD国家工程研究中心上海200030

针对气辅成型工艺设定及控制的复杂性,使用Kriging代理模型近似拟合气辅成型工艺参数与气体穿透长度之间的非线性函数关系,建立起Kriging代理模型与APSO算法相结合的优化策略。应用所建立的优化方案,以气体的穿透深度为优化的目标,模拟... 详细信息

针对气辅成型工艺设定及控制的复杂性,使用Kriging代理模型近似拟合气辅成型工艺参数与气体穿透长度之间的非线性函数关系,建立起Kriging代理模型与APSO算法相结合的优化策略。应用所建立的优化方案,以气体的穿透深度为优化的目标,模拟了某汽车后视镜的气辅成型工艺优化过程。算例表明,基于Kriging代理模型与APSO算法耦合的优化策略可以在小样本情况下获取较高的求解精度和较快的收敛速度。

关键词： GAIM 优化 Kriging代理模型 APSO算法

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