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  • 1 篇 控制变量
  • 1 篇 组合风险
  • 1 篇 gpu

机构

  • 6 篇 上海师范大学
  • 2 篇 上海市高校科学计...
  • 2 篇 同济大学
  • 2 篇 上海市高校计算科...
  • 2 篇 广东金融学院
  • 1 篇 上海市高校科学计...
  • 1 篇 巢湖学院
  • 1 篇 东华大学

作者

  • 2 篇 严建平
  • 2 篇 岳荣先
  • 2 篇 郭本瑜
  • 2 篇 徐承龙
  • 1 篇 梁义娟
  • 1 篇 吴倩
  • 1 篇 刘欣
  • 1 篇 孙丽华
  • 1 篇 程靖

语言

  • 6 篇 中文
检索条件"机构=上海师范大学上海市计算科学E-研究院及上海市科学计算重点实验室"
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组合风险的重要性抽样方法
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同济大学学报（自然科学版） 2015年 第4期43卷 633-638页
作者： 徐承龙 吴倩 孙丽华 同济大学数学系 上海200092 上海师范大学 上海市科学计算E-研究院上海市科学计算重点实验室上海200234 同济大学经济与管理学院 上海200092
针对资产组合的市场风险或信用风险的任意边际分布的Gaussian Copula模型,首先将损失转化成高维正态分布的函数,然后对该模型进行重要性采样蒙特卡罗模拟以提高模拟效率,并分别使用牛顿法和基于大偏差理论估计测度变换的系数,并在此基... 详细信息
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Libor市场模型的Monte Carlo控制变量加速方法及并行实现
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系统工程理论与实践 2014年 第5期34卷 1131-1136页
作者： 梁义娟 徐承龙 同济大学数学系 上海200092 上海师范大学上海市计算科学E-研究院及上海市科学计算重点实验室 上海200234
为了加速定价利率衍生产品的Monte Carlo模拟,对远期测度下Libor市场模型中的漂移项用确定性函数近似,构造了一个与原问题高度相关的控制变量.然后将此控制变量算法移植到多核CPU和GPU的并行计算环境中,极大地提高了计算效率.针对利率... 详细信息
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两变量随机系数回归模型的最优设计
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应用概率统计 2012年 第3期28卷 225-234页
作者： 程靖 岳荣先 巢湖学院数学系 巢湖238000 上海师范大学数学系 上海市高校科学计算E-研究院科学计算上海高校重点实验室上海200234
本文考虑两变量随机系数回归模型在单位正方形设计区域上基于A-,Ds-,I-和D-准则下的最优设计.证明了最优设计可在设计域的顶点处获得,并得到了几类最优设计的解析或数值结果.
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二阶常微分方程初值问题的Laguerre-Gauss配置法
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应用数学和力学 2011年 第12期32卷 1439-1460页
作者： 严建平 郭本瑜 上海师范大学数学系 上海200234 广东金融学院应用数学 广州510521 上海市高校科学计算重点实验室 上海200234 上海市高校计算科学E-研究院 上海200234
研究二阶常微分方程初值问题的数值解法.基于Laguerre-Gauss插值设计了一类新的配置法,它易于计算,且特别适用于非线性问题.分析了两种不同情况时的收敛性,并应用Laguerre-Gauss插值的最新结果,证明了它的谱精度.提供了一种多步配置法,... 详细信息
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两响应Haar小波回归模型最优设计
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应用概率统计 2010年 第2期26卷 151-158页
作者： 刘欣 岳荣先 东华大学理学院 上海201600 上海师范大学数理学院 上海200234 上海市高校科学计算E-研究院 科学计算上海高校重点实验室 上海200234
本文讨论两响应线性Haar小波模型的最优试验设计问题.假定每个响应变量与自变量之间的回归关系可以用一个线性小波多项式表示.本文给出一个设计,它同时具有D-,A-和Q-最优性,并且与两响应变量的协方差阵无关.
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二阶常微分方程初值问题的Laguerre-Gauss配置法
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台湾研究集刊 2011年 第6期
作者： 严建平 郭本瑜 上海师范大学数学系 上海200234 广东金融学院应用数学 广州510521 上海师范大学数学系 上海200234 上海市高校科学计算重点实验室 上海200234 上海市高校计算科学E-研究院 上海200234
研究二阶常微分方程初值问题的数值解法.基于Laguerre-Gauss插值设计了一类新的配置法,它易于计算,且特别适用于非线性问题.分析了两种不同情况时的收敛性,并应用Laguerre-Gauss插值的最新结果,证明了它的谱精度.提供了一种多步配置法,... 详细信息
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