检索结果-内蒙古大学图书馆

管理科学学报 2012年第4期15卷 40-49页

作者：李小平冯芸吴冲锋上海立信会计学院风险管理研究院上海201620 上海交通大学安泰经济与管理学院上海200052

构建了基于马尔可夫转换—广义自回归条件异方差(MS-GARCH)模型的汇率波动模型,并实证研究了2008年金融危机前后不同经济特征的国家或地区的货币汇率波动转换特征.结果表明:危机期间的突发事件、宏观经济形势的改变、央行干预政策以及... 详细信息

构建了基于马尔可夫转换—广义自回归条件异方差(MS-GARCH)模型的汇率波动模型,并实证研究了2008年金融危机前后不同经济特征的国家或地区的货币汇率波动转换特征.结果表明:危机期间的突发事件、宏观经济形势的改变、央行干预政策以及国际利差交易行为是汇率波动状态转换的可能原因.本文为辨别金融危机期间汇市的周期变化,分析和预测市场走势,以及为央行干预和政策制定提供了一定的统计依据.

关键词：马尔可夫转换—广义自回归条件异方差平滑概率金融危机

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贝叶斯网络中变量的最优预测

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计算机应用与软件 2007年第5期24卷 9-11页

作者：王双成程新章王振海上海立信会计学院信息科学系上海201600 上海立信会计学院中国立信风险管理研究所上海201600

贝叶斯网络是进行联合概率分解及研究证据传递的有效的图形模式。在贝叶斯网络中,研究变量的最优预测问题对揭示贝叶斯网络内部机制及分类器的属性选择等都具有重要意义。证明了在0-1损失下,对贝叶斯网络中任一特定变量进行预测时,联合... 详细信息

贝叶斯网络是进行联合概率分解及研究证据传递的有效的图形模式。在贝叶斯网络中,研究变量的最优预测问题对揭示贝叶斯网络内部机制及分类器的属性选择等都具有重要意义。证明了在0-1损失下,对贝叶斯网络中任一特定变量进行预测时,联合预测是最优预测,贝叶斯网络和该变量的马尔科夫毯预测也是最优预测,同时给出了马尔科夫边界的信息结构,并使用模拟数据进行了定性与定量分析。

关键词：贝叶斯网络 0—1损失马尔科夫毯马尔科夫边界

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经济危机和信贷扩张背景下的通货膨胀风险测度研究

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财经论丛 2010年第1期 44-49页

作者：贾德奎张耿上海立信会计学院风险管理研究院上海201620 上海外国语大学国际金融贸易学院上海200083

基于货币长期中性的假设,建立通货膨胀风险测度模型,并将全球经济危机和中国信贷扩张作为冲击因素引入模型,研究发现在经济危机造成的破坏不再恶化的情况下,中国将可能从2010年下半年开始出现明显的通货膨胀压力;如果经济危机造成的破... 详细信息

基于货币长期中性的假设,建立通货膨胀风险测度模型,并将全球经济危机和中国信贷扩张作为冲击因素引入模型,研究发现在经济危机造成的破坏不再恶化的情况下,中国将可能从2010年下半年开始出现明显的通货膨胀压力;如果经济危机造成的破坏超出预期,则从2010年开始,CPI指数将重新回到大于零的区间,但考虑到货币供应量冲击对通货膨胀的影响具有相当的滞后性,因此中国2009年信贷扩张的效应可能在2～3年后才会完全显现出来。

关键词：通货膨胀风险经济危机信贷扩张 BP滤波

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知识整合视角下新产品开发能力研究

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上海立信会计学院学报 2009年第4期23卷 91-96页

作者：李瑞海陈力王淑贞上海立信会计学院中国立信风险管理研究院上海201620 上海电气电站集团总裁办上海200030

根据国外学者对新产品开发能力的研究,提出了知识整合是提升新产品开发能力的重要途径,从内外部整合两个方面论述了知识整合的内容和知识整合对新产品开发能力作用模式,提出了企业在进行外部知识整合的时候要特别关注利益相关者,在内部... 详细信息

根据国外学者对新产品开发能力的研究,提出了知识整合是提升新产品开发能力的重要途径,从内外部整合两个方面论述了知识整合的内容和知识整合对新产品开发能力作用模式,提出了企业在进行外部知识整合的时候要特别关注利益相关者,在内部整合时要注意广泛地解决问题、进行跨功能整合并构建知识分享的解决方案,指出本领域的未来研究方向。

关键词：知识整合内部整合外部整合新产品开发能力

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背景风险下DC型养老基金的最优投资策略——基于Legendre转换对偶解法

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管理工程学报 2013年第3期27卷 145-149页

作者：卞世博刘海龙上海立信会计学院风险管理研究院上海201620 上海交通大学安泰经济与管理学院上海20052

假设养老基金为确定缴费型,其所面临的背景风险为通货膨胀风险和工资波动风险,养老基金计划中的员工工资为一个随机过程并受到背景风险的影响;研究了养老基金如何对股票和银行存款进行最优投资,并利用Legendre转化对偶方法给出了此优化... 详细信息

假设养老基金为确定缴费型,其所面临的背景风险为通货膨胀风险和工资波动风险,养老基金计划中的员工工资为一个随机过程并受到背景风险的影响;研究了养老基金如何对股票和银行存款进行最优投资,并利用Legendre转化对偶方法给出了此优化问题的解析解。将背景风险下养老基金的最优资产配置问题与Legendre转化对偶方法相结合,并得到了此优化问题的解析解,是本文与以往文献的显著不同和主要创新。

关键词：背景风险 DC型养老基金最优投资策略 Legendre转换对偶

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跨境贸易人民币结算政策对外汇储备的影响——基于进出口企业的结算选择博弈分析

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会计与经济研究 2013年第4期27卷 59-70页

作者：李小平吴冲锋上海立信会计学院风险管理研究院上海201620 上海交通大学安泰经济与管理学院上海200052

运用博弈论的思想和方法,结合跨境贸易结算实际,构建了人民币升贬值预期下境内企业与境外交易对手结算货币选择的多目标博弈模型,并分析了企业的结算货币选择对外汇储备的影响。研究结果表明,企业对人民币预期和结算目的的多样化,使得... 详细信息

运用博弈论的思想和方法,结合跨境贸易结算实际,构建了人民币升贬值预期下境内企业与境外交易对手结算货币选择的多目标博弈模型,并分析了企业的结算货币选择对外汇储备的影响。研究结果表明,企业对人民币预期和结算目的的多样化,使得博弈出现多种结果,从而跨境贸易结算引起的外汇储备变动不会向单一方向发展;但不同预期引导下的进出口结算货币的不对称选择会加剧外汇储备的波动。

关键词：跨境贸易人民币结算非合作博弈合作博弈

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对外贸易与经济增长相互关系——基于发展经济学视角的理论综述

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现代经济信息 2008年第6期 1-2页

作者：卞世博上海立信会计学院风险管理研究院

自古典经济学以来,对外贸易与经济增长之间的关系一直是经济学界研究和争论的一个焦点。本文主要对发展经济学理论中关于对外贸易与经济增长关系的理论进行梳理,首先介绍了发展经济学关于对外贸易促进经济增长理论探讨,随后阐述了对外... 详细信息

自古典经济学以来,对外贸易与经济增长之间的关系一直是经济学界研究和争论的一个焦点。本文主要对发展经济学理论中关于对外贸易与经济增长关系的理论进行梳理,首先介绍了发展经济学关于对外贸易促进经济增长理论探讨,随后阐述了对外贸易促进经济增长的机制和条件。

关键词：对外贸易经济增长发展经济学

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金融危机期间人民币远期汇率期限关系的实证研究

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系统管理学报 2012年第3期21卷 409-415页

作者：李小平冯芸吴冲锋上海立信会计学院风险管理研究院上海201620 上海交通大学安泰经济与管理学院上海200052

在外汇市场存在风险溢价或参与者非理性预期的前提下,以人民币境内即期和远期外汇市场为例,在非线性的误差修正模型(VECM)框架下,对金融危机期间远期汇率之间的均衡关系进行了实证研究。实证结果表明:①金融危机期间,境内不同到期期限... 详细信息

在外汇市场存在风险溢价或参与者非理性预期的前提下,以人民币境内即期和远期外汇市场为例,在非线性的误差修正模型(VECM)框架下,对金融危机期间远期汇率之间的均衡关系进行了实证研究。实证结果表明:①金融危机期间,境内不同到期期限远期汇率之间存在着长期均衡关系,并且长期均衡关系由远期溢价期限结构所决定;②非线性误差修正模型能对远期汇率之间的短期动态机制进行较好地解释。这为辨别金融危机期间汇市的周期变化,认识汇率价格关系的变化特征提供了一定的理论基础和统计依据。

关键词：远期汇率期限结构远期溢价期限结构马尔可夫状态转移误差修正模型金融危机

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遗产税、民生财政与中国经济结构转型

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财经研究 2015年第1期41卷 4-20页

作者：张熠卞世博上海财经大学公共经济与管理学院上海200434 新加坡国立大学经济学系新加坡117570 上海立信会计学院风险管理研究院上海201620

文章运用拓展的迭代模型分析了征收遗产税用于社会保险、教育等民生领域对宏观经济、产业结构和社会福利的影响。研究表明:(1)当遗产税补贴积累型社会保险时为完全中性。(2)在补贴现收现付制社会保险和教育时会减少储蓄、提高老年消费... 详细信息

文章运用拓展的迭代模型分析了征收遗产税用于社会保险、教育等民生领域对宏观经济、产业结构和社会福利的影响。研究表明:(1)当遗产税补贴积累型社会保险时为完全中性。(2)在补贴现收现付制社会保险和教育时会减少储蓄、提高老年消费、降低代际财富转移;如果补贴教育或和收入关联的现收现付制,还将推动教育的上升并且前者的影响更大。(3)遗产税收入具有"拉弗曲线特征"。(4)实证检验除证实上述结论外还表明相对于补贴现收现付制,在遗产税收入补贴教育时更有利于实现"稳增长、调结构、促消费"这三个重要的宏观经济管理目标,并大大减少社会福利损失。在存在计划生育时,经济增长率更高,社会福利损失将更小;在生育率内生时,遗产税将推动生育率恢复,但对劳动力供给的影响存在不确定性。

关键词：遗产税民生财政经济结构转型利他主义

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基于能源双边市场的B2B垄断中立平台定价策略比较研究——对称VS非对称定价策略

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现代管理科学 2010年第12期 93-96页

作者：王淑贞上海立信会计学院中国立信风险管理研究院

B2B平台的盈利模式和平台用户的收费问题一直是平台企业和行业研究者关注的热点。文章考虑能源市场交易的实际情况,分析B2B市场主流的两种收费模式:对称注册费收费模式和非对称收费模式。通过构建不同收费模式的垄断模型,探讨了服务能... 详细信息

B2B平台的盈利模式和平台用户的收费问题一直是平台企业和行业研究者关注的热点。文章考虑能源市场交易的实际情况,分析B2B市场主流的两种收费模式:对称注册费收费模式和非对称收费模式。通过构建不同收费模式的垄断模型,探讨了服务能源交易的平台企业最优定价策略问题,并在此基础上分析了平台企业的定价模式选择的问题。研究表明,在垄断B2B能源市场中,平台定价模式的选择、双边用户规模以及注册费收费水平高低取决于单位服务强度比。一般而言,单位服务强度比越大,平台越倾向于选择对称注册费收费模式;反之,平台则会选择非对称收费模式。

关键词：双边市场 B2B平台定价策略

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