检索结果-内蒙古大学图书馆

中国社会科学文摘 2019年第2期 91-92页

作者：汪伟刘玉飞王文鹏上海财经大学公共经济与管理学院上海市金融信息技术研究重点实验室上海商学院商务经济学院

人们的预期寿命不断延长已经成为当今世界的一个普遍现象,理性行为人由于预期寿命的延长而相应调整自身的储蓄、消费、劳动供给等行为,从而对宏观经济产生影响。从储蓄和物质资本积累、教育和人力资本投资、劳动力供给和就业、养老金和... 详细信息

人们的预期寿命不断延长已经成为当今世界的一个普遍现象,理性行为人由于预期寿命的延长而相应调整自身的储蓄、消费、劳动供给等行为,从而对宏观经济产生影响。从储蓄和物质资本积累、教育和人力资本投资、劳动力供给和就业、养老金和社会保障制度四个方面系统梳理已有研究对长寿的宏观经济效应,可以发现长寿既能通过促进储蓄和物质资本积累、提高人力资本投资水平等传导机制对宏观经济产生有利影响,也能通过减少劳动力就业、给养老金账户带来压力等方式对宏观经济产生不利影响。

关键词：宏观经济效应有利影响人力资本投资劳动力供给劳动供给物质资本积累养老金理性行为

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宏观经济景气指数与上证指数的互动性研究

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统计与决策 2017年第10期33卷 159-161页

作者：陈云杨晓雪上海财经大学公共经济与管理学院上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

文章选取2004年3月至2015年5月的月度数据,分析股市与宏观经济之间的动态关系。在对股票指数与相应影响因素的描述性分析基础上,选择上证指数、宏观景气指数和CPI指标,进行了计量分析并建立向量误差修正模型。结果显示,CPI对上证指数影... 详细信息

文章选取2004年3月至2015年5月的月度数据,分析股市与宏观经济之间的动态关系。在对股票指数与相应影响因素的描述性分析基础上,选择上证指数、宏观景气指数和CPI指标,进行了计量分析并建立向量误差修正模型。结果显示,CPI对上证指数影响较大,且不断增加,宏观景气指数对上证指数产生正的冲击,但作用较小。

关键词：上证指数宏观景气指数向量误差修正模型

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人口老龄化对技术创新的影响机制分析——基于DFA方法的创新评价和动态面板模型

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上海财经大学学报（哲学社会科学版） 2017年第6期19卷 4-17页

作者：汪伟姜振茂上海财经大学公共经济与管理学院上海200433 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433 上海财经大学财经研究所上海200433

在老龄化程度加深以及我国经济对技术创新日渐倚重的双重背景下,研究人口老龄化如何影响我国的技术创新具有重要意义。文章基于动态因子模型,从创新投入、创新产出、创新绩效、协同创新能力、创新环境五个方面测算了我国1990–2014年29... 详细信息

在老龄化程度加深以及我国经济对技术创新日渐倚重的双重背景下,研究人口老龄化如何影响我国的技术创新具有重要意义。文章基于动态因子模型,从创新投入、创新产出、创新绩效、协同创新能力、创新环境五个方面测算了我国1990–2014年29个省份的技术创新能力,并构建了新的技术创新综合能力指数。在此基础上,运用动态面板模型,文章发现人口老龄化对技术创新产生两种对立效应:一方面,人口老龄化通过提高科研工作者的劳动效率对技术创新产生积极影响,具有"劳动效率正效应";另一方面,人口老龄化通过降低人力资本投资水平以及加重老龄负担、挤占创新资源对技术创新产生消极影响,具有"人力资本负效应"和"老龄负担负效应"。这一研究对如何应对我国人口老龄化的挑战具有实践意义和政策参考。

关键词：人口老龄化技术创新综合能力指数动态因子分析方法动态面板模型

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基于新闻文本的上市公司财务困境组合预测模型

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计算机应用研究 2017年第6期34卷 1663-1667页

作者：陈云杨晓雪上海财经大学公共经济与管理学院上海200433 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

已有上市公司财务困境预测模型主要是基于结构化数据进行研究,为进一步提高上市公司财务困境预测模型准确率,将非结构化数据引入上市公司财务困境预测问题中,研究了基于新闻文本分类的上市公司财务困境预测模型,结合新闻文本信息和财务... 详细信息

已有上市公司财务困境预测模型主要是基于结构化数据进行研究,为进一步提高上市公司财务困境预测模型准确率,将非结构化数据引入上市公司财务困境预测问题中,研究了基于新闻文本分类的上市公司财务困境预测模型,结合新闻文本信息和财务信息提出上市公司财务困境组合预测模型。首先将新闻数据进行预处理,然后基于新闻文本数据通过支持向量机(SVM)进行财务困境预测,同时基于财务数据通过Logistic模型进行财务困境预测,最后采用阈值表决集成策略整合两种模型的预测结果。实验结果证明了模型的有效性。

关键词：财务困境预测文本分类组合预测模型支持向量机 Logistic

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金融发展与国民储蓄率:一个倒U型关系

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经济研究 2017年第2期52卷 111-124页

作者：徐丽芳许志伟王鹏飞上海财经大学金融学院和上海市金融信息技术研究重点实验室 200433 上海交通大学安泰经济与管理学院香港科技大学经济系

金融发展会同时影响家庭储蓄与企业投资,从而是决定国民储蓄率的重要因素。基于世界银行1973—2005年的跨国面板数据,本文利用动态面板回归发现金融发展与储蓄率之间存在显著的倒U型关系,即在金融发展水平较低时,储蓄率随着金融市场的... 详细信息

金融发展会同时影响家庭储蓄与企业投资,从而是决定国民储蓄率的重要因素。基于世界银行1973—2005年的跨国面板数据,本文利用动态面板回归发现金融发展与储蓄率之间存在显著的倒U型关系,即在金融发展水平较低时,储蓄率随着金融市场的发展而逐步提高,而当金融市场发展达到一定的程度后,储蓄率则随之下降。为解释以上实证发现,本文构建了一个家庭与企业均受融资约束的动态一般均衡模型。从理论上,本文证明了金融发展会降低家庭的储蓄动机,同时又会提高企业的投资需求。由于均衡储蓄率由家庭储蓄与企业投资共同决定,模型蕴含了金融发展与总储蓄率之间的非单调关系。数值模拟显示,本文模型能够解释金融发展与储蓄率之间的倒U型关系。

关键词：金融发展国民储蓄率融资约束倒U型关系

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政治激励、资本监管与地方银行信贷投放

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管理世界 2017年第10期33卷 36-50页

作者：刘冲郭峰傅家范周强龙上海财经大学金融学院上海市金融信息技术研究重点实验室上海财经大学公共经济与管理学院北京大学数字金融研究中心复旦大学经济学院中国金融期货交易所

金融监管制度的有效执行依赖于针对监管者行为的激励设计。在中国,与地方官员类似,监管官员的职位升迁也往往由上级选拔决定,即面临政治激励,本文将代表中央金融监管的省级银监局局长与代表地方银行的城商行特征数据进行匹配,考察监管... 详细信息

金融监管制度的有效执行依赖于针对监管者行为的激励设计。在中国,与地方官员类似,监管官员的职位升迁也往往由上级选拔决定,即面临政治激励,本文将代表中央金融监管的省级银监局局长与代表地方银行的城商行特征数据进行匹配,考察监管官员的政治激励是否通过影响其监管行为对城商行的信贷投放产生作用。实证分析发现:首先,在资本、资产质量、流动性等监管指标中,资本监管绩效显著影响银监局局长的升迁;其次,银监局局长在政治激励下的监管行为,促使城商行提高资本充足率,进而抑制了其信贷投放;最后,地方政府信贷干预、经济周期、货币政策以及资本市场融资程度等外部环境的不同,也使得银监局局长的监管产生差异化效应。

关键词：政治激励金融监管资本监管信贷投放

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互联网金融与金融去中介化

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现代管理科学 2016年第10期4卷 109-111页

作者：陈云杨晓雪上海财经大学上海市金融信息技术研究重点实验室上海财经大学公共经济与管理学院

互联网金融在降低金融交易成本、分散投资风险、集聚社会闲散资金、解决中小企业融资等方面作用显现,给传统金融中介带来冲击和挑战。文章针对互联网金融是否会导致金融中介去中介化问题,分析了互联网金融的金融中介功能及其缺陷,认为... 详细信息

互联网金融在降低金融交易成本、分散投资风险、集聚社会闲散资金、解决中小企业融资等方面作用显现,给传统金融中介带来冲击和挑战。文章针对互联网金融是否会导致金融中介去中介化问题,分析了互联网金融的金融中介功能及其缺陷,认为互联网金融本质上还是金融,是传统金融在互联网上的延伸,互联网金融加剧金融脱媒,促进金融中介创新与变革,两者最终将深度融合、互为补充、共同发展。

关键词：互联网金融去中介化金融中介

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基于SVM混合集成的信用风险评估模型

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计算机工程与应用 2016年第4期52卷 115-120页

作者：陈云石松潘彦俞立上海财经大学公共经济与管理学院上海200433 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

准确的信用风险评估可以降低金融机构的风险。为了进一步提高信用风险评估模型的预测准确率,将基于SVM的集成学习模型应用到信用风险评估问题中,提出了一种混合集成策略,称作RSA。RSA是随机子集模型和Ada Boost两种流行策略的合成,能提... 详细信息

准确的信用风险评估可以降低金融机构的风险。为了进一步提高信用风险评估模型的预测准确率,将基于SVM的集成学习模型应用到信用风险评估问题中,提出了一种混合集成策略,称作RSA。RSA是随机子集模型和Ada Boost两种流行策略的合成,能提高组合成员分类器的多样性,从而提高集成学习模型的预测准确率。模型在两组公开信用数据集上进行了应用,实验结果表明基于RSA的SVM的集成学习模型可以作为信用风险评估的有效模型。

关键词：信用风险评估支持向量机(SVM) 集成学习 Ada Boost 随机子集模型

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基于RS-SVR的企业信用评分模型

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计算机应用研究 2016年第11期33卷 3378-3382页

作者：陈云杨晓雪石松上海财经大学公共经济与管理学院上海200433 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

针对运用信用评分模型提升银行决策能力进行了研究。将支持向量回归模型应用于企业信用评分问题,并提出基于随机子集的支持向量回归集成模型。首先使用随机子集抽样模型获得大量训练数据集,然后使用不同的训练集子集获得差异化支持向量... 详细信息

针对运用信用评分模型提升银行决策能力进行了研究。将支持向量回归模型应用于企业信用评分问题,并提出基于随机子集的支持向量回归集成模型。首先使用随机子集抽样模型获得大量训练数据集,然后使用不同的训练集子集获得差异化支持向量回归模型,最后使用简单平均方法整合不同模型的预测结果。基于企业信用评分数据的实验结果证明了支持向量回归模型的有效性。

关键词：信用评分随机子集支持向量回归

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动态变系数回归模型的识别与非参数GMM估计

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数学年刊（A辑） 2016年第3期37卷 337-358页

作者：李睿郝瑞丽上海财经大学统计与管理学院上海200433 上海对外经贸大学商务信息学院上海201620 复旦大学应用经济学博士后流动站上海200433 上海金融学院统计与数学学院上海201209 上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学) 上海200433

主要研究关于面板数据的有限阶固定效应的动态变系数回归模型(简称FDVCM)的统计推断问题.基于B-样条函数和广义矩估计(简称GMM)方法,首先建立了未知系数函数的非参数GMM估计,并证明大样本情形下该估计达到最优非参数收敛速度且具有渐近... 详细信息

主要研究关于面板数据的有限阶固定效应的动态变系数回归模型(简称FDVCM)的统计推断问题.基于B-样条函数和广义矩估计(简称GMM)方法,首先建立了未知系数函数的非参数GMM估计,并证明大样本情形下该估计达到最优非参数收敛速度且具有渐近正态性质.然而实际问题中模型的动态阶数完全未知,也可能存在其它冗余的回归变量,文中借助文[Fan J,Li *** selection via penalized likelihood and its oracle *** of the American Statistical Association,2001,96(456):1348-1360]中的smoothly clipped absolute deviation(简称SCAD)惩罚函数同时识别真实的动态阶数和显著的外生回归变量.同时建立了压缩估计的Oracle性质,即所识别的模型与真实模型中的参数估计具有相同的渐近分布.最后,无论是数值试验还是实例数据分析都验证了本文方法的合理性和可行性.

关键词：变系数模型动态回归样条近似惩罚GMM估计 Oracle性质

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