检索结果-内蒙古大学图书馆

应用数学学报 2025年第2期48卷 195-207页

作者：罗平李树有吴纯杰上海财经大学浙江学院统计系数智管理研究院金华321000 辽宁工业大学理学院锦州121000 上海财经大学统计与数据科学学院上海200433

在特定实际问题中,含有序和不等式约束的结构在多个领域中都有着广泛的应用.在计算这类参数的估计时,通常会受到序约束条件的限制.例如,在药物检验中,研究人员可能对某个药物的剂量进行限制,因此需要考虑序约束条件.因此,序约束均值估... 详细信息

在特定实际问题中,含有序和不等式约束的结构在多个领域中都有着广泛的应用.在计算这类参数的估计时,通常会受到序约束条件的限制.例如,在药物检验中,研究人员可能对某个药物的剂量进行限制,因此需要考虑序约束条件.因此,序约束均值估计在这些应用中具有重要的应用价值.在以往的文献中,关于序约束下均值估计问题集中在2个和3个多元正态总体,本文在此基础上进行拓展,研究了k个多元正态总体均值在简单半序约束下的估计问题,提出总体协方差矩阵Σ_(i)已知时总体均值基于PAVA算法的一种新估计μ,并证明了它一致优于无序约束下的极大似然估计X.最后通过模拟实验验证了新估计方法的有效性,并与极大似然估计方法进行了比较.

关键词： k个多元正态分布简单半序约束极大似然估计风险函数 PAVA算法

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“十五五”时期我国经济发展阶段性特征及战略趋向

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改革 2025年第4期 31-43页

作者：易信彭慧中国宏观经济研究院经济研究所上海财经大学统计与数据科学学院

受外部环境深刻影响、内部条件深刻变化、新科技革命深刻驱动,“十五五”时期我国潜在经济增速仍能达到年均5.1%左右,2030年人均GDP有望达到1.7万美元,我国将进入发展水平从“中等收入阶段”向“高收入阶段”跨越的冲刺期,增长动力从“... 详细信息

受外部环境深刻影响、内部条件深刻变化、新科技革命深刻驱动,“十五五”时期我国潜在经济增速仍能达到年均5.1%左右,2030年人均GDP有望达到1.7万美元,我国将进入发展水平从“中等收入阶段”向“高收入阶段”跨越的冲刺期,增长动力从“传统要素+投资驱动为主”向“新型要素+TFP+消费驱动为主”转变的攻坚期,工业化进程从“传统工业化”向“后工业化”转换的巩固期,城镇化进程从“城镇化加速期”向“城镇化成熟期”转换的过渡期,以及绿色发展从“污染治理为主”向“低碳转型为主”转换的调整期。应顺应、适应、引领经济发展阶段性特征变化,及时优化战略取向并强化战略支撑,合力确保“十五五”时期稳定进入高收入国家行列并在2035年人均GDP达到中等发达国家水平。

关键词： “十五五”时期经济发展战略趋向

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部分线性可加分位数回归模型的多项式形式检验

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数理统计与管理 2022年第2期41卷 294-308页

作者：刘翘楚冯兴东上海财经大学统计与管理学院上海200433 上海财经大学数据科学与统计研究院上海200433

部分线性可加模型是半/非参数统计中的常见模型.目前大多数研究围绕着模型参数的估计与推断以及变量选择问题,却对模型的特定参数形式的检验研究较少.然而在实际应用场景中,模型设定的错误有可能带来后续分析的谬误.本文关注于部分线性... 详细信息

部分线性可加模型是半/非参数统计中的常见模型.目前大多数研究围绕着模型参数的估计与推断以及变量选择问题,却对模型的特定参数形式的检验研究较少.然而在实际应用场景中,模型设定的错误有可能带来后续分析的谬误.本文关注于部分线性可加分位数回归模型中的多项式形式检验.我们首先提出基于B样条的两步估计法,并给出了相应估计量的渐近性质;接着我们研究了该模型中可加非参数成分的多项式形式与对应B样条基函数系数之间的联系,并基于这种关系创新性地提出了一种新的假设检验.数值模拟展现了该检验的优越表现,而实际案例的分析也给出了与社会观察颇为一致的结果.

关键词：分位数回归部分线性可加模型 B样条模型设定检验降维

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信用违约风险模型中违约概率的统计推断

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系统工程理论与实践 2008年第8期28卷 206-214页

作者：周勇谢尚宇袁媛中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 上海财经大学统计学系上海200433

简约化模型是目前研究信用风险的一种重要模型,应用信用违约风险模型最重要的步骤是计算违约概率.在简约模型中,可以假定违约是外生的,由强度函数(风险率函数)可以方便地描述违约机制,从而为考虑多因素复杂违约模型提供了基础.本文通过... 详细信息

简约化模型是目前研究信用风险的一种重要模型,应用信用违约风险模型最重要的步骤是计算违约概率.在简约模型中,可以假定违约是外生的,由强度函数(风险率函数)可以方便地描述违约机制,从而为考虑多因素复杂违约模型提供了基础.本文通过利用一些在违约风险上有用的生存分析方法,并对违约概率进行估计.所提出的风险模型既能自然地体现各种风险因素,又能很好地解释各种风险因素对风险的影响,同时所提出的违约概率模型也能考虑因素的动态性和交互作用.

关键词：信用风险违约风险删失数据风险率(强度)函数 Cox模型 Logist模型 Cox变系数模型

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房地产泡沫检验的Switching AR模型

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系统工程理论与实践 2014年第3期34卷 676-682页

作者：史兴杰周勇上海财经大学统计与管理学院上海200433 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

为检验理性泡沫,在放宽Norden的switching regression模型假设的基础上,提出了更为有效的switching autoregressive(AR)模型,并给出模型参数的估计方法以及泡沫检验方法.运用2001年初到2011年末我国直辖市的房价数据构建该模型,实证分... 详细信息

为检验理性泡沫,在放宽Norden的switching regression模型假设的基础上,提出了更为有效的switching autoregressive(AR)模型,并给出模型参数的估计方法以及泡沫检验方法.运用2001年初到2011年末我国直辖市的房价数据构建该模型,实证分析表明:该模型比switching regression更有效;北京和上海的房价泡沫显著,天津和重庆的房价泡沫不明显;泡沫处于生存状态的概率走势图表明,政府出台的房地产调控政策将北京的房价泡沫挤出,但上海的泡沫未受影响.此外,提出的switching AR模型也可用于检验其他资产价格中的regime switching泡沫.

关键词：理性泡沫房地产泡沫检验 switching regression模型 switching autoregressive(AR)模型

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运用基于拟随机数的响应曲面法改进电路模拟

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系统工程理论与实践 2013年第6期33卷 1530-1536页

作者：田军周勇中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 上海财经大学统计与管理学院上海200433

由于低成本与高效率,电路模拟已经成为电路设计的必需环节,不过已有的电路模拟软件仍然不能满足业界对精确度及速度的双重要求.针对MOS管元件,采用响应曲面法建立输出与输入的近似关系模型,将复杂的电路计算简化为线性运算,大大减轻了... 详细信息

由于低成本与高效率,电路模拟已经成为电路设计的必需环节,不过已有的电路模拟软件仍然不能满足业界对精确度及速度的双重要求.针对MOS管元件,采用响应曲面法建立输出与输入的近似关系模型,将复杂的电路计算简化为线性运算,大大减轻了工作量,提高了速度.同时为了保证精度,对模拟中随机点的选取加以改进,用均匀性更好、更具代表性的拟随机数取代通常的伪随机数,对于同样数量的随机点,拟随机数得到的模拟结果明显优于伪随机数的.由此就可以在保证精度的同时提高效率.通过模拟得到了很好的结果.

关键词：电路模拟响应曲面拟随机数 Sobol序列

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中国股市波动率的广义周内特征及其预测模型

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系统工程理论与实践 2016年第8期36卷 1918-1927页

作者：施雅丰艾春荣宁波工程学院理学院宁波315211 上海财经大学统计与管理学院上海200433 中国人民大学统计与大数据研究院北京100872

本文将Realized GARCH模型推广至基于周历日的时变参数情形以刻画杠杆和溢出效应的周内特征并避免传统GARCH类模型在拟合长记忆性与周内效应时两者相互干扰问题.将新模型应用于上海股票市场2001至2013数据的分析发现:我国股市波动率存... 详细信息

本文将Realized GARCH模型推广至基于周历日的时变参数情形以刻画杠杆和溢出效应的周内特征并避免传统GARCH类模型在拟合长记忆性与周内效应时两者相互干扰问题.将新模型应用于上海股票市场2001至2013数据的分析发现:我国股市波动率存在时变的杠杆效应和溢出效应.实证结果表明:新模型无论在样本外的预测能力还是在样本内的拟合度上都明显优于现有模型.

关键词：波动率周内效应杠杆效应溢出效应高频数据

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金融风险管理中ES度量的非参数方法的比较及其应用

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系统工程理论与实践 2011年第4期31卷 631-642页

作者：刘晓倩周勇上海财经大学统计与管理学院上海200433 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

预期不足(ES)是近几年发展起来的用于测量和控制金融风险的量化工具.在金融时间序列中,将两步核估计应用于两步ES非参数估计之中,得到了ES模型的两步核光滑估计.通过计算其期望和方差,比较了两步核光滑ES估计与ES完全经验估计及一步核... 详细信息

预期不足(ES)是近几年发展起来的用于测量和控制金融风险的量化工具.在金融时间序列中,将两步核估计应用于两步ES非参数估计之中,得到了ES模型的两步核光滑估计.通过计算其期望和方差,比较了两步核光滑ES估计与ES完全经验估计及一步核光滑估计的优劣,得到了有趣的结论:与VaR模型不同,两步光滑化并不能减小ES估计的方差,反而会增大其方差,并通过计算机模拟证实了理论获得的结论.对国内沪深两市中的封闭式基金进行了实证分析,计算了样本基金的ES完全经验估计、一步核光滑估计和两步核光滑估计,并计算了样本基金基于周收益率和ES的两步核光滑估计的风险调整收益(RAROC),以此对样本基金的业绩做出了评价.实证分析表明:在不同的置信水平下,基于周收益率和ES计算的风险调整收益排名比基于周收益率和VaR计算的风险调整收益排名要更加稳定.

关键词：预期不足(ES) 风险价值(VaR) α-混合两步核光滑ES估计风险调整收益(RAROC)

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无交叉多指标分位数回归模型中的估计与推断

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中国科学：数学 2021年第4期51卷 631-658页

作者：董宸马舒洁朱利平冯兴东上海财经大学经济学院上海200433 上海财经大学人文学院上海200433 Department of Statistics University of California at RiversideRiversideCA 92521USA 中国人民大学统计与大数据研究院北京100872 上海财经大学统计与管理学院上海200433

在过去的30年中分位数回归模型的研究已十分深入.然而在实际的应用场景中,由传统估计方法所得到的分位数回归估计量,经常会在不同分位数水平上出现互相交叉的现象,这给分位数回归模型的实际应用造成了解释和预测上的困难.为解决这个问题... 详细信息

在过去的30年中分位数回归模型的研究已十分深入.然而在实际的应用场景中,由传统估计方法所得到的分位数回归估计量,经常会在不同分位数水平上出现互相交叉的现象,这给分位数回归模型的实际应用造成了解释和预测上的困难.为解决这个问题,本文提出一种带单调约束的半参数多指标分位数回归模型的研究框架.首先将半参数多指标分位数回归模型与充分降维模型相结合,并利用两者间的联系获得指标估计量的相合估计.之后使用张量积样条方法拟合半参数模型在单调约束条件下的非参数结构.通过数值模拟的方式比较所提方法与现有可行方案所得结果在平均预测误差上的差异,实验结果和实际案例的结果都验证了本文所提出模型的可行性.

关键词：降维线性规划多指标模型无交叉分位数回归

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自回归模型的加权复合Expectile回归估计及其应用

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系统工程理论与实践 2016年第5期36卷 1089-1098页

作者：刘晓倩周勇上海外国语大学国际金融贸易学院上海200083 上海财经大学统计与管理学院上海200433 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

本文基于充分利用多个Expectile信息能提高参数估计效率的假设,提出了AR模型的加权复合Expectile回归(WCER)估计,探讨了该估计的最优权重,建立了其大样本性质,发现根据由数据驱动的最优权重所获得的WCER估计与最优权重已知时所获得的WCE... 详细信息

本文基于充分利用多个Expectile信息能提高参数估计效率的假设,提出了AR模型的加权复合Expectile回归(WCER)估计,探讨了该估计的最优权重,建立了其大样本性质,发现根据由数据驱动的最优权重所获得的WCER估计与最优权重已知时所获得的WCER估计具有相同的渐近有效性.数值模拟表明,当误差为厚尾或非对称分布,所提出的WCER估计大大优于传统最小二乘估计.即使误差分布未知,依然可以得到像极大似然估计一样具有优良统计性质的WCER估计.应用所提出的方法分析恒生指数和标准普尔500指数,实证分析表明:所提出的WCER估计在有效性意义下非常具有竞争力.

关键词：自回归(AR)模型 Expectile回归(ER) 加权复合Expectile回归(WCER) 渐近正态

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