检索结果-内蒙古大学图书馆

中国科学：数学 2021年第3期51卷 513-534页

作者：王莫明周勇上海财经大学统计与管理学院上海200433 华东师范大学统计交叉科学研究院和统计学院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062

本文考虑对数变换的逻辑模型以刻画不同的违约概率曲线,研究如何将辅助信息加入到模型的估计中以提高违约估计的稳定性和效率.通过非参数经验似然,提出模型参数统计推断方法,并推导估计的相合性和渐近正态性.从理论上证明添加了辅助信... 详细信息

本文考虑对数变换的逻辑模型以刻画不同的违约概率曲线,研究如何将辅助信息加入到模型的估计中以提高违约估计的稳定性和效率.通过非参数经验似然,提出模型参数统计推断方法,并推导估计的相合性和渐近正态性.从理论上证明添加了辅助信息的估计的有效性,并且模拟表明该方法能够很好地提升估计的效率,另外也通过模拟讨论辅助信息的影响.将所提出的方法应用于ST (special treatment)股票的数据,实证结果表明,加入了辅助信息的参数估计更加有效.

关键词：违约辅助信息信用风险经验似然对数变换

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带隐示性变量的线性测量误差模型的统计推断

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应用数学学报 2021年第6期44卷 807-827页

作者：唐一鸣龙宇航黄涛上海立信会计金融学院统计与数学学院数据科学交叉研究院上海201209 上海财经大学统计与管理学院上海200433

本文提出了一个协变量存在测量误差的线性回归模型,模型包含了一个二元隐示性变量表示测量误差是否存在,该隐变量服从伯努利分布,其概率由另外的解释变量确定.我们用伪极大似然估计方法推导出模型中参数的估计形式,并通过一个迭代算法... 详细信息

本文提出了一个协变量存在测量误差的线性回归模型,模型包含了一个二元隐示性变量表示测量误差是否存在,该隐变量服从伯努利分布,其概率由另外的解释变量确定.我们用伪极大似然估计方法推导出模型中参数的估计形式,并通过一个迭代算法计算出参数的估计值.为了验证算法的准确性,我们通过一些模拟结果展示了不同方法下参数估计的情况.最后,本文的方法被应用到2015年美国社区调查的数据集中.

关键词：隐示性变量伪极大似然测量误差

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删失数据下医药费用的经验似然估计

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数学学报（中文版） 2013年第6期56卷 817-828页

作者：周勇田军中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 上海财经大学统计管理学院上海200433

生存时间数据删失问题是医药费用统计推断的一大难点,本文针对可以获得费用历史信息的情形,提出了在删失数据下医药费用的经验似然估计方法,给出在一定置信水平下感兴趣参数的置信区间.通过模拟,比较了在不同样本量下本文提出的方法与... 详细信息

生存时间数据删失问题是医药费用统计推断的一大难点,本文针对可以获得费用历史信息的情形,提出了在删失数据下医药费用的经验似然估计方法,给出在一定置信水平下感兴趣参数的置信区间.通过模拟,比较了在不同样本量下本文提出的方法与已有方法的表现,结果是我们的方法得到的置信区间更短,估计效果更好.同时,我们也针对一项心脏病实验的实际数据进行了相关分析和比较,得到满意的结果.

关键词：医药费用删失数据经验似然区间估计

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左截断右删失数据下光滑分布函数估计效率

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数学学报（中文版） 2013年第5期56卷 625-636页

作者：刘玉涛史兴杰周勇上海财经大学统计与管理学院上海200433 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

研究了左截断右删失数据下光滑分布函数估计,并获得了其渐近性质.在MSE意义下,给出了光滑分布函数估计与经验估计(即乘积限估计)的相对亏量,证明了在一定的条件下,光滑分布估计要优于经验分布估计,并通过模拟说明了光滑分布函数估计比... 详细信息

研究了左截断右删失数据下光滑分布函数估计,并获得了其渐近性质.在MSE意义下,给出了光滑分布函数估计与经验估计(即乘积限估计)的相对亏量,证明了在一定的条件下,光滑分布估计要优于经验分布估计,并通过模拟说明了光滑分布函数估计比乘积限估计更加有效.

关键词：分布函数光滑估计乘积限估计亏量

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长度偏差右删失数据剩余寿命的分位数回归

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数学学报（中文版） 2020年第1期63卷 1-18页

作者：孙桂萍厉诚博周勇上海财经大学统计与管理学院上海200433 枣庄学院数学与统计学院枣庄277100 东北财经大学统计学院大连116025 华东师范大学经管学部统计交叉科学研究院上海200062 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

本文研究长度偏差数据下剩余寿命分位数模型的估计方法,充分考虑有偏抽样机制对模型估计的影响.如果忽略这种有偏性会导致估计产生严重偏差甚至错误的结果.本文首先针对长度偏差右删失数据的剩余寿命分位数提出了对数形式的线性回归模型... 详细信息

本文研究长度偏差数据下剩余寿命分位数模型的估计方法,充分考虑有偏抽样机制对模型估计的影响.如果忽略这种有偏性会导致估计产生严重偏差甚至错误的结果.本文首先针对长度偏差右删失数据的剩余寿命分位数提出了对数形式的线性回归模型,对删失变量与协变量独立和不独立的两种情况利用估计方程给出了模型参数的估计.其次,通过经验过程和弱收敛理论给出了参数估计的相合性和渐近正态性.最后,本文对提出的估计方法进行了数值模拟并用该方法对奥斯卡奖数据进行分析.

关键词：剩余寿命长度偏差分位数回归

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小波分析印花税调整对股市成交量的影响

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数理统计与管理 2010年第2期29卷 355-361页

作者：杨海达周勇中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 上海财经大学统计学系上海200433

在2008年中国股票市场的下跌趋势中,政府为提振股票市场,在2008年4月24日和2008年9月19日分别将印花税由3%下调至1%和单边开征印花税,引起当时市场的强烈反应。文章给出小波检验方法,考察印花税对大盘指数的走势的作用。从结果来看,短期... 详细信息

在2008年中国股票市场的下跌趋势中,政府为提振股票市场,在2008年4月24日和2008年9月19日分别将印花税由3%下调至1%和单边开征印花税,引起当时市场的强烈反应。文章给出小波检验方法,考察印花税对大盘指数的走势的作用。从结果来看,短期内(小于4天)对股市成交量有很大促进作用,而长期(大于16天)作用有限。

关键词：印花税小波变换变点成交量

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次贷危机中的传染机制研究和策略分析

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管理评论 2009年第2期21卷 121-128页

作者：谢尚宇周勇中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 上海财经大学统计学系上海200433

本文在次贷危机的背景下,对造成违约蔓延的传染机制进行了深入的分析。对于传染机制的解释,一种是源于因果效应:即一个公司的违约导致其他有业务关系公司的财务困境;另一类解释源于信息效应:即当投资者得知某个违约时会产生对其它债务... 详细信息

本文在次贷危机的背景下,对造成违约蔓延的传染机制进行了深入的分析。对于传染机制的解释,一种是源于因果效应:即一个公司的违约导致其他有业务关系公司的财务困境;另一类解释源于信息效应:即当投资者得知某个违约时会产生对其它债务人信用的修正,从而导致一个传染风险溢价。本文在不同的传染机制下,提出了一个统计上非常有用的违约传染模型,此传染模型中的参数可以定量研究公司违约的传染效应,通过模型说明控制好违约的传染率可以有效的控制金融危机的爆发,并且能够定量地给出控制策略。

关键词：次贷危机违约风险传染机制违约传染模型

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带有辅助信息的ROC曲线两种估计的比较

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数理统计与管理 2010年第1期29卷 75-83页

作者：马昀蓓周勇中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 上海财经大学统计学系上海200433

在医学研究中,常常使用受试者操作特性曲线(ROC)曲线来研究两样本的比较问题。Lloyd构造了ROC曲线的核平滑估计,并给出了其渐近偏差以及渐近标准差。此外,当还可以获悉某一处理组上的辅助信息时,Zhou,Zhou & Ma利用经验似然的方法... 详细信息

在医学研究中,常常使用受试者操作特性曲线(ROC)曲线来研究两样本的比较问题。Lloyd构造了ROC曲线的核平滑估计,并给出了其渐近偏差以及渐近标准差。此外,当还可以获悉某一处理组上的辅助信息时,Zhou,Zhou & Ma利用经验似然的方法构造了ROC曲线的核平滑经验似然估计。本文利用"亏量"这个概念比较了带有辅助信息的情况下,对核平滑经验似然估计与完全经验似然估计进行了比较。并给出了核平滑经验似然估计优于完全经验似然估计的结论,并且随着样本容量的增大,该亏量也是无限增大的。

关键词：核平滑估计经验似然辅助信息 ROC曲线亏量

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金融危机下带传染效应的违约预报

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管理科学学报 2011年第1期14卷 1-12页

作者：谢尚宇汪寿阳周勇中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 上海财经大学统计学系上海200433

考虑多阶段状态变量的动态信息对违约风险的影响,同时考虑宏观因素和公司个体因素来构建违约预报模型,并且通过在状态变量中包含的行业因素来刻画行业间可能存在的信用传染效应;建立违约风险强度中参数的极大似然估计和渐近性质,进而建... 详细信息

考虑多阶段状态变量的动态信息对违约风险的影响,同时考虑宏观因素和公司个体因素来构建违约预报模型,并且通过在状态变量中包含的行业因素来刻画行业间可能存在的信用传染效应;建立违约风险强度中参数的极大似然估计和渐近性质,进而建立条件违约概率期限结构的极大似然估计.利用极大似然估计及其渐近性质考虑传染效应的显著性检验问题,最后通过模拟研究比较文中所给出的两种估计方法和检验方法的表现.

关键词：金融危机违约风险信用传染违约预报

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分位数回归下的动态单指标变系数模型

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数学学报（中文版） 2024年第1期67卷 45-71页

作者：管欣尤进红周勇徐国英中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073 上海财经大学统计与管理学院上海200433 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室华东师范大学统计交叉科学研究院和统计学院上海200062

本文研究一类新颖的动态单指标变系数分位数回归模型,该模型反映了响应变量与解释变量之间的动态交互效应,并包含许多重要的模型为特例.为提高模型的可解释性和估计的精确度,讨论了模型的半变系数结构.首先,基于B样条方法得到变系数函... 详细信息

本文研究一类新颖的动态单指标变系数分位数回归模型,该模型反映了响应变量与解释变量之间的动态交互效应,并包含许多重要的模型为特例.为提高模型的可解释性和估计的精确度,讨论了模型的半变系数结构.首先,基于B样条方法得到变系数函数和指标函数的估计,采用惩罚函数方法识别模型的半变系数结构,提出了该半参数模型的估计方法.其次,建立了各估计量的相合性和渐近正态性,并且参数估计量和非参数估计量均可达到最优收敛速度.数值模拟表明本文所提出的模型和估计方法具有优良的性质.最后,分析一组NO2数据以展示所提方法在实际应用的表现.

关键词：动态交互效应单指标变系数模型半变系数模型 B样条分位数回归

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