检索结果-内蒙古大学图书馆

数学物理学报（A辑） 2010年第1期30卷 71-85页

作者：罗羡华李元马昀蓓周勇广州大学数学与信息科学学院广州510006 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 上海财经大学统计系上海200433

为了分析删失数据,该文考虑变系数部分线性模型,此模型允许协变量对响应变量存在非线性影响.响应变量与协变量之间关系的统计模型通过线性结构来拟合是非常重要而且有益.对于删失数据,常用的统计方法不能直接应用于此模型.该文首先提出... 详细信息

为了分析删失数据,该文考虑变系数部分线性模型,此模型允许协变量对响应变量存在非线性影响.响应变量与协变量之间关系的统计模型通过线性结构来拟合是非常重要而且有益.对于删失数据,常用的统计方法不能直接应用于此模型.该文首先提出一类数据变换用以建立无偏条件期望.然后利用profile最小二乘方法,给出了模型中参数分量和非参数分量的profile最小二乘估计,并建立了这些估计的渐近正态性.最后通过数值例子来说明该文所提出的方法的有效性.

关键词：变系数部分线性模型局部线性回归 profile最小二乘删失变换

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不完全数据下的分位数估计

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应用数学学报 2018年第2期41卷 198-214页

作者：刘旭舒鑫鑫周勇上海财经大学统计与管理学院上海200433 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所北京100190

本文主要讨论了响应数据缺失时基于无偏估计方程的分位数估计.本文提出了两种非参光滑技术的插补（imputation）方法，一种是整体非参核插补法，另一种是局部多重插补法.我们可以利用这两种方法构造渐近无偏估计方程.通过该缺失数据下... 详细信息

本文主要讨论了响应数据缺失时基于无偏估计方程的分位数估计.本文提出了两种非参光滑技术的插补（imputation）方法，一种是整体非参核插补法，另一种是局部多重插补法.我们可以利用这两种方法构造渐近无偏估计方程.通过该缺失数据下的估计方程，我们可以利用常用的估计方法对未知分位数进行统计推断.本文证明了该方法下的分位数估计具有相合性和渐近正态性.

关键词：缺失数据非参核插补法局部多重插补法分位数估计无偏估计方程

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信用传染违约Aalen加性风险模型

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应用数学学报 2012年第3期35卷 408-420页

作者：田军周勇中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所北京100190 上海财经大学统计与管理学院上海200433

本文考虑了基于加性风险模型的信用风险违约预报模型,不但考虑了宏观因素和公司个体因素,并且通过引入行业因素来刻画公司间可能存在的不同于宏观因素的信用传染效应,由此克服了以往模型对违约相关性的低估.本文在参数加性风险模型下给... 详细信息

本文考虑了基于加性风险模型的信用风险违约预报模型,不但考虑了宏观因素和公司个体因素,并且通过引入行业因素来刻画公司间可能存在的不同于宏观因素的信用传染效应,由此克服了以往模型对违约相关性的低估.本文在参数加性风险模型下给出极大似然估计及渐近性,提出两种估计方法并比较二者表现,得到最优权估计更加有效.同时本文还考虑了半参数的风险模型,并基于鞅的估计方程得到其估计及渐近性,均得到不错的结果.

关键词：加性模型违约风险信用传染约化模型

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期现货市场订单流动性层面的“遛狗效应”——基于交易量刻度的高频交易数据研究

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中国管理科学 2016年第4期24卷 19-26页

作者：刘睿智周勇上海国际信托有限公司上海200002 上海财经大学统计与管理学院上海200433 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

在多层次资本市场的大发展趋势下,建立有效的衍生品-现货互补对冲机制是完善金融市场的基本要求。期货-现货体系为投资者提供套期保值风险对冲功能对期货与现货合约的紧密联系程度提出非常高的要求,这不仅应体现在价格上,更应微观的体... 详细信息

在多层次资本市场的大发展趋势下,建立有效的衍生品-现货互补对冲机制是完善金融市场的基本要求。期货-现货体系为投资者提供套期保值风险对冲功能对期货与现货合约的紧密联系程度提出非常高的要求,这不仅应体现在价格上,更应微观的体现在交易过程的订单流动性中。若在任何情形下,订单流动性的趋同能够立刻反应在两类金融证券中,那么异常的基差风险就很难发生,股指期货与现货之间将存在健康的"遛狗效应"。本文以期货现货合约的高频交易数据为基础,构建期货和现货合约的订单流动性,并通过期现货订单流动性传染互动模型的合理性检验期现货合约之间是否在微观订单流动性层面在平常交易日存在紧密的"遛狗效应"。在高频数据模型构建中,使用成交量刻度的衡量方法,并说明了其较时间刻度的优势。在实证研究中,本文使用股指期货和沪深300指数现货的高频交易数据,证明了我国股指期货和现货之间在平常交易日中存在紧密的"遛狗效应"。

关键词：期、现货市场订单流动性遛狗效应交易量刻度高频数据

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具有舍入误差微观结构噪音高频数据的杠杆效应分析

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应用数学学报 2021年第1期44卷 16-30页

作者：蔺富明周勇上海财经大学统计与管理学院上海200433 四川轻化工大学数学与统计学院自贡643000 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室华东师范大学统计交叉科学研究院上海200062

本杠杆效应反映了股票收益率与其波动率变动之间的负相关关系,它一直是金融研究的核心问题.在高频时间序列数据中,传统的简单相关系数估计是不相合的,为此一些学者给出了新的杠杆效应刻画-积分杠杆效应,并给出该杠杆效应的估计量.众所周... 详细信息

本杠杆效应反映了股票收益率与其波动率变动之间的负相关关系,它一直是金融研究的核心问题.在高频时间序列数据中,传统的简单相关系数估计是不相合的,为此一些学者给出了新的杠杆效应刻画-积分杠杆效应,并给出该杠杆效应的估计量.众所周知,高频数据易受市场微观结构噪音的干扰,其中舍入误差是非常重要、实际中普遍存在的一类.高频数据被舍入误差噪音污染后,本文研究上述学者提出的杠杆效应估计量的稳健性,获得杠杆效应估计的相合性及渐近正态性,并用随机模拟对结果进行了验证.

关键词：高频数据杠杆效应杠杆效应估计量市场微观结构噪音舍入误差噪音

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金融风暴中基于非参估计VaR和ES方法的风险度量

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数理统计与管理 2012年第3期31卷 381-388页

作者：赵晓玲陈雪蓉周勇上海财经大学统计与管理学院上海200433 云南大学数学与统计学院云南昆明650091 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

文中利用VaR和ES几个最新的非参数估计方法,对几个常见指数(上证指数、深成指数、恒生指数和道琼斯指数)及个别关系经济民生的板块(钢铁板块、房地产板块和金融板块)做实证分析,来研究金融危机对整个市场及一些重要板块的影响。实证发现... 详细信息

文中利用VaR和ES几个最新的非参数估计方法,对几个常见指数(上证指数、深成指数、恒生指数和道琼斯指数)及个别关系经济民生的板块(钢铁板块、房地产板块和金融板块)做实证分析,来研究金融危机对整个市场及一些重要板块的影响。实证发现:存在着金融危机爆发前风险被低估及金融危机爆发后风险得到释放的现象;用基于非参数估计的VaR和ES来度量单个指数的风险,虽然风险值存在一些差别,但判断指数风险在金融危机前后的变化,二者得出的结论是一致的。

关键词：风险价值期望损失金融危机非参数估计

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基于Rosenblatt变换的朴素贝叶斯改进

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应用概率统计 2024年第6期40卷 975-987页

作者：赵晓李沐曦张耀武朱利平浙江工商大学统计与数学学院杭州310018 上海财经大学信息管理与工程学院上海200433 中国人民大学统计与大数据研究院北京100872

朴素贝叶斯分类器作为一种简单实用的分类算法被应用到了很多领域,但朴素贝叶斯的条件独立性假设给其带来预测效率提升的同时也牺牲了一些预测的精确性,因此,很多关于朴素贝叶斯的改进算法应运而生.本文利用Rosenblatt变换,得到相互独... 详细信息

朴素贝叶斯分类器作为一种简单实用的分类算法被应用到了很多领域,但朴素贝叶斯的条件独立性假设给其带来预测效率提升的同时也牺牲了一些预测的精确性,因此,很多关于朴素贝叶斯的改进算法应运而生.本文利用Rosenblatt变换,得到相互独立的协变量,并将其与类别变量构建朴素贝叶斯分类模型,以较大程度提升朴素贝叶斯的分类效果.同时,为了提升稳定性,本文还通过PC算法挖掘协变量中存在的条件独立性关系,进一步简化Rosenblatt变换.我们把通过这样的方式构建的朴素贝叶斯分类模型称之为Rosenblatt-Naïve Bayes模型.这种模型既考虑了协变量之间存在的关联性,又使得最终的分类模型维持了朴素贝叶斯精简的结构,同时相对于朴素贝叶斯在预测的精度和模型的稳健性上都有较为显著的提升,本文也从大量的数值模拟以及实证分析对比中得到了验证.

关键词： Rosenblatt变换朴素贝叶斯结构学习

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基于广义病例-队列设计方案的长度偏差数据回归分析

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吉林大学学报（理学版） 2019年第2期57卷 311-316页

作者：徐达周勇上海财经大学统计与管理学院上海200433 华东师范大学统计交叉科学研究院上海200241 华东师范大学统计学院上海200241 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

利用加权估计方程方法,在广义病例-队列设计方案下,针对长度偏差数据,给出Cox模型中回归系数的估计,并证明在适当的条件下,所得估计量具有相合性和渐近正态性,且渐近方差具有显式表达,在实际应用中可由plug-in方法估计.

关键词：长度偏差数据广义病例-队列设计 Cox比例风险模型混合估计方程

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空间变系数分层自相关模型的截面似然估计及应用

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应用数学学报 2023年第2期46卷 166-195页

作者：孟丽君戴晓文古丽斯坦·库尔班尼牙孜陈小昆田茂再新疆财经大学统计与数据科学学院乌鲁木齐830012 上海立信会计金融学院统计与数学学院上海立信会计金融学院交叉数据研究院上海201209 中国人民大学统计学院北京100872

非参数空间动态模型作为一类能同时处理回归分析中的空间非平稳性和空间依赖性现象的建模技术,在多类问题的研究中得到了广泛的应用.本篇将重点讨论当因变量中存在分层结构情形时的空间变系数模型.通过截面极大似然方法给出模型估计,并... 详细信息

非参数空间动态模型作为一类能同时处理回归分析中的空间非平稳性和空间依赖性现象的建模技术,在多类问题的研究中得到了广泛的应用.本篇将重点讨论当因变量中存在分层结构情形时的空间变系数模型.通过截面极大似然方法给出模型估计,并通过AIC准则将模型参数和非参数分量加以识别.证明了估计量的一致性和渐近正态性,蒙特卡洛数值模拟表明:在有限样本时该模型及方法是有效的.在对我国地方经济社会发展集聚性与差异的应用研究中,省内城市之间的经济发展空间溢出效应大于省边界城市之间的溢出效应,这两种空间溢出效应都是不可忽视的;此外,对外贸易和城镇化率对经济发展的影响不随着空间位置而发生变化,而其他影响因素,包括:人口密度、人力资本、储蓄水平、产业结构、政府干预、社会需求和公路密度对经济发展的影响存在显著的空间异质性.

关键词：空间分层空间集聚空间变系数分层自相关模型截面极大似然估计

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区间型股票挂钩类结构性产品定价模型与偏差检验

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系统工程 2017年第6期35卷 18-25页

作者：顾婧程翔周勇四川大学经济学院成都610065 上海财经大学统计与管理学院上海200433 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

目前区间型结构性产品在银行理财产品中的比重不断扩大,而国内外学者对此类产品的定价研究较少,尤其对区间型股票挂钩类结构性产品的研究仍是空白。基于此,本文以区间型股票挂钩类结构性产品为研究对象,考虑到标的股票波动率和多资产相... 详细信息

目前区间型结构性产品在银行理财产品中的比重不断扩大,而国内外学者对此类产品的定价研究较少,尤其对区间型股票挂钩类结构性产品的研究仍是空白。基于此,本文以区间型股票挂钩类结构性产品为研究对象,考虑到标的股票波动率和多资产相关性的动态特征,运用蒙特卡罗模拟方法,提出该类产品的定价方法,并以同类型到期产品进行定价检验。实证结果表明:约10%的区间型股票挂钩理财产品定价存在偏差。本文的研究完善和丰富了现有区间型结构性产品的定价方法,为银行金融产品的创新提供了可靠的理论基础,同时也为投资者选择投资产品提供参考和借鉴。

关键词：区间型结构性产品股票挂钩多资产动态相关性蒙特卡罗模拟

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